PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KTOS с KD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KTOS с KD

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KTOS или KD.

Корреляция

Корреляция между KTOS и KD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KTOS и KD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
49.42%
-21.35%
KTOS
KD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KTOS:

1.97

KD:

1.11

Коэф-т Сортино

KTOS:

2.65

KD:

2.13

Коэф-т Омега

KTOS:

1.32

KD:

1.27

Коэф-т Кальмара

KTOS:

0.89

KD:

1.08

Коэф-т Мартина

KTOS:

9.62

KD:

4.06

Индекс Язвы

KTOS:

9.18%

KD:

13.85%

Дневная вол-ть

KTOS:

44.88%

KD:

50.87%

Макс. просадка

KTOS:

-99.81%

KD:

-79.80%

Текущая просадка

KTOS:

-97.87%

KD:

-26.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KTOS:

$5.15B

KD:

$7.46B

EPS

KTOS:

$0.11

KD:

$0.58

Коэффициент P/E

KTOS:

305.36

KD:

55.26

Коэффициент P/S

KTOS:

4.53

KD:

0.49

Коэффициент P/B

KTOS:

3.81

KD:

6.82

Общая выручка (12 мес.)

KTOS:

$859.10M

KD:

$11.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

KTOS:

$173.60M

KD:

$2.32B

EBITDA (12 мес.)

KTOS:

$48.60M

KD:

$1.16B

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность 27.33%, что значительно выше, чем у KD с доходностью -7.37%.

KTOS

С начала года

27.33%

1 месяц

9.49%

6 месяцев

40.25%

1 год

78.15%

5 лет

17.45%

10 лет

19.97%

KD

С начала года

-7.37%

1 месяц

2.33%

6 месяцев

33.15%

1 год

64.44%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KTOS и KD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KTOS
Ранг риск-скорректированной доходности KTOS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KTOS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
KD
Ранг риск-скорректированной доходности KD, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KTOS c KD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KTOS, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KTOS: 1.97
KD: 1.11
Коэффициент Сортино KTOS, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KTOS: 2.65
KD: 2.13
Коэффициент Омега KTOS, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KTOS: 1.32
KD: 1.27
Коэффициент Кальмара KTOS, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KTOS: 2.87
KD: 1.08
Коэффициент Мартина KTOS, с текущим значением в 9.62, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KTOS: 9.62
KD: 4.06

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа KD равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и KD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.97
1.11
KTOS
KD

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и KD

Ни KTOS, ни KD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KTOS и KD

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки KD в -79.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и KD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.63%
-26.24%
KTOS
KD

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и KD

Текущая волатильность для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) составляет 17.33%, в то время как у Kyndryl Holdings, Inc. (KD) волатильность равна 19.97%. Это указывает на то, что KTOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.33%
19.97%
KTOS
KD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTOS и KD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Kyndryl Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию