PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAGX с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с TQQQ

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

MAGX и TQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGX или TQQQ.

Корреляция

Корреляция между MAGX и TQQQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MAGX и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.94%
-9.25%
MAGX
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAGX:

0.43

TQQQ:

0.04

Коэф-т Сортино

MAGX:

1.03

TQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

MAGX:

1.13

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

MAGX:

0.51

TQQQ:

0.05

Коэф-т Мартина

MAGX:

1.37

TQQQ:

0.13

Индекс Язвы

MAGX:

20.37%

TQQQ:

20.43%

Дневная вол-ть

MAGX:

65.37%

TQQQ:

74.97%

Макс. просадка

MAGX:

-54.18%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

MAGX:

-41.20%

TQQQ:

-41.90%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAGX показывает доходность -33.25%, а TQQQ немного выше – -31.73%.

MAGX

С начала года

-33.25%

1 месяц

-10.58%

6 месяцев

-18.46%

1 год

28.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TQQQ

С начала года

-31.73%

1 месяц

-15.02%

6 месяцев

-27.48%

1 год

3.28%

5 лет

28.11%

10 лет

27.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MAGX и TQQQ

И MAGX, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGX: 0.95%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TQQQ: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAGX и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг риск-скорректированной доходности MAGX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAGX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MAGX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MAGX: 0.43
TQQQ: 0.04
Коэффициент Сортино MAGX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MAGX: 1.03
TQQQ: 0.58
Коэффициент Омега MAGX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MAGX: 1.13
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара MAGX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MAGX: 0.51
TQQQ: 0.05
Коэффициент Мартина MAGX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MAGX: 1.37
TQQQ: 0.13

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.43
0.04
MAGX
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и TQQQ

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности TQQQ в 1.83%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		1.28%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		1.83%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и TQQQ

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.18%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.20%
-41.90%
MAGX
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и TQQQ

Текущая волатильность для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) составляет 39.81%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.66%. Это указывает на то, что MAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.81%
48.66%
MAGX
TQQQ