PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с FNGO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO).

MAGX и FNGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и FNGO

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-24.58%26.16%81.14%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		-22.13%25.49%60.05%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -24.58%, что значительно ниже, чем у FNGO с доходностью -22.13%.

MAGX

1 день
-1.73%
1 месяц
-10.93%
С начала года
-24.58%
6 месяцев
-22.11%
1 год
32.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGO

1 день
1.03%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-22.13%
6 месяцев
-28.12%
1 год
27.26%
3 года*
53.81%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с VGTMAGX с TECL
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с TQQQFNGO с USDFNGO с BULZ

Сравнение комиссий MAGX и FNGO

И MAGX, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Доходность на риск

MAGX vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXFNGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.50

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.13

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.70

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

1.95

+1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGO равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXFNGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.50

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.53

+0.02

Корреляция

Корреляция между MAGX и FNGO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и FNGO

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.72%2.05%0.86%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и FNGO

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и FNGO.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGXFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-78.39%

+24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-42.73%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-78.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.68%

-35.11%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.11%

-24.17%

+10.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.96%

15.33%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и FNGO

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) с волатильностью 15.80%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGXFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.62%

15.80%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.99%

30.56%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.07%

54.56%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.56%

60.26%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.56%

61.88%

-7.32%