Сравнение LPLA с ARCC
LPLA (LPL Financial Holdings Inc.) and ARCC (Ares Capital Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — LPLA in Capital Markets, ARCC in Asset Management. Over the past 10 years, LPLA returned 29.91%/yr vs 12.44%/yr for ARCC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LPLA и ARCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LPLA показывает доходность -20.84%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции LPLA превзошли акции ARCC по среднегодовой доходности: 29.91% против 12.44% соответственно.
LPLA
- 1 день
- -4.39%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -20.84%
- 6 месяцев
- -24.28%
- 1 год
- -20.03%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 15.17%
- 10 лет*
- 29.91%
ARCC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- -8.59%
- 3 года*
- 9.51%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам LPLA и ARCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | -20.84% | 9.76% | 44.12% | 5.88% | 35.69% | 54.63% | 14.58% | 52.95% | 8.53% | 66.03% |
ARCC Ares Capital Corporation | -7.04% | 1.07% | 19.78% | 20.03% | -3.84% | 36.14% | 0.86% | 31.30% | 8.81% | 4.50% |
Correlation
The correlation between LPLA and ARCC is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2010 г. | 0.38 |
Фундаментальные показатели
LPLA:
$22.70B
ARCC:
$12.82B
LPLA:
$11.30
ARCC:
$1.63
LPLA:
24.98
ARCC:
10.95
LPLA:
1.05
ARCC:
1.64
LPLA:
1.23
ARCC:
4.78
LPLA:
3.99
ARCC:
0.91
LPLA:
$18.26B
ARCC:
$2.63B
LPLA:
$7.58B
ARCC:
$1.86B
LPLA:
$2.23B
ARCC:
$2.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LPLA vs. ARCC — Ранг доходности на риск
LPLA
ARCC
Сравнение LPLA c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LPLA | ARCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.45 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -0.79 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LPLA и ARCC
Максимальная просадка LPLA за все время составила -69.32%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LPLA и ARCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LPLA | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.32% | -79.36% | +10.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.12% | -19.35% | -13.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | -19.35% | -13.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.18% | -21.76% | -11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.34% | -56.77% | -3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.03% | -15.39% | -13.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.94% | -9.11% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.71% | 10.93% | +5.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности LPLA и ARCC
LPL Financial Holdings Inc. (LPLA) имеет более высокую волатильность в 11.11% по сравнению с Ares Capital Corporation (ARCC) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что LPLA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LPLA | ARCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.11% | 4.59% | +6.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.06% | 15.08% | +12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.63% | 18.65% | +17.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.08% | 19.95% | +16.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.96% | 25.59% | +12.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LPLA и ARCC
Дивидендная доходность LPLA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности ARCC в 10.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCC Ares Capital Corporation | 10.76% | 9.49% | 8.77% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% |
LPLA LPL Financial Holdings Inc. | 0.43% | 0.34% | 0.37% | 0.53% | 0.46% | 0.62% | 0.96% | 1.08% | 1.64% | 1.75% | 2.84% | 2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LPLA и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LPL Financial Holdings Inc. и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LPLA и ARCC
LPLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.52B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 91.5%.
ARCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 550.00M при выручке в 763.00M, что соответствует валовой рентабельности в 72.1%.
LPLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ARCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 404.00M при выручке в 763.00M, что соответствует операционной рентабельности 53.0%.
LPLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LPL Financial Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 356.40M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
ARCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 92.00M при выручке в 763.00M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
LPLA and ARCC have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LPLA has higher volatility (11.11%) compared to ARCC (4.59%). In terms of maximum drawdown, LPLA dropped -69.32% vs ARCC's -79.36%.
ARCC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.46 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LPLA и ARCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор