PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

MAGX и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и MAGS

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%81.14%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%43.51%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGTMAGX с TECL
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPTMAGS с XMAG

Сравнение комиссий MAGX и MAGS

MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

MAGX vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.97

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.58

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.21

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.60

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

5.57

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.97

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.36

-0.79

Корреляция

Корреляция между MAGX и MAGS составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и MAGS

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что больше доходности MAGS в 1.66%

TTM202520242023
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и MAGS

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGXMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-29.91%

-24.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-18.62%

-18.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.46%

-13.78%

-15.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-4.77%

-9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

5.36%

+6.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и MAGS

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGXMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

8.50%

+8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

15.51%

+15.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.15%

28.70%

+28.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.60%

26.28%

+28.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

26.28%

+28.32%