PortfoliosLab logo
Сравнение MAGX с MAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAGX и MAGS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MAGX и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.94%
18.98%
MAGX
MAGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAGX:

0.37

MAGS:

0.70

Коэф-т Сортино

MAGX:

0.96

MAGS:

1.16

Коэф-т Омега

MAGX:

1.13

MAGS:

1.15

Коэф-т Кальмара

MAGX:

0.45

MAGS:

0.78

Коэф-т Мартина

MAGX:

1.20

MAGS:

2.32

Индекс Язвы

MAGX:

20.21%

MAGS:

10.05%

Дневная вол-ть

MAGX:

65.03%

MAGS:

33.39%

Макс. просадка

MAGX:

-54.18%

MAGS:

-29.91%

Текущая просадка

MAGX:

-45.09%

MAGS:

-21.92%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -37.66%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -17.09%.


MAGX

С начала года

-37.66%

1 месяц

-21.15%

6 месяцев

-21.86%

1 год

16.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAGS

С начала года

-17.09%

1 месяц

-8.77%

6 месяцев

-5.95%

1 год

19.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MAGX и MAGS

MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.


График комиссии MAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGX: 0.95%
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGS: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAGX и MAGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGX
Ранг риск-скорректированной доходности MAGX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

MAGS
Ранг риск-скорректированной доходности MAGS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAGX c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAGX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MAGX: 0.37
MAGS: 0.70
Коэффициент Сортино MAGX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MAGX: 0.96
MAGS: 1.16
Коэффициент Омега MAGX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAGX: 1.13
MAGS: 1.15
Коэффициент Кальмара MAGX, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MAGX: 0.45
MAGS: 0.78
Коэффициент Мартина MAGX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MAGX: 1.20
MAGS: 2.32

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.001.20Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.37
0.70
MAGX
MAGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и MAGS

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности MAGS в 0.98%


Просадки

Сравнение просадок MAGX и MAGS

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.18%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.09%
-21.92%
MAGX
MAGS

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и MAGS

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 39.35% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 20.32%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.35%
20.32%
MAGX
MAGS