Сравнение LPLA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LPLA или SPY.
Основные характеристики
| LPLA | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.96% | 20.68% |
| Дох-ть за 1 год | -9.31% | 33.51% |
| Дох-ть за 3 года | 15.44% | 11.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.66% | 15.56% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.02% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | -0.40 | 2.47 |
| Дневная вол-ть | 30.57% | 12.66% |
| Макс. просадка | -69.32% | -55.19% |
| Текущая просадка | -25.27% | -0.17% |
Корреляция
Корреляция между LPLA и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и SPY
С начала года, LPLA показывает доходность -4.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 20.68%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.02% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LPLA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и SPY
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.56% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% | 2.15% | 1.38% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и SPY
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и SPY
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.