Сравнение KTOS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KTOS или VOO.
Основные характеристики
| KTOS | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.40% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 37.05% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 2.00% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.80% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.84% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 3.53 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 9.59% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 37.65% | 12.33% |
| Макс. просадка | -99.81% | -33.99% |
| Текущая просадка | -98.49% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между KTOS и VOO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и VOO
С начала года, KTOS показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.84% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KTOS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и VOO
KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок KTOS и VOO
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и VOO
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.