PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAPOX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAPOX с VWELX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

MAPOX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 9 янв. 1961 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности MAPOX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAPOX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MAPOX
Mairs & Power Balanced Fund		-1.34%6.61%9.60%13.39%-14.99%14.97%10.49%20.33%-2.77%11.90%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-2.83%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, MAPOX показывает доходность -1.34%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции MAPOX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 6.96% против 9.38% соответственно.

MAPOX

1 день
0.43%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-1.43%
1 год
4.83%
3 года*
8.33%
5 лет*
3.83%
10 лет*
6.96%

VWELX

1 день
0.54%
1 месяц
-2.74%
С начала года
-2.83%
6 месяцев
0.05%
1 год
14.29%
3 года*
12.85%
5 лет*
7.69%
10 лет*
9.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mairs & Power Balanced Fund

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MAPOX:
MAPOX с FZROXMAPOX с FRGAXMAPOX с BERIXMAPOX с QBDSXMAPOX с BWBIXMAPOX с FYMIXMAPOX с PALDX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий MAPOX и VWELX

MAPOX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

MAPOX
Mairs & Power Balanced Fund
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

MAPOX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAPOX
Ранг доходности на риск MAPOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAPOX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAPOX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAPOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAPOX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAPOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAPOX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAPOXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

1.25

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.83

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.89

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.51

8.42

-5.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAPOX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAPOX на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа VWELX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAPOX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAPOXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.25

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.70

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.82

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.83

-0.81

Корреляция

Корреляция между MAPOX и VWELX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAPOX и VWELX

Дивидендная доходность MAPOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности VWELX в 11.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAPOX
Mairs & Power Balanced Fund		3.06%2.90%2.01%3.64%6.96%3.48%4.37%4.58%5.30%3.80%2.96%4.23%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.86%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок MAPOX и VWELX

Максимальная просадка MAPOX за все время составила -69.72%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAPOX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAPOXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.72%

-36.12%

-33.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-6.78%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.48%

-20.88%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.80%

-25.33%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.82%

-4.39%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.25%

-3.93%

-17.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

1.80%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MAPOX и VWELX

Текущая волатильность для Mairs & Power Balanced Fund (MAPOX) составляет 3.36%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что MAPOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAPOXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

4.10%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.84%

6.68%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

11.89%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.43%

11.11%

-0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.12%

11.50%

-0.38%