Сравнение MPGFX с NICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Nicholas Fund (NICSX).
MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г.. NICSX управляется Nicholas. Фонд был запущен 14 июл. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности MPGFX и NICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPGFX и NICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | -3.78% | 10.55% | 19.61% | 27.70% | -21.28% | 29.42% | 16.80% | 28.40% | -4.27% | 16.54% |
NICSX Nicholas Fund | -8.17% | 4.45% | 11.80% | 34.17% | -18.15% | 26.58% | 18.91% | 33.68% | -3.71% | 17.55% |
Доходность по периодам
С начала года, MPGFX показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у NICSX с доходностью -8.17%. За последние 10 лет акции MPGFX превзошли акции NICSX по среднегодовой доходности: 11.50% против 10.54% соответственно.
MPGFX
- 1 день
- 3.19%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -3.78%
- 6 месяцев
- -3.77%
- 1 год
- 11.34%
- 3 года*
- 14.84%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 11.50%
NICSX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- -8.13%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPGFX и NICSX
MPGFX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии NICSX в 0.71%.
Доходность на риск
MPGFX vs. NICSX — Ранг доходности на риск
MPGFX
NICSX
Сравнение MPGFX c NICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Nicholas Fund (NICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPGFX | NICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | -0.00 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 0.12 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.02 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.03 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.17 | 0.11 | +4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPGFX | NICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | -0.00 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.59 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между MPGFX и NICSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPGFX и NICSX
Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что меньше доходности NICSX в 10.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPGFX Mairs & Power Growth Fund | 4.66% | 4.48% | 3.84% | 2.34% | 8.80% | 8.13% | 8.81% | 7.39% | 8.76% | 9.47% | 5.84% | 7.92% |
NICSX Nicholas Fund | 10.04% | 9.22% | 3.97% | 6.81% | 2.26% | 11.84% | 6.76% | 8.13% | 5.38% | 15.55% | 3.63% | 6.19% |
Просадки
Сравнение просадок MPGFX и NICSX
Максимальная просадка MPGFX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки NICSX в -50.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и NICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPGFX | NICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.00% | -50.20% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.21% | -13.20% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -25.32% | -0.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.08% | -33.44% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -10.65% | +4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -7.66% | -7.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 3.77% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPGFX и NICSX
Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Nicholas Fund (NICSX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что MPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPGFX | NICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.07% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 9.24% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.89% | 17.13% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 17.37% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.07% | 17.95% | +0.12% |