Сравнение MAGX с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
MAGX и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MAGX и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MAGX и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | -23.25% | 26.16% | 81.14% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.32% | 18.64% | 27.39% |
Доходность по периодам
С начала года, MAGX показывает доходность -23.25%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью -8.32%.
MAGX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -10.34%
- С начала года
- -23.25%
- 6 месяцев
- -21.67%
- 1 год
- 37.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -8.32%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- 24.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MAGX и YMAG
MAGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
MAGX vs. YMAG — Ранг доходности на риск
MAGX
YMAG
Сравнение MAGX c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MAGX | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.11 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.66 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.84 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.66 | 6.31 | -2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MAGX | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.11 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.93 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между MAGX и YMAG составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MAGX и YMAG
Дивидендная доходность MAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности YMAG в 56.30%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 2.67% | 2.05% | 0.86% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.30% | 52.27% | 35.22% |
Просадки
Сравнение просадок MAGX и YMAG
Максимальная просадка MAGX за все время составила -54.19%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| MAGX | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.19% | -25.96% | -28.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.24% | -14.38% | -22.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.46% | -10.31% | -19.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.08% | -4.69% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.80% | 4.20% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MAGX и YMAG
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 16.99% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 7.20%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MAGX | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.99% | 7.20% | +9.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.00% | 12.77% | +18.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.15% | 22.27% | +34.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.60% | 21.31% | +33.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.60% | 21.31% | +33.29% |