Сравнение KTOS с KD
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and KD (Kyndryl Holdings, Inc.) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 3 years, KTOS returned 49.39%/yr vs 3.00%/yr for KD. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и KD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -27.10%, что значительно выше, чем у KD с доходностью -47.67%.
KTOS
- 1 день
- 6.69%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- -39.41%
- С начала года
- -27.10%
- 1 год
- -6.84%
- 3 года*
- 49.39%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- 26.25%
- Всё время*
- -3.66%
KD
- 1 день
- -5.38%
- 1 месяц
- 13.19%
- 6 месяцев
- -40.55%
- С начала года
- -47.67%
- 1 год
- -51.97%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $72.05M | $54.81M | $52.71M | |
| $206.42M | $188.96M | $261.01M |
Сравнение доходности по годам KTOS и KD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -27.10% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -14.54% |
KD Kyndryl Holdings, Inc. | -47.67% | -23.24% | 66.51% | 86.87% | -38.56% | -63.80% |
Correlation
The correlation between KTOS and KD is 0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.08 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.28 |
The correlation between KTOS and KD shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KTOS:
$10.38B
KD:
$3.07B
KTOS:
$0.17
KD:
$0.38
KTOS:
318.03
KD:
36.63
KTOS:
6.45
KD:
0.21
KTOS:
2.98
KD:
2.87
KTOS:
$1.52B
KD:
$14.97B
KTOS:
$223.70M
KD:
$2.49B
KTOS:
$86.60M
KD:
$1.79B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. KD — Ранг доходности на риск
KTOS
KD
Сравнение KTOS c KD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Kyndryl Holdings, Inc. (KD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | KD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.88 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.77 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | -1.15 | +0.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и KD
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки KD в -83.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и KD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | KD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -83.54% | -16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.43% | -68.04% | +1.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.43% | -75.63% | +9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.50% | -72.20% | -24.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -59.07% | -36.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 45.34% | -7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и KD
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Kyndryl Holdings, Inc. (KD) с волатильностью 16.11%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | KD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 16.11% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.33% | 89.59% | -35.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.01% | 75.07% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.02% | 58.94% | -5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.94% | 58.94% | -8.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и KD
Ни KTOS, ни KD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и KD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Kyndryl Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и KD
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в -11.00M при выручке в 458.80M, что соответствует валовой рентабельности в -2.4%.
KD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.60M при выручке в 458.80M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
KD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.40M при выручке в 458.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
KD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kyndryl Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -55.00M при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
Часто задаваемые вопросы
KTOS and KD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (20.66%) compared to KD (16.11%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs KD's -83.54%.
KTOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и KD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор