PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LPLA с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LPLA с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности LPLA и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LPLA и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		-18.93%9.76%44.12%5.88%35.69%54.63%14.58%52.95%8.53%66.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, LPLA показывает доходность -18.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 29.25% против 14.14% соответственно.

LPLA

1 день
-3.84%
1 месяц
-5.38%
С начала года
-18.93%
6 месяцев
-8.59%
1 год
-13.31%
3 года*
13.14%
5 лет*
15.62%
10 лет*
29.25%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LPL Financial Holdings Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с LPLA:
LPLA с RJFLPLA с SPYLPLA с KKRLPLA с SCHWLPLA с AXONLPLA с ARCCLPLA с RSG
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

LPLA vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LPLA
Ранг доходности на риск LPLA: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LPLA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LPLA: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LPLA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LPLA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LPLA: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LPLA c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LPLAVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.34

1.01

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.23

1.53

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.39

1.55

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.91

7.31

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LPLA vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LPLA на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LPLA и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LPLAVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.34

1.01

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.71

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.83

-0.35

Корреляция

Корреляция между LPLA и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LPLA и VOO

Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LPLA
LPL Financial Holdings Inc.		0.41%0.34%0.37%0.53%0.46%0.62%0.96%1.08%1.64%1.75%2.84%2.34%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок LPLA и VOO

Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

LPLAVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.32%

-33.99%

-35.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.62%

-11.98%

-16.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.18%

-24.52%

-8.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.34%

-33.99%

-26.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.31%

-5.55%

-21.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.79%

-3.72%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

2.55%

+9.82%

Волатильность

Сравнение волатильности LPLA и VOO

LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LPLAVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

5.34%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.17%

9.47%

+17.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.98%

18.11%

+20.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.60%

16.82%

+18.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.29%

17.99%

+20.30%