PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с QQQU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с QQQU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU).

MAGX и QQQU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. QQQU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность The Indxx Magnificent 7 Index (200%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MAGX и QQQU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MAGX и QQQU

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%75.36%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		-22.68%32.87%81.85%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAGX показывает доходность -23.25%, а QQQU немного выше – -22.68%.

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQU

1 день
2.67%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-22.68%
6 месяцев
-19.92%
1 год
45.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGTMAGX с TECL
Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGSQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOOQQQU с BITX

Сравнение комиссий MAGX и QQQU

MAGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QQQU в 1.07%.

QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

MAGX vs. QQQU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c QQQU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAGXQQQUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.82

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.49

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.40

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.66

4.44

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MAGX vs. QQQU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQU равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и QQQU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAGXQQQUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.82

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.66

-0.09

Корреляция

Корреляция между MAGX и QQQU составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и QQQU

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности QQQU в 12.41%

TTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		12.41%9.62%2.75%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и QQQU

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, примерно равная максимальной просадке QQQU в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и QQQU.

Загрузка...

Показатели просадок

MAGXQQQUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-53.70%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-36.29%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.46%

-28.64%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.08%

-13.68%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

11.44%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и QQQU

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) имеют волатильность 16.99% и 16.87% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MAGXQQQUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.99%

16.87%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.00%

31.03%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.15%

55.55%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.60%

54.08%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.60%

54.08%

+0.52%