Сравнение KTOS с AVAV
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and AVAV (AeroVironment, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KTOS returned 28.26%/yr vs 17.03%/yr for AVAV. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и AVAV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -36.83%, что значительно выше, чем у AVAV с доходностью -41.22%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции AVAV по среднегодовой доходности: 28.26% против 17.03% соответственно.
KTOS
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -14.65%
- С начала года
- -36.83%
- 6 месяцев
- -40.04%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 51.21%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 28.26%
AVAV
- 1 день
- -4.63%
- 1 месяц
- -18.40%
- С начала года
- -41.22%
- 6 месяцев
- -45.46%
- 1 год
- -26.44%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- 17.03%
Сравнение доходности по годам KTOS и AVAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -36.83% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
AVAV AeroVironment, Inc. | -41.22% | 57.18% | 22.10% | 47.14% | 38.09% | -28.62% | 40.75% | -9.14% | 20.99% | 109.32% |
Correlation
The correlation between KTOS and AVAV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2007 г. | 0.40 |
Over the past year, KTOS and AVAV have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KTOS:
$8.60B
AVAV:
$6.93B
KTOS:
$0.17
AVAV:
-$4.63
KTOS:
5.78
AVAV:
5.78
KTOS:
2.52
AVAV:
1.62
KTOS:
$1.42B
AVAV:
$1.19B
KTOS:
$259.40M
AVAV:
$104.63M
KTOS:
$78.30M
AVAV:
-$242.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. AVAV — Ранг доходности на риск
KTOS
AVAV
Сравнение KTOS c AVAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и AeroVironment, Inc. (AVAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | AVAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.99 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.41 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | -0.74 | +1.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и AVAV
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки AVAV в -65.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и AVAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -65.31% | -34.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.32% | -65.31% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.32% | -65.31% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.39% | -65.31% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | -65.31% | -7.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.96% | -65.31% | -31.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -28.76% | -67.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.48% | 35.91% | -4.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и AVAV
Текущая волатильность для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) составляет 23.05%, в то время как у AeroVironment, Inc. (AVAV) волатильность равна 28.15%. Это указывает на то, что KTOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | AVAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.05% | 28.15% | -5.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.95% | 58.74% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.49% | 75.19% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.51% | 56.30% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.90% | 52.20% | -1.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и AVAV
Ни KTOS, ни AVAV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и AVAV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и AeroVironment, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KTOS and AVAV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVAV has higher volatility (28.15%) compared to KTOS (23.05%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs AVAV's -65.31%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и AVAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор