PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MA с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MA с VTIP

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

MA (Mastercard Incorporated) is a stock, while VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) is Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Over the past 10 years, MA returned 19.79%/yr vs 3.03%/yr for VTIP. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MA и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mastercard Incorporated (MA) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MA показывает доходность -10.44%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 1.72%. За последние 10 лет акции MA превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 19.79% против 3.03% соответственно.

MA

1 день
2.13%
1 месяц
3.17%
С начала года
-10.44%
6 месяцев
-11.53%
1 год
-6.85%
3 года*
9.66%
5 лет*
7.52%
10 лет*
19.79%

VTIP

1 день
0.10%
1 месяц
-0.28%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.72%
1 год
3.80%
3 года*
5.19%
5 лет*
3.31%
10 лет*
3.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MA и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MA
Mastercard Incorporated		-10.44%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.72%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Correlation

The correlation between MA and VTIP is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

0.05

The correlation between MA and VTIP shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.10 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mastercard Incorporated

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX

Доходность на риск

MA vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MA
Ранг доходности на риск MA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MA c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mastercard Incorporated (MA) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MAVTIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
2.43

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
3.81

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.50

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

5.35

-5.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

18.14

-18.77

MA vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MA на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MA и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MA и VTIP

Максимальная просадка MA за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MA и VTIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MAVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-6.27%

-56.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.91%

-0.71%

-20.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-0.98%

-19.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.25%

-5.50%

-22.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.00%

-6.27%

-34.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.53%

-0.34%

-14.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.84%

-1.04%

-8.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

0.21%

+10.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MA и VTIP

Mastercard Incorporated (MA) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что MA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MAVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

0.64%

+6.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.41%

1.18%

+16.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.35%

1.58%

+19.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.04%

2.77%

+21.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.86%

2.74%

+24.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MA и VTIP

Дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности VTIP в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MA
Mastercard Incorporated		0.64%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MA and VTIP have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MA has higher volatility (7.35%) compared to VTIP (0.64%). In terms of maximum drawdown, MA dropped -62.67% vs VTIP's -6.27%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MA и VTIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор