PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MAGX с FNGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MAGXFNGO
Дневная вол-ть50.43%47.92%
Макс. просадка-34.50%-78.39%
Текущая просадка0.00%-2.56%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между MAGX и FNGO составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MAGX и FNGO

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
64.87%
43.66%
MAGX
FNGO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MAGX и FNGO

И MAGX, и FNGO имеют комиссию равную 0.95%.


MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии FNGO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MAGX c FNGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MAGX
Коэффициент Шарпа
Нет данных
FNGO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNGO, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNGO, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNGO, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNGO, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNGO, с текущим значением в 10.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.64

Сравнение коэффициента Шарпа MAGX и FNGO


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и FNGO

Ни MAGX, ни FNGO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MAGX и FNGO

Максимальная просадка MAGX за все время составила -34.50%, что меньше максимальной просадки FNGO в -78.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и FNGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-2.56%
MAGX
FNGO

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и FNGO

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.62%
12.51%
MAGX
FNGO