PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MAGX с QQQU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MAGX с QQQU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) and QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. MAGX is actively managed, while QQQU is passively managed. Over the past year, MAGX returned 20.38% vs 27.19% for QQQU. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. MAGX charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for QQQU.

Доходность

Сравнение доходности MAGX и QQQU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -15.34%, что значительно ниже, чем у QQQU с доходностью -13.38%.

MAGX

1 день
-1.87%
1 месяц
-19.24%
С начала года
-15.34%
6 месяцев
-18.65%
1 год
20.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQU

1 день
-1.71%
1 месяц
-19.08%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-16.58%
1 год
27.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MAGX и QQQU

2026 (YTD)20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-15.34%26.16%85.10%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		-13.38%32.87%87.67%

Correlation

The correlation between MAGX and QQQU is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.98

The correlation between MAGX and QQQU has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MAGX и QQQU

Секторы
MAGX
QQQU

Финансовые услуги

32.8%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

27.6%

Потребительский циклический сектор

-

29.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

43.3%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MAGX
32.8%
QQQU

-

Сырьевые материалы

MAGX

-

QQQU

-

Коммуникационные услуги

MAGX

-

QQQU
27.6%

Потребительский циклический сектор

MAGX

-

QQQU
29.1%

Потребительский защитный сектор

MAGX

-

QQQU

-

Энергетика

MAGX

-

QQQU

-

Здравоохранение

MAGX

-

QQQU

-

Промышленность

MAGX

-

QQQU

-

Недвижимость

MAGX

-

QQQU

-

Технологии

MAGX

-

QQQU
43.3%

Коммунальные услуги

MAGX

-

QQQU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGTMAGX с TECL
Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGSQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOOQQQU с BITX

Доходность на риск

MAGX vs. QQQU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MAGX c QQQU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAGXQQQUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.49
0.66

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
1.12

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.14

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

0.75

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.61

2.23

-0.62

MAGX vs. QQQU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQU равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и QQQU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MAGX и QQQU

Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, примерно равная максимальной просадке QQQU в -53.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и QQQU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAGXQQQUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.19%

-53.70%

-0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.24%

-36.29%

-0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.83%

-22.63%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-13.37%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

12.21%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и QQQU

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) с волатильностью 14.57%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAGXQQQUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

14.57%

+0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.76%

30.84%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.65%

41.18%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.73%

53.18%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.73%

53.18%

+0.55%

Сравнение комиссий MAGX и QQQU

MAGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии QQQU в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и QQQU

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности QQQU в 11.02%

ПозицияTTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.42%2.05%0.86%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		11.02%9.62%2.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, MAGX and QQQU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAGX has higher volatility (15.34%) compared to QQQU (14.57%). In terms of maximum drawdown, MAGX dropped -54.19% vs QQQU's -53.70%.

On 1-year performance, QQQU leads with 27.19% vs 20.38% for MAGX. On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QQQU has been the lower-risk option at 14.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQU has performed better with a 27.19% return vs 20.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for QQQU.

QQQU has the higher dividend yield at 11.02%, compared with 2.42% for MAGX.

They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for MAGX and 0.98% for QQQU.

QQQU currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MAGX и QQQU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор