PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPGFX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPGFX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности MPGFX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPGFX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund		-3.78%10.55%19.61%27.70%-21.28%29.42%16.80%28.40%-4.27%16.54%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

С начала года, MPGFX показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции MPGFX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 11.50% против 19.08% соответственно.

MPGFX

1 день
3.19%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-3.77%
1 год
11.34%
3 года*
14.84%
5 лет*
8.75%
10 лет*
11.50%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mairs & Power Growth Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с MPGFX:
MPGFX с VOOMPGFX с SPYMPGFX с FMIMXMPGFX с NICSXMPGFX с VTSAXMPGFX с JEPQMPGFX с FCNKX
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий MPGFX и FBGRX

MPGFX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund

Доходность на риск

MPGFX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPGFX
Ранг доходности на риск MPGFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPGFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPGFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPGFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPGFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPGFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPGFX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPGFXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

1.13

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.73

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.25

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

2.00

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

7.92

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPGFX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPGFX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа FBGRX равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPGFX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPGFXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

1.13

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.81

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.65

-0.33

Корреляция

Корреляция между MPGFX и FBGRX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPGFX и FBGRX

Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund		4.66%4.48%3.84%2.34%8.80%8.13%8.81%7.39%8.76%9.47%5.84%7.92%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок MPGFX и FBGRX

Максимальная просадка MPGFX за все время составила -61.00%, примерно равная максимальной просадке FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPGFXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.00%

-58.64%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-13.89%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-43.08%

+17.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.08%

-43.08%

+10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-8.68%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-12.58%

-2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

3.51%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MPGFX и FBGRX

Текущая волатильность для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) составляет 5.80%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что MPGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPGFXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

7.83%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

14.08%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

24.98%

-7.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

24.93%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

23.63%

-5.56%