PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с FNGO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с FNGO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO).

MAGX и FNGO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и FNGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и FNGO

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%81.14%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		-22.92%25.49%60.05%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAGX показывает доходность -23.25%, а FNGO немного выше – -22.92%.

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGO

1 день
2.95%
1 месяц
-8.44%
С начала года
-22.92%
6 месяцев
-28.65%
1 год
28.52%
3 года*
52.54%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с VGTMAGX с TECL
Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с TQQQFNGO с USDFNGO с BULZ

Сравнение комиссий MAGX и FNGO

И MAGX, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Доходность на риск

MAGX vs. FNGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXFNGODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.53

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.16

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.15

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

0.74

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

2.08

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. FNGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGO равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и FNGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXFNGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.53

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.04

Корреляция

Корреляция между MAGX и FNGO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и FNGO

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как FNGO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и FNGO

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и FNGO.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGXFNGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-78.39%

+24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-42.73%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-78.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.46%

-35.78%

+6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-24.17%

+10.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

15.17%

-3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и FNGO

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеют волатильность 16.99% и 16.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGXFNGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

16.20%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

30.54%

+0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.15%

54.60%

+2.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.60%

60.29%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

61.90%

-7.30%