PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MAGX с MAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAGX и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
43.67%
24.42%
MAGX
MAGS

Доходность по периодам


MAGX

С начала года

N/A

1 месяц

12.35%

6 месяцев

43.67%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MAGS

С начала года

52.77%

1 месяц

6.48%

6 месяцев

24.42%

1 год

56.18%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MAGXMAGS
Дневная вол-ть49.82%24.95%
Макс. просадка-34.50%-18.10%
Текущая просадка-4.64%-2.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MAGX и MAGS

MAGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.


MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между MAGX и MAGS составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MAGX c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
MAGX
MAGS

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и MAGS

MAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MAGS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.


TTM2023
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
0.00%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
0.29%0.44%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и MAGS

Максимальная просадка MAGX за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки MAGS в -18.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.64%
-2.35%
MAGX
MAGS

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и MAGS

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.03%
8.10%
MAGX
MAGS