Сравнение KTOS с AVAV
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KTOS returned 26.25%/yr vs 19.35%/yr for AVAV. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -27.10%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -30.52%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 26.25% против 19.35% соответственно.
KTOS
- 1 день
- 6.69%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- -39.41%
- С начала года
- -27.10%
- 1 год
- -6.84%
- 3 года*
- 49.39%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- 26.25%
- Всё время*
- -3.66%
AVAV
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.96%
- 6 месяцев
- -34.68%
- С начала года
- -30.52%
- 1 год
- -36.52%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 19.35%
- Всё время*
- 10.25%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $184.33M | $220.15M | $270.77M | |
| $206.42M | $188.96M | $261.01M |
Сравнение доходности по годам KTOS и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -27.10% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -30.52% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between KTOS and AVAV is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.41 |
Over the past year, KTOS and AVAV have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KTOS:
$10.38B
AVAV:
$8.51B
KTOS:
$0.17
AVAV:
-$5.34
KTOS:
6.45
AVAV:
5.90
KTOS:
2.98
AVAV:
1.93
KTOS:
$1.52B
AVAV:
$1.42B
KTOS:
$223.70M
AVAV:
$246.70M
KTOS:
$86.60M
AVAV:
-$6.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. AVAV — Ранг доходности на риск
KTOS
AVAV
Сравнение KTOS c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.96 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.55 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -0.88 | +0.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и AVAV
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки AVAV в -66.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -66.65% | -33.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.43% | -66.65% | +0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.43% | -66.65% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.43% | -66.65% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | -66.65% | -6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.50% | -58.99% | -37.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -28.96% | -66.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 41.43% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и AVAV
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и AeroVironment, Inc. (AVAV) имеют волатильность 20.66% и 20.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 20.29% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.33% | 59.30% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.01% | 74.83% | -2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.02% | 57.82% | -4.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.94% | 53.06% | -2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и AVAV
Ни KTOS, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и AVAV
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в -11.00M при выручке в 458.80M, что соответствует валовой рентабельности в -2.4%.
AVAV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.12M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.60M при выручке в 458.80M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
AVAV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.94M при выручке в 80.12M, что соответствует операционной рентабельности 71.1%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.40M при выручке в 458.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
AVAV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AeroVironment, Inc. сообщила о чистой прибыли в -24.10M при выручке в 80.12M, что соответствует чистой рентабельности -30.1%.
Часто задаваемые вопросы
KTOS and AVAV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (20.66%) compared to AVAV (20.29%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs AVAV's -66.65%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор