PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MA с VTIP

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, MA returned 18.40%/yr vs 3.08%/yr for VTIP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -14.65%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 18.40% против 3.08% соответственно.

MA

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-14.65%
6 месяцев
-9.84%
1 год
-17.21%
3 года*
10.21%
5 лет*
6.59%
10 лет*
18.40%

VTIP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.76%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.64%
3 года*
5.17%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-14.65%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.76%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between MA and VTIP is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

0.05

The correlation between MA and VTIP shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.11 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с MSFTMA с SPYMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

MA vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 33
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MAVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
3.12

-3.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.97
5.31

-6.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.66

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

6.66

-7.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.68

26.11

-27.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MA vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MAVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

3.12

-3.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

1.22

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

1.13

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.89

-0.05

Просадки

Сравнение просадок MA и VTIP

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-6.27%

-56.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-0.70%

-20.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-0.98%

-19.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-5.50%

-22.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-6.27%

-34.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-0.30%

-18.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.82%

-1.04%

-8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.26%

0.18%

+10.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и VTIP

Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

0.45%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.37%

1.05%

+16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.28%

1.50%

+20.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

2.78%

+21.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

2.74%

+24.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и VTIP

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности VTIP в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MA and VTIP have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (6.33%) compared to VTIP (0.45%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор