Сравнение MPGFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPGFX или VOO.
Основные характеристики
MPGFX | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 16.69% | 19.06% |
Дох-ть за 1 год | 26.62% | 26.65% |
Дох-ть за 3 года | 7.91% | 9.85% |
Дох-ть за 5 лет | 13.75% | 15.18% |
Дох-ть за 10 лет | 11.45% | 12.95% |
Коэф-т Шарпа | 2.13 | 2.18 |
Дневная вол-ть | 12.96% | 12.72% |
Макс. просадка | -60.43% | -33.99% |
Текущая просадка | -2.25% | -0.48% |
Корреляция
Корреляция между MPGFX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MPGFX и VOO
С начала года, MPGFX показывает доходность 16.69%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 19.06%. За последние 10 лет акции MPGFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.45% против 12.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPGFX и VOO
MPGFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPGFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPGFX и VOO
Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VOO в 1.28%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mairs & Power Growth Fund | 2.12% | 2.34% | 8.80% | 8.13% | 8.81% | 7.39% | 8.76% | 9.47% | 5.84% | 7.92% | 3.37% | 2.40% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок MPGFX и VOO
Максимальная просадка MPGFX за все время составила -60.43%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPGFX и VOO
Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.24% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.