PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MAGX с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MAGXQLD
Дневная вол-ть50.32%34.76%
Макс. просадка-34.50%-83.13%
Текущая просадка0.00%-0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MAGX и QLD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MAGX и QLD

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
55.81%
26.84%
MAGX
QLD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MAGX и QLD

И MAGX, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.


MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MAGX c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAGX
Коэффициент Шарпа
Нет данных
QLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QLD, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QLD, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QLD, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QLD, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.63
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QLD, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.62

Сравнение коэффициента Шарпа MAGX и QLD


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и QLD

MAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ
0.26%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%0.13%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и QLD

Максимальная просадка MAGX за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.13%
MAGX
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и QLD

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 15.38% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 10.34%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.38%
10.34%
MAGX
QLD