PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAGX с QLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с QLD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

MAGX и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGX или QLD.

Корреляция

Корреляция между MAGX и QLD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MAGX и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.94%
2.07%
MAGX
QLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAGX:

0.43

QLD:

0.20

Коэф-т Сортино

MAGX:

1.03

QLD:

0.63

Коэф-т Омега

MAGX:

1.13

QLD:

1.09

Коэф-т Кальмара

MAGX:

0.51

QLD:

0.24

Коэф-т Мартина

MAGX:

1.37

QLD:

0.74

Индекс Язвы

MAGX:

20.37%

QLD:

13.66%

Дневная вол-ть

MAGX:

65.37%

QLD:

50.13%

Макс. просадка

MAGX:

-54.18%

QLD:

-83.13%

Текущая просадка

MAGX:

-41.20%

QLD:

-27.13%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -33.25%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -19.08%.

MAGX

С начала года

-33.25%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

-18.46%

1 год

20.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QLD

С начала года

-19.08%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-15.00%

1 год

7.26%

5 лет

26.64%

10 лет

25.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MAGX и QLD

И MAGX, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGX: 0.95%
QLD
ProShares Ultra QQQ
График комиссии QLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QLD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAGX и QLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг риск-скорректированной доходности MAGX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг риск-скорректированной доходности QLD, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QLD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAGX c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MAGX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MAGX: 0.43
QLD: 0.20
Коэффициент Сортино MAGX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MAGX: 1.03
QLD: 0.63
Коэффициент Омега MAGX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAGX: 1.13
QLD: 1.09
Коэффициент Кальмара MAGX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MAGX: 0.51
QLD: 0.24
Коэффициент Мартина MAGX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MAGX: 1.37
QLD: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа QLD равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.43
0.20
MAGX
QLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и QLD

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности QLD в 0.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		1.28%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.28%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.90%0.11%0.19%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и QLD

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.18%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и QLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.20%
-27.13%
MAGX
QLD

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и QLD

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 39.81% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 32.70%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.81%
32.70%
MAGX
QLD