Сравнение LPLA с SPY
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, LPLA returned 31.11%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 31.11% против 15.27% соответственно.
LPLA
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 18.10%
- 6 месяцев
- -7.28%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- 31.11%
- Всё время*
- 18.36%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $296.43M | $250.61M | $299.93M | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам LPLA и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.97% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between LPLA and SPY is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between LPLA and SPY has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. SPY — Ранг доходности на риск
LPLA
SPY
Сравнение LPLA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPLA | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.33 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 2.71 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 11.55 | -11.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPLA и SPY
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPLA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -55.19% | -14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.26% | -8.88% | -23.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -18.76% | -14.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -24.50% | -8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -33.72% | -26.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -0.20% | -9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -9.01% | -4.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.42% | 2.08% | +14.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и SPY
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPLA | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 4.10% | +4.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.60% | 10.32% | +18.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.56% | 12.88% | +23.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.01% | 17.21% | +18.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.80% | 17.96% | +19.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и SPY
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности SPY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.33% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
LPLA and SPY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPLA has higher volatility (8.19%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPLA и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор