PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPOX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAPOX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

MAPOX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 9 янв. 1961 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности MAPOX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAPOX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MAPOX
Mairs & Power Balanced Fund		-1.77%6.61%9.60%13.39%-14.99%14.97%10.49%20.33%-4.73%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, MAPOX показывает доходность -1.77%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

MAPOX

1 день
1.48%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-1.70%
1 год
4.70%
3 года*
8.18%
5 лет*
3.74%
10 лет*
6.92%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mairs & Power Balanced Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с MAPOX:
MAPOX с VWELXMAPOX с FRGAXMAPOX с BERIXMAPOX с FYMIXMAPOX с QBDSXMAPOX с PALDXMAPOX с BWBIX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий MAPOX и FZROX

MAPOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

MAPOX
Mairs & Power Balanced Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

MAPOX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPOX
Ранг доходности на риск MAPOX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPOX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPOX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPOX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPOX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPOX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPOXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.98

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.50

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.51

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.61

7.28

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPOX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPOX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPOX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPOXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.98

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.62

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.63

-0.61

Корреляция

Корреляция между MAPOX и FZROX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPOX и FZROX

Дивидендная доходность MAPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAPOX
Mairs & Power Balanced Fund		3.07%2.90%2.01%3.64%6.96%3.48%4.37%4.58%5.30%3.80%2.96%4.23%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAPOX и FZROX

Максимальная просадка MAPOX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPOX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAPOXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.72%

-34.96%

-34.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.27%

-12.44%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-25.12%

+3.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-6.16%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.25%

-5.61%

-15.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.58%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPOX и FZROX

Текущая волатильность для Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) составляет 3.33%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что MAPOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAPOXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

5.52%

-2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.83%

9.81%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

18.68%

-8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.44%

17.45%

-7.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

20.28%

-9.16%