Сравнение LPLA с RJF
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and RJF (Raymond James Financial, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, LPLA returned 28.12%/yr vs 16.49%/yr for RJF. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и RJF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -20.70%, что значительно ниже, чем у RJF с доходностью -8.09%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции RJF по среднегодовой доходности: 28.12% против 16.49% соответственно.
LPLA
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -11.81%
- С начала года
- -20.70%
- 6 месяцев
- -21.59%
- 1 год
- -26.50%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 28.12%
RJF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -8.09%
- 6 месяцев
- -7.04%
- 1 год
- 1.66%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.26%
- 10 лет*
- 16.49%
Сравнение доходности по годам LPLA и RJF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -20.70% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | -8.09% | 4.74% | 40.83% | 6.12% | 8.32% | 59.48% | 8.70% | 22.80% | -15.65% | 29.99% |
Correlation
The correlation between LPLA and RJF is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2010 г. | 0.67 |
The correlation between LPLA and RJF shifts across timeframes, from 0.60 (3 years) to 0.71 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LPLA:
$22.74B
RJF:
$29.36B
LPLA:
$11.30
RJF:
$10.55
LPLA:
25.02
RJF:
13.89
LPLA:
1.06
RJF:
1.19
LPLA:
1.23
RJF:
1.82
LPLA:
$18.26B
RJF:
$16.35B
LPLA:
$7.58B
RJF:
$6.99B
LPLA:
$2.23B
RJF:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. RJF — Ранг доходности на риск
LPLA
RJF
Сравнение LPLA c RJF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Raymond James Financial, Inc. (RJF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LPLA | RJF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.03 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 0.09 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.71 | 0.18 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LPLA | RJF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.74 | 0.07 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.53 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.50 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LPLA и RJF
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, примерно равная максимальной просадке RJF в -69.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и RJF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPLA | RJF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -69.68% | +0.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.12% | -19.64% | -13.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -28.12% | -5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -32.11% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -45.59% | -14.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.90% | -16.09% | -12.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.90% | -14.63% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.55% | 9.07% | +6.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и RJF
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Raymond James Financial, Inc. (RJF) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RJF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPLA | RJF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.06% | 7.99% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.66% | 19.42% | +8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.98% | 24.50% | +11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.01% | 28.03% | +7.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.11% | 30.96% | +7.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и RJF
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности RJF в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.42% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
RJF Raymond James Financial, Inc. | 1.42% | 1.25% | 0.87% | 1.53% | 1.67% | 1.04% | 1.16% | 1.93% | 1.48% | 0.74% | 1.18% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и RJF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Raymond James Financial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и RJF
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
RJF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.74B при выручке в 4.26B, что соответствует валовой рентабельности в -87.6%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RJF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила об операционной прибыли в -728.00M при выручке в 4.26B, что соответствует операционной рентабельности -17.1%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
RJF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Raymond James Financial, Inc. сообщила о чистой прибыли в 544.00M при выручке в 4.26B, что соответствует чистой рентабельности 12.8%.
Часто задаваемые вопросы
LPLA and RJF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPLA has higher volatility (11.06%) compared to RJF (7.99%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs RJF's -69.68%.
RJF currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPLA и RJF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор