PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTOS с AVAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KTOS с AVAV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KTOS returned 31.28%/yr vs 21.15%/yr for AVAV. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KTOS и AVAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность -16.48%, что значительно ниже, чем у AVAV с доходностью -15.50%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 31.28% против 21.15% соответственно.

KTOS

1 день
8.51%
1 месяц
6.90%
С начала года
-16.48%
6 месяцев
-18.38%
1 год
58.10%
3 года*
67.01%
5 лет*
19.54%
10 лет*
31.28%

AVAV

1 день
6.75%
1 месяц
22.62%
С начала года
-15.50%
6 месяцев
-28.89%
1 год
11.40%
3 года*
29.02%
5 лет*
12.92%
10 лет*
21.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTOS и AVAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-16.48%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%43.11%
AVAV
AeroVironment, Inc.		-15.50%57.18%22.10%47.14%38.09%-28.62%40.75%-9.14%20.99%109.32%

Correlation

The correlation between KTOS and AVAV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2007 г.

0.40

Over the past year, KTOS and AVAV have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KTOS:

$11.37B

AVAV:

$9.97B

EPS

KTOS:

$0.17

AVAV:

-$4.63

Коэффициент P/S

KTOS:

7.65

AVAV:

8.31

Коэффициент P/B

KTOS:

3.34

AVAV:

2.33

Общая выручка (12 мес.)

KTOS:

$1.42B

AVAV:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

KTOS:

$259.40M

AVAV:

$104.63M

EBITDA (12 мес.)

KTOS:

$78.30M

AVAV:

-$242.06M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

AeroVironment, Inc.

Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHGKTOS с AAPL
Часто сравнивают с AVAV:
AVAV с RCATAVAV с DRSAVAV с CORTAVAV с AIRAVAV с BA.LAVAV с SPYAVAV с UMAC

Доходность на риск

KTOS vs. AVAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVAV
Ранг доходности на риск AVAV: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVAV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVAV: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVAV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVAV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVAV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTOS c AVAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTOSAVAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.16

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
0.78

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

0.19

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

0.34

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTOS vs. AVAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа AVAV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и AVAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTOSAVAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.16

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.23

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.41

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.24

-0.38

Просадки

Сравнение просадок KTOS и AVAV

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки AVAV в -61.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и AVAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTOSAVAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-61.45%

-38.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.15%

-61.45%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.15%

-61.45%

+1.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.39%

-61.45%

-7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.74%

-61.45%

-11.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.98%

-50.13%

-45.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.94%

-28.55%

-67.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.62%

33.33%

-4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и AVAV

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и AeroVironment, Inc. (AVAV) имеют волатильность 24.01% и 23.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTOSAVAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.01%

23.41%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.37%

58.24%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.40%

73.17%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.11%

55.70%

-3.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.71%

51.88%

-1.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и AVAV

Ни KTOS, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTOS и AVAV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
371.00M
-10.80M
(KTOS) Общая выручка
(AVAV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

KTOS and AVAV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (24.01%) compared to AVAV (23.41%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs AVAV's -61.45%.

KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTOS и AVAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор