Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Mairs & Power Balanced Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) показал доход в -3.20% с начала года и 3.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MAPOX составила 6.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 3 мая 1973 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.81%, а средняя месячная доходность — +2.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1984 г. с доходностью +116.4%, в то время как худший месяц был дек. 1986 г. с доходностью -54.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.

В ежедневном выражении MAPOX закрывался с повышением в 34% случаев. Лучший день был 17 дек. 1987 г. с доходностью +119.0%, в то время как худший день был 11 дек. 1980 г. с доходностью -54.3%.

Mairs & Power Balanced Fund: годовая альфа составляет 8850.31%, бета — 0.28, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 04.05.1973.

• Этот фонд участвовал в 80.67% снижения S&P 500 Index, но только в 75.33% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.28 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия MAPOX составляет 0.69%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

MAPOX имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — в нижних 13% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Mairs & Power Balanced Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.39 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Mairs & Power Balanced Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Mairs & Power Balanced Fund показал максимальную просадку в 69.72%, зарегистрированную 12 сент. 1974 г.. Полное восстановление заняло 2077 торговых сессий.

Текущая просадка Mairs & Power Balanced Fund составляет 6.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.