PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с QLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с QLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ProShares Ultra QQQ (QLD).

MAGX и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и QLD

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%81.14%
QLD
ProShares Ultra QQQ		-11.23%30.36%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью -11.23%.

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
2.44%
1 месяц
-8.26%
С начала года
-11.23%
6 месяцев
-9.73%
1 год
38.72%
3 года*
36.50%
5 лет*
15.83%
10 лет*
29.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGTMAGX с TECL
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Сравнение комиссий MAGX и QLD

И MAGX, и QLD имеют комиссию равную 0.95%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
QLD
ProShares Ultra QQQ

Доходность на риск

MAGX vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXQLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.87

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.46

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.63

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

5.27

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.87

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.04

Корреляция

Корреляция между MAGX и QLD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и QLD

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности QLD в 0.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.19%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и QLD

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и QLD.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGXQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-83.13%

+28.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-25.13%

-12.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.46%

-18.15%

-11.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-18.30%

+4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

7.75%

+4.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и QLD

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGXQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

13.16%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

25.67%

+5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.15%

44.97%

+12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.60%

44.76%

+9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

44.47%

+10.13%