Сравнение LPLA с ARCC
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LPLA in Capital Markets, ARCC in Asset Management. Over the past 10 years, LPLA returned 31.11%/yr vs 12.41%/yr for ARCC. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 31.11% против 12.41% соответственно.
LPLA
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 18.10%
- 6 месяцев
- -7.28%
- С начала года
- 0.97%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- 31.11%
- Всё время*
- 18.36%
ARCC
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- 4.09%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 0.62%
- 1 год
- -5.28%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- 12.41%
- Всё время*
- 12.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $88.36M | $86.88M | $93.87M | |
| $296.43M | $250.61M | $299.93M |
Сравнение доходности по годам LPLA и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.97% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
ARCC Ares Capital Corporation | 0.62% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between LPLA and ARCC is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
LPLA:
$28.79B
ARCC:
$13.87B
LPLA:
$12.53
ARCC:
$1.35
LPLA:
28.73
ARCC:
14.31
LPLA:
1.21
ARCC:
2.14
LPLA:
1.48
ARCC:
6.46
LPLA:
5.02
ARCC:
1.00
LPLA:
$19.61B
ARCC:
$2.13B
LPLA:
$11.37B
ARCC:
$1.36B
LPLA:
$2.34B
ARCC:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. ARCC — Ранг доходности на риск
LPLA
ARCC
Сравнение LPLA c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPLA | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.31 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.56 | +0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPLA и ARCC
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPLA | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -79.36% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.26% | -17.35% | -14.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -19.35% | -13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -21.76% | -11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -56.77% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.46% | -8.42% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.98% | -9.12% | -4.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.42% | 9.54% | +6.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и ARCC
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPLA | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 5.55% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.60% | 14.92% | +13.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.56% | 19.20% | +17.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.01% | 20.04% | +15.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.80% | 25.60% | +12.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и ARCC
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности ARCC в 9.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 9.94% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.33% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
LPLA and ARCC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPLA has higher volatility (8.19%) compared to ARCC (5.55%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs ARCC's -79.36%.
LPLA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPLA и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор