PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LFGY с SOXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LFGY с SOXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned 8.63% vs 149.48% for SOXY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности LFGY и SOXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LFGY показывает доходность 17.68%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 88.08%.

LFGY

1 день
0.00%
1 месяц
2.32%
С начала года
17.68%
6 месяцев
7.03%
1 год
8.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXY

1 день
-0.85%
1 месяц
26.29%
С начала года
88.08%
6 месяцев
88.02%
1 год
149.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LFGY и SOXY

2026 (YTD)2025
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		17.68%-8.18%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		88.08%34.78%

Correlation

The correlation between LFGY and SOXY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.60

The correlation between LFGY and SOXY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LFGY и SOXY

Секторы
LFGY
SOXY

Финансовые услуги

55.9%
0.0%

Технологии

33.5%
100.0%

Коммуникационные услуги

6.5%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

LFGY
55.9%
SOXY
0.0%

Технологии

LFGY
33.5%
SOXY
100.0%

Коммуникационные услуги

LFGY
6.5%
SOXY

-

Потребительский циклический сектор

LFGY
4.1%
SOXY

-

Сырьевые материалы

LFGY

-

SOXY

-

Потребительский защитный сектор

LFGY

-

SOXY
0.0%

Энергетика

LFGY

-

SOXY

-

Здравоохранение

LFGY

-

SOXY

-

Промышленность

LFGY

-

SOXY
0.0%

Недвижимость

LFGY

-

SOXY

-

Коммунальные услуги

LFGY

-

SOXY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF

Часто сравнивают с LFGY:
LFGY с ULTYLFGY с CEPILFGY с YBTCLFGY с BLOXLFGY с CHPYLFGY с MSTYLFGY с YMAX
Часто сравнивают с SOXY:
SOXY с CHPYSOXY с SOXXSOXY с BIGYSOXY с SMHSOXY с QQQISOXY с SMHXSOXY с NVDA

Доходность на риск

LFGY vs. SOXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
SOXY
Ранг доходности на риск SOXY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXY: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXY: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LFGY c SOXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LFGYSOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
5.15

-4.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
5.43

-4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.73

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

10.99

-10.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.53

41.39

-40.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LFGY vs. SOXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LFGY на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SOXY равного 5.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LFGY и SOXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LFGYSOXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

5.15

-4.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

2.53

-2.40

Просадки

Сравнение просадок LFGY и SOXY

Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и SOXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LFGYSOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.94%

-30.22%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.94%

-13.68%

-22.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.11%

-0.85%

-9.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.06%

-4.93%

-9.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.43%

3.63%

+12.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LFGY и SOXY

Текущая волатильность для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) составляет 10.49%, в то время как у YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) волатильность равна 12.86%. Это указывает на то, что LFGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LFGYSOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.49%

12.86%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.08%

24.08%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.07%

29.18%

+7.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.90%

34.53%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.90%

34.53%

+7.37%

Сравнение комиссий LFGY и SOXY

И LFGY, и SOXY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LFGY и SOXY

Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.56%, что больше доходности SOXY в 7.36%

ПозицияTTM2025
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		82.56%94.90%
SOXY
YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF		7.36%11.47%

Часто задаваемые вопросы

LFGY and SOXY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXY has higher volatility (12.86%) compared to LFGY (10.49%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs SOXY's -30.22%.

On 1-year performance, SOXY leads with 149.48% vs 8.63% for LFGY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 10.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 149.48% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LFGY and SOXY have the same expense ratio: 0.99% per year.

LFGY has the higher dividend yield at 82.56%, compared with 7.36% for SOXY.

SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (5.15 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LFGY и SOXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор