PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAGX с FNGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с FNGO

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO).

MAGX и FNGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGX или FNGO.

Корреляция

Корреляция между MAGX и FNGO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MAGX и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.94%
30.95%
MAGX
FNGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAGX:

0.43

FNGO:

0.66

Коэф-т Сортино

MAGX:

1.03

FNGO:

1.28

Коэф-т Омега

MAGX:

1.13

FNGO:

1.17

Коэф-т Кальмара

MAGX:

0.51

FNGO:

0.89

Коэф-т Мартина

MAGX:

1.37

FNGO:

2.44

Индекс Язвы

MAGX:

20.37%

FNGO:

17.42%

Дневная вол-ть

MAGX:

65.37%

FNGO:

64.88%

Макс. просадка

MAGX:

-54.18%

FNGO:

-78.39%

Текущая просадка

MAGX:

-41.20%

FNGO:

-27.21%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -33.25%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью -18.18%.

MAGX

С начала года

-33.25%

1 месяц

-10.58%

6 месяцев

-18.46%

1 год

28.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGO

С начала года

-18.18%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

0.04%

1 год

43.22%

5 лет

44.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MAGX и FNGO

И MAGX, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGX: 0.95%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
График комиссии FNGO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGO: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAGX и FNGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг риск-скорректированной доходности MAGX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг риск-скорректированной доходности FNGO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAGX c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MAGX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MAGX: 0.43
FNGO: 0.66
Коэффициент Сортино MAGX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MAGX: 1.03
FNGO: 1.28
Коэффициент Омега MAGX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MAGX: 1.13
FNGO: 1.17
Коэффициент Кальмара MAGX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MAGX: 0.51
FNGO: 0.89
Коэффициент Мартина MAGX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MAGX: 1.37
FNGO: 2.44

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа FNGO равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.00Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.43
0.66
MAGX
FNGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и FNGO

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		1.28%0.86%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и FNGO

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.18%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и FNGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.20%
-27.21%
MAGX
FNGO

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и FNGO

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеют волатильность 39.81% и 39.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.81%
39.03%
MAGX
FNGO