PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MAGX с QQQU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MAGX с QQQU

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU).

MAGX и QQQU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. QQQU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность The Indxx Magnificent 7 Index (200%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MAGX или QQQU.

Корреляция

Корреляция между MAGX и QQQU составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MAGX и QQQU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAGX:

0.65

QQQU:

0.74

Коэф-т Сортино

MAGX:

1.34

QQQU:

1.43

Коэф-т Омега

MAGX:

1.18

QQQU:

1.19

Коэф-т Кальмара

MAGX:

0.84

QQQU:

0.97

Коэф-т Мартина

MAGX:

2.06

QQQU:

2.38

Индекс Язвы

MAGX:

22.08%

QQQU:

21.92%

Дневная вол-ть

MAGX:

66.25%

QQQU:

65.43%

Макс. просадка

MAGX:

-54.18%

QQQU:

-53.70%

Текущая просадка

MAGX:

-25.12%

QQQU:

-24.15%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -14.99%, что значительно ниже, чем у QQQU с доходностью -13.57%.

MAGX

С начала года

-14.99%

1 месяц

34.22%

6 месяцев

-7.44%

1 год

42.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQU

С начала года

-13.57%

1 месяц

36.93%

6 месяцев

-5.81%

1 год

48.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MAGX и QQQU

MAGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QQQU в 1.07%.

QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAGX и QQQU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг риск-скорректированной доходности MAGX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
QQQU
Ранг риск-скорректированной доходности QQQU, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAGX c QQQU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQU равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и QQQU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и QQQU

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности QQQU в 3.30%

TTM2024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		1.01%0.86%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		3.30%2.75%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и QQQU

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.18%, примерно равная максимальной просадке QQQU в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и QQQU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и QQQU

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 22.45% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) с волатильностью 21.35%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...