Сравнение MA с VTIP
MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, MA returned 20.01%/yr vs 3.08%/yr for VTIP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MA и VTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MA показывает доходность -3.64%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 20.01% против 3.08% соответственно.
MA
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 11.96%
- 6 месяцев
- 1.82%
- С начала года
- -3.64%
- 1 год
- -0.33%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 8.21%
- 10 лет*
- 20.01%
- Всё время*
- 28.24%
VTIP
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.84%
- С начала года
- 1.84%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 3.08%
- Всё время*
- 2.22%
Сравнение доходности по годам MA и VTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | -3.64% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.84% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
Correlation
The correlation between MA and VTIP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г. | 0.05 |
The correlation between MA and VTIP shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MA vs. VTIP — Ранг доходности на риск
MA
VTIP
Сравнение MA c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MA | VTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.44 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 4.74 | -4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 15.14 | -15.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MA и VTIP
Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и VTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MA | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -6.27% | -56.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.91% | -0.71% | -20.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | -0.98% | -19.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.25% | -5.50% | -22.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -6.27% | -34.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.03% | -0.22% | -7.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.84% | -1.03% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.12% | 0.22% | +10.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности MA и VTIP
Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MA | VTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 0.44% | +6.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.75% | 1.20% | +16.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 1.57% | +20.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.98% | 2.77% | +21.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.91% | 2.74% | +24.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MA и VTIP
Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VTIP в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MA Mastercard Incorporated | 0.62% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.15% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MA and VTIP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MA has higher volatility (6.95%) compared to VTIP (0.44%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs VTIP's -6.27%.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MA и VTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор