Сравнение MPGFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPGFX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности MPGFX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, MPGFX показывает доходность 22.17%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции MPGFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.61% против 13.11% соответственно.
MPGFX
22.17%
0.54%
9.09%
30.57%
14.05%
11.61%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| MPGFX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.44 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.39 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 13.90 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 2.20% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 12.55% | 12.23% |
| Макс. просадка | -60.43% | -33.99% |
| Текущая просадка | -2.01% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPGFX и VOO
MPGFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между MPGFX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPGFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPGFX и VOO
Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | 0.79% | 0.83% | 0.86% | 0.56% | 1.07% | 1.24% | 1.50% | 1.37% | 1.42% | 1.60% | 1.32% | 1.11% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MPGFX и VOO
Максимальная просадка MPGFX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPGFX и VOO
Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что MPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.