Сравнение MAPOX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
MAPOX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 9 янв. 1961 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MAPOX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAPOX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | -1.77% | 6.61% | 9.60% | 13.39% | -2.07% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MAPOX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
MAPOX
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 6.92%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAPOX и FRGAX
MAPOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
MAPOX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
MAPOX
FRGAX
Сравнение MAPOX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAPOX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.46 | 1.33 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.93 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | 1.74 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.61 | 7.96 | -5.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAPOX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | 1.33 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.02 | 1.27 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между MAPOX и FRGAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAPOX и FRGAX
Дивидендная доходность MAPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAPOX Mairs & Power Balanced Fund | 3.07% | 2.90% | 2.01% | 3.64% | 6.96% | 3.48% | 4.37% | 4.58% | 5.30% | 3.80% | 2.96% | 4.23% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MAPOX и FRGAX
Максимальная просадка MAPOX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPOX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAPOX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.72% | -11.77% | -57.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -8.53% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -5.02% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.25% | -1.62% | -19.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 1.87% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAPOX и FRGAX
Текущая волатильность для Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) составляет 3.33%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что MAPOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAPOX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 4.51% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.83% | 7.04% | -1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.24% | 12.09% | -1.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 10.33% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.12% | 10.33% | +0.79% |