PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGSX с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGSX с MAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).

MAGSX управляется Madison Funds. Фонд был запущен 29 июн. 2006 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGSX и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGSX и MAGX

2026 (YTD)20252024
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		-0.91%12.48%3.33%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%81.14%

Доходность по периодам

С начала года, MAGSX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -23.25%.

MAGSX

1 день
2.41%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-0.91%
6 месяцев
1.11%
1 год
11.84%
3 года*
8.56%
5 лет*
3.65%
10 лет*
6.56%

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Madison Aggressive Allocation Fund

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с MAGSX:
MAGSX с QQQMAGSX с VOOMAGSX с SPYMAGSX с XLGMAGSX с SMHMAGSX с FNGSMAGSX с VGT
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Сравнение комиссий MAGSX и MAGX

MAGSX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

MAGSX vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGSX
Ранг доходности на риск MAGSX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGSX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGSX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGSX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGSX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGSX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGSX c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGSXMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.67

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.18

3.66

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGSX vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGSX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGX равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGSX и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGSXMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.67

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.57

-0.25

Корреляция

Корреляция между MAGSX и MAGX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGSX и MAGX

Дивидендная доходность MAGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности MAGX в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGSX
Madison Aggressive Allocation Fund		6.23%6.17%2.02%1.89%1.26%9.97%8.66%5.42%10.79%5.89%3.82%9.57%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGSX и MAGX

Максимальная просадка MAGSX за все время составила -56.06%, примерно равная максимальной просадке MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGSX и MAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGSXMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.06%

-54.19%

-1.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-37.24%

+27.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-29.46%

+23.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.54%

-14.08%

+4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

11.80%

-9.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGSX и MAGX

Текущая волатильность для Madison Aggressive Allocation Fund (MAGSX) составляет 5.14%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 16.99%. Это указывает на то, что MAGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGSXMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

16.99%

-11.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

31.00%

-22.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.16%

57.15%

-42.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.07%

54.60%

-42.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.01%

54.60%

-41.59%