PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGX с MAGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MAGX returned 50.73% vs 31.34% for MAGS. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. MAGX charges 0.95%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности MAGX и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 3.73%.

MAGX

1 день
-2.59%
1 месяц
3.29%
С начала года
1.49%
6 месяцев
0.41%
1 год
50.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.17%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.62%
1 год
31.34%
3 года*
33.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGX и MAGS

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		1.49%26.16%81.14%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.73%22.99%43.51%

Correlation

The correlation between MAGX and MAGS is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.99

The correlation between MAGX and MAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGX и MAGS

Секторы
MAGX
MAGS

Финансовые услуги

25.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

9.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

15.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MAGX
25.0%
MAGS

-

Сырьевые материалы

MAGX

-

MAGS

-

Коммуникационные услуги

MAGX

-

MAGS
9.3%

Потребительский циклический сектор

MAGX

-

MAGS
10.5%

Потребительский защитный сектор

MAGX

-

MAGS

-

Энергетика

MAGX

-

MAGS

-

Здравоохранение

MAGX

-

MAGS

-

Промышленность

MAGX

-

MAGS

-

Недвижимость

MAGX

-

MAGS

-

Технологии

MAGX

-

MAGS
15.3%

Коммунальные услуги

MAGX

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGTMAGX с TECL
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPTMAGS с XMAG

Доходность на риск

MAGX vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.57

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
2.15

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

1.69

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

5.85

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.57

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

1.55

-0.70

Просадки

Сравнение просадок MAGX и MAGS

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGXMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-29.91%

-24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-18.62%

-18.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.49%

-3.55%

-3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-4.70%

-9.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.09%

5.37%

+6.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и MAGS

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 9.19% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGXMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.19%

4.80%

+4.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.81%

14.31%

+14.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.88%

20.08%

+19.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.52%

25.94%

+27.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.52%

25.94%

+27.58%

Сравнение комиссий MAGX и MAGS

MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и MAGS

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности MAGS в 1.43%

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.02%2.05%0.86%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, MAGX and MAGS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAGX has higher volatility (9.19%) compared to MAGS (4.80%). In terms of maximum drawdown, MAGX dropped -54.19% vs MAGS's -29.91%.

On 1-year performance, MAGX leads with 50.73% vs 31.34% for MAGS. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGX has performed better with a 50.73% return vs 31.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

MAGX has the higher dividend yield at 2.02%, compared with 1.43% for MAGS.

MAGX is categorized as Leveraged Equities, while MAGS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.95% for MAGX and 0.29% for MAGS.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGX и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор