PortfoliosLab logo
Сравнение MAGX с QQQU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAGX и QQQU составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MAGX и QQQU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.08%
22.62%
MAGX
QQQU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAGX:

0.43

QQQU:

0.51

Коэф-т Сортино

MAGX:

1.03

QQQU:

1.11

Коэф-т Омега

MAGX:

1.13

QQQU:

1.15

Коэф-т Кальмара

MAGX:

0.51

QQQU:

0.61

Коэф-т Мартина

MAGX:

1.37

QQQU:

1.61

Индекс Язвы

MAGX:

20.37%

QQQU:

20.27%

Дневная вол-ть

MAGX:

65.37%

QQQU:

64.60%

Макс. просадка

MAGX:

-54.18%

QQQU:

-53.70%

Текущая просадка

MAGX:

-41.20%

QQQU:

-40.83%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MAGX показывает доходность -33.25%, а QQQU немного выше – -32.57%.


MAGX

С начала года

-33.25%

1 месяц

-10.58%

6 месяцев

-18.46%

1 год

28.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQU

С начала года

-32.57%

1 месяц

-9.90%

6 месяцев

-16.83%

1 год

33.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MAGX и QQQU

MAGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QQQU в 1.07%.


График комиссии QQQU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQU: 1.07%
График комиссии MAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGX: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAGX и QQQU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGX
Ранг риск-скорректированной доходности MAGX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

QQQU
Ранг риск-скорректированной доходности QQQU, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAGX c QQQU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MAGX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MAGX: 0.43
QQQU: 0.51
Коэффициент Сортино MAGX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MAGX: 1.03
QQQU: 1.11
Коэффициент Омега MAGX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MAGX: 1.13
QQQU: 1.15
Коэффициент Кальмара MAGX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MAGX: 0.51
QQQU: 0.61
Коэффициент Мартина MAGX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MAGX: 1.37
QQQU: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQU равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и QQQU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.80Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.43
0.51
MAGX
QQQU

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и QQQU

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности QQQU в 4.23%


Просадки

Сравнение просадок MAGX и QQQU

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.18%, примерно равная максимальной просадке QQQU в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и QQQU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.20%
-40.83%
MAGX
QQQU

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и QQQU

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) имеют волатильность 39.81% и 38.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.81%
38.07%
MAGX
QQQU