PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MAGX с QQQU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGX с QQQU

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) and QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. MAGX is actively managed, while QQQU is passively managed. Over the past year, MAGX returned 28.65% vs 33.48% for QQQU. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. MAGX charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for QQQU.

Доходность

Сравнение доходности MAGX и QQQU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у QQQU с доходностью 1.39%.

MAGX

1 день
-0.58%
1 месяц
5.92%
6 месяцев
7.18%
С начала года
-0.21%
1 год
28.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
40.77%

QQQU

1 день
-1.40%
1 месяц
5.12%
6 месяцев
8.40%
С начала года
1.39%
1 год
33.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
46.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MAGX

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
$4.28M$4.45M$4.59M

QQQU

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares
$2.76M$2.80M$3.65M

Сравнение доходности по годам MAGX и QQQU

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-0.21%26.16%85.10%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		1.39%32.87%87.67%

Correlation

The correlation between MAGX and QQQU is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.99

The correlation between MAGX and QQQU has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGX и QQQU

Секторы
MAGX
QQQU

Финансовые услуги

35.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

27.8%

Потребительский циклический сектор

-

29.4%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

42.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MAGX
35.6%
QQQU

-

Сырьевые материалы

MAGX

-

QQQU

-

Коммуникационные услуги

MAGX

-

QQQU
27.8%

Потребительский циклический сектор

MAGX

-

QQQU
29.4%

Потребительский защитный сектор

MAGX

-

QQQU

-

Энергетика

MAGX

-

QQQU

-

Здравоохранение

MAGX

-

QQQU

-

Промышленность

MAGX

-

QQQU

-

Недвижимость

MAGX

-

QQQU

-

Технологии

MAGX

-

QQQU
42.8%

Коммунальные услуги

MAGX

-

QQQU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGTMAGX с QQQD
Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGSQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOOQQQU с BITX

Доходность на риск

MAGX vs. QQQU — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MAGX c QQQU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGXQQQUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.76

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
1.26

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.15

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

0.93

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.07

2.50

-0.43

MAGX vs. QQQU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQU равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и QQQU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGX и QQQU

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, примерно равная максимальной просадке QQQU в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и QQQU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGXQQQUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-53.70%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-36.29%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.04%

-9.43%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.90%

-13.48%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.86%

13.44%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и QQQU

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) имеют волатильность 17.20% и 17.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGXQQQUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.20%

17.37%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.66%

35.38%

+0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.65%

44.52%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.91%

53.46%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.91%

53.46%

+0.45%

Сравнение комиссий MAGX и QQQU

MAGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QQQU в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и QQQU

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности QQQU в 9.42%

ПозицияTTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.05%2.05%0.86%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		9.42%9.62%2.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, MAGX and QQQU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQU has higher volatility (17.37%) compared to MAGX (17.20%). In terms of maximum drawdown, MAGX dropped -54.19% vs QQQU's -53.70%.

On 1-year performance, QQQU leads with 33.48% vs 28.65% for MAGX. On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MAGX has been the lower-risk option at 17.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQU has performed better with a 33.48% return vs 28.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for QQQU.

QQQU has the higher dividend yield at 9.42%, compared with 2.05% for MAGX.

They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MAGX and 0.98% for QQQU.

QQQU currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGX и QQQU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор