PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MAGX с YMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MAGX и YMAG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности MAGX и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.30%
5.94%
MAGX
YMAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MAGX:

0.21

YMAG:

0.23

Коэф-т Сортино

MAGX:

0.64

YMAG:

0.43

Коэф-т Омега

MAGX:

1.08

YMAG:

1.06

Коэф-т Кальмара

MAGX:

0.25

YMAG:

0.25

Коэф-т Мартина

MAGX:

0.67

YMAG:

0.74

Индекс Язвы

MAGX:

16.87%

YMAG:

6.75%

Дневная вол-ть

MAGX:

54.58%

YMAG:

21.57%

Макс. просадка

MAGX:

-44.92%

YMAG:

-20.41%

Текущая просадка

MAGX:

-44.92%

YMAG:

-20.41%

Доходность по периодам

С начала года, MAGX показывает доходность -37.46%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -16.84%.


MAGX

С начала года

-37.46%

1 месяц

-21.63%

6 месяцев

-16.79%

1 год

10.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAG

С начала года

-16.84%

1 месяц

-8.25%

6 месяцев

-6.11%

1 год

4.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MAGX и YMAG

MAGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.


YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAG: 1.28%
График комиссии MAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGX: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MAGX и YMAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MAGX
Ранг риск-скорректированной доходности MAGX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MAGX c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAGX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
MAGX: 0.21
YMAG: 0.23
Коэффициент Сортино MAGX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
MAGX: 0.64
YMAG: 0.43
Коэффициент Омега MAGX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
MAGX: 1.08
YMAG: 1.06
Коэффициент Кальмара MAGX, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
MAGX: 0.25
YMAG: 0.25
Коэффициент Мартина MAGX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
MAGX: 0.67
YMAG: 0.74

Показатель коэффициента Шарпа MAGX на текущий момент составляет 0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YMAG равному 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MAGX и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.200.400.600.801.00Fri 07Mar 09Tue 11Thu 13Sat 15Mon 17Wed 19Fri 21Mar 23Tue 25Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02
0.21
0.23
MAGX
YMAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и YMAG

Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности YMAG в 53.49%


TTM2024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
1.40%0.88%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
53.49%35.22%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и YMAG

Максимальная просадка MAGX за все время составила -44.92%, что больше максимальной просадки YMAG в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и YMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.92%
-20.41%
MAGX
YMAG

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и YMAG

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 24.58% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.58%
10.69%
MAGX
YMAG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab