PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MAGX с YMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MAGX и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
43.67%
16.13%
MAGX
YMAG

Доходность по периодам


MAGX

С начала года

N/A

1 месяц

12.35%

6 месяцев

43.67%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

YMAG

С начала года

N/A

1 месяц

5.78%

6 месяцев

16.13%

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


MAGXYMAG
Дневная вол-ть49.82%19.23%
Макс. просадка-34.50%-14.27%
Текущая просадка-4.64%-1.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MAGX и YMAG

MAGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.


YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии MAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между MAGX и YMAG составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MAGX c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
MAGX
YMAG

Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов MAGX и YMAG

MAGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YMAG за последние двенадцать месяцев составляет около 30.51%.


TTM
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
0.00%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
30.51%

Просадки

Сравнение просадок MAGX и YMAG

Максимальная просадка MAGX за все время составила -34.50%, что больше максимальной просадки YMAG в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MAGX и YMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.64%
-1.72%
MAGX
YMAG

Волатильность

Сравнение волатильности MAGX и YMAG

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеет более высокую волатильность в 16.03% по сравнению с YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что MAGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
16.03%
6.09%
MAGX
YMAG