PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGSX с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGSX с MAGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MAGSX (Madison Aggressive Allocation Fund) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both funds - MAGSX is a Diversified Portfolio fund managed by Madison Funds, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past year, MAGSX returned 21.06% vs 54.93% for MAGX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MAGSX charges 0.71%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности MAGSX и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGSX показывает доходность 11.14%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью 4.13%.

MAGSX

1 день
-0.59%
1 месяц
3.56%
С начала года
11.14%
6 месяцев
11.81%
1 год
21.06%
3 года*
12.58%
5 лет*
5.15%
10 лет*
7.63%

MAGX

1 день
2.60%
1 месяц
5.59%
С начала года
4.13%
6 месяцев
2.18%
1 год
54.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGSX и MAGX

2026 (YTD)20252024
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		11.14%12.48%3.33%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		4.13%26.16%81.14%

Correlation

The correlation between MAGSX and MAGX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.62

The correlation between MAGSX and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Aggressive Allocation Fund

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с MAGSX:
MAGSX с QQQMAGSX с VOOMAGSX с SPYMAGSX с XLGMAGSX с FNGSMAGSX с SMHMAGSX с VGT
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Доходность на риск

MAGSX vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGSX
Ранг доходности на риск MAGSX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGSX c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSXMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.38

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.90

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.23

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

1.48

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.56

4.56

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGSX vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGSX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGSX и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSXMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.38

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.88

-0.52

Просадки

Сравнение просадок MAGSX и MAGX

Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, примерно равная максимальной просадке MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGSXMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.06%

-54.19%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-37.24%

+28.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-5.09%

+4.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-13.77%

+4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

12.09%

-10.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGSX и MAGX

Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 3.34%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGSXMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

9.50%

-6.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

28.92%

-20.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.64%

39.94%

-29.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.18%

53.49%

-41.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.07%

53.49%

-40.42%

Сравнение комиссий MAGSX и MAGX

MAGSX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGSX и MAGX

Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности MAGX в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		5.55%6.17%2.02%1.89%1.26%9.97%8.66%5.42%10.79%5.89%3.82%9.57%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		1.97%2.05%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MAGSX and MAGX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGX has higher volatility (9.50%) compared to MAGSX (3.34%). In terms of maximum drawdown, MAGSX dropped -56.06% vs MAGX's -54.19%.

MAGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGSX и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор