PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTOS с KD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KTOS с KD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and KD (Kyndryl Holdings, Inc.) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, KTOS returned 67.01%/yr vs -0.14%/yr for KD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KTOS и KD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность -16.48%, что значительно выше, чем у KD с доходностью -54.29%.

KTOS

1 день
8.51%
1 месяц
6.90%
С начала года
-16.48%
6 месяцев
-18.38%
1 год
58.10%
3 года*
67.01%
5 лет*
19.54%
10 лет*
31.28%

KD

1 день
-1.14%
1 месяц
-17.41%
С начала года
-54.29%
6 месяцев
-53.79%
1 год
-69.30%
3 года*
-0.14%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTOS и KD

2026 (YTD)20252024202320222021
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-16.48%187.76%30.01%96.61%-46.80%-13.70%
KD
Kyndryl Holdings, Inc.		-54.29%-23.24%66.51%86.87%-38.56%-55.58%

Correlation

The correlation between KTOS and KD is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2021 г.

0.29

Over the past year, the correlation between KTOS and KD has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KTOS:

$11.37B

KD:

$2.77B

EPS

KTOS:

$0.17

KD:

$0.84

Коэффициент P/E

KTOS:

368.16

KD:

14.38

Коэффициент P/S

KTOS:

7.65

KD:

0.19

Общая выручка (12 мес.)

KTOS:

$1.42B

KD:

$15.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

KTOS:

$259.40M

KD:

$2.44B

EBITDA (12 мес.)

KTOS:

$78.30M

KD:

$2.02B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Kyndryl Holdings, Inc.

Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHGKTOS с AAPL
Часто сравнивают с KD:
KD с IBMKD с TTKD с DXCKD с PRKD с APPFKD с SYMKD с COST

Доходность на риск

KTOS vs. KD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
KD
Ранг доходности на риск KD: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KD: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KD: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTOS c KD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTOSKDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
-0.95

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-1.23

+2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.75

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.92

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

-1.45

+3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTOS vs. KD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа KD равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и KD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTOSKDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

-0.95

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

-0.40

+0.27

Просадки

Сравнение просадок KTOS и KD

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки KD в -79.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и KD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTOSKDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-79.80%

-20.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.15%

-75.60%

+15.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.15%

-75.63%

+15.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.98%

-72.06%

-23.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.94%

-50.29%

-45.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.62%

47.85%

-19.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и KD

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 24.01% по сравнению с Kyndryl Holdings, Inc. (KD) с волатильностью 16.65%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTOSKDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.01%

16.65%

+7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.37%

87.87%

-31.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.40%

72.83%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.11%

58.55%

-6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.71%

58.55%

-7.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и KD

Ни KTOS, ни KD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTOS и KD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Kyndryl Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
371.00M
3.77B
(KTOS) Общая выручка
(KD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KTOS и KD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Kyndryl Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20222023202420252026
9.4%
0
Активы портфеля
KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.

KD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

KD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

KD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 0.5%.

Часто задаваемые вопросы

KTOS and KD have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (24.01%) compared to KD (16.65%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs KD's -79.80%.

KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTOS и KD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор