Сравнение LFGY с SOXY
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and SOXY (YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -1.80% vs 138.78% for SOXY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LFGY charges 1.02%/yr vs 1.06%/yr for SOXY.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и SOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у SOXY с доходностью 94.23%.
LFGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXY
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- 9.81%
- С начала года
- 94.23%
- 6 месяцев
- 93.23%
- 1 год
- 138.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и SOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 10.26% | -9.35% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 94.23% | 35.00% |
Correlation
The correlation between LFGY and SOXY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between LFGY and SOXY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. SOXY — Ранг доходности на риск
LFGY
SOXY
Сравнение LFGY c SOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | SOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.60 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 10.21 | -10.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 35.77 | -35.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и SOXY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки SOXY в -30.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и SOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -30.22% | -5.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -13.68% | -22.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.78% | -3.96% | -11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.95% | -4.92% | -9.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.69% | 3.90% | +12.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и SOXY
Текущая волатильность для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) составляет 13.75%, в то время как у YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF (SOXY) волатильность равна 19.64%. Это указывает на то, что LFGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | SOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.75% | 19.64% | -5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.52% | 29.51% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.63% | 34.06% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.38% | 36.86% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.38% | 36.86% | +5.52% |
Сравнение комиссий LFGY и SOXY
LFGY берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии SOXY в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и SOXY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.63%, что больше доходности SOXY в 7.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 87.63% | 94.90% |
SOXY YieldMax Target 12™ Semiconductor Option Income ETF | 7.13% | 11.47% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and SOXY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXY has higher volatility (19.64%) compared to LFGY (13.75%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs SOXY's -30.22%.
On 1-year performance, SOXY leads with 138.78% vs -1.80% for LFGY. On fees, LFGY is cheaper at 1.02% per year. On volatility, LFGY has been the lower-risk option at 13.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SOXY has performed better with a 138.78% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LFGY is cheaper with a 1.02% expense ratio, compared with 1.06% for SOXY.
LFGY has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 7.13% for SOXY.
Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 1.06% for SOXY.
SOXY currently has the higher Sharpe Ratio (4.10 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и SOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор