PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPOX с PALDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAPOX с PALDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).

MAPOX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 9 янв. 1961 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MAPOX и PALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAPOX и PALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAPOX
Mairs & Power Balanced Fund		-1.77%6.61%9.60%13.39%-14.99%14.97%10.49%20.33%-2.77%5.09%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		-1.78%13.62%18.96%18.90%-15.65%16.30%10.68%22.27%-4.12%5.95%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAPOX показывает доходность -1.77%, а PALDX немного ниже – -1.78%.

MAPOX

1 день
1.48%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-1.70%
1 год
4.70%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.74%
10 лет*
6.92%

PALDX

1 день
1.92%
1 месяц
-3.56%
С начала года
-1.78%
6 месяцев
0.52%
1 год
14.14%
3 года*
14.44%
5 лет*
8.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mairs & Power Balanced Fund

PGIM 60/40 Allocation Fund

Часто сравнивают с MAPOX:
MAPOX с VWELXMAPOX с FZROXMAPOX с FRGAXMAPOX с QBDSXMAPOX с BERIXMAPOX с FYMIXMAPOX с BWBIX
Часто сравнивают с PALDX:
PALDX с VONGPALDX с VBIAXPALDX с VOOPALDX с FHLKXPALDX с SCDPALDX с IBALXPALDX с FPURX

Сравнение комиссий MAPOX и PALDX

MAPOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%.

MAPOX
Mairs & Power Balanced Fund
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund

Доходность на риск

MAPOX vs. PALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPOX
Ранг доходности на риск MAPOX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPOX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPOX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPOX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PALDX
Ранг доходности на риск PALDX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PALDX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PALDX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PALDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PALDX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPOX c PALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPOXPALDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

1.26

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.86

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.82

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

8.67

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPOX vs. PALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPOX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа PALDX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPOX и PALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPOXPALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.26

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.68

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.73

-0.71

Корреляция

Корреляция между MAPOX и PALDX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPOX и PALDX

Дивидендная доходность MAPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности PALDX в 5.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAPOX
Mairs & Power Balanced Fund		3.07%2.90%2.01%3.64%6.96%3.48%4.37%4.58%5.30%3.80%2.96%4.23%
PALDX
PGIM 60/40 Allocation Fund		5.52%5.42%10.40%2.94%6.19%6.87%2.58%4.58%3.65%1.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAPOX и PALDX

Максимальная просадка MAPOX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPOX и PALDX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAPOXPALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.72%

-26.16%

-43.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-8.20%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-20.47%

-1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-4.16%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.25%

-4.16%

-17.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.72%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPOX и PALDX

Текущая волатильность для Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) составляет 3.33%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что MAPOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAPOXPALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.74%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

6.16%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

11.65%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

12.11%

-1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

12.76%

-1.64%