PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KTOS с EADSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KTOS и EADSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Airbus Group NV (EADSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KTOS и EADSY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
-10.82%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%43.11%
EADSY
Airbus Group NV
-16.35%48.47%5.12%31.83%-5.67%16.80%-23.13%56.19%-2.87%56.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KTOS:

$11.73B

EADSY:

$153.28B

EPS

KTOS:

$0.13

EADSY:

$1.65

Коэффициент P/E

KTOS:

516.47

EADSY:

29.45

Коэффициент PEG

KTOS:

6.00

EADSY:

5.90

Коэффициент P/S

KTOS:

8.44

EADSY:

2.09

Коэффициент P/B

KTOS:

5.87

EADSY:

5.87

Общая выручка (12 мес.)

KTOS:

$1.35B

EADSY:

$73.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

KTOS:

$256.10M

EADSY:

$10.93B

EBITDA (12 мес.)

KTOS:

$70.20M

EADSY:

$9.46B

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность -10.82%, что значительно выше, чем у EADSY с доходностью -16.35%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции EADSY по среднегодовой доходности: 29.66% против 13.87% соответственно.


KTOS

1 день
-3.99%
1 месяц
-25.37%
С начала года
-10.82%
6 месяцев
-27.17%
1 год
131.06%
3 года*
71.25%
5 лет*
19.07%
10 лет*
29.66%

EADSY

1 день
2.54%
1 месяц
-7.43%
С начала года
-16.35%
6 месяцев
-17.15%
1 год
9.26%
3 года*
15.10%
5 лет*
11.80%
10 лет*
13.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Airbus Group NV

Доходность на риск

KTOS vs. EADSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 8282
Ранг коэф-та Мартина

EADSY
Ранг доходности на риск EADSY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EADSY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EADSY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EADSY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EADSY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EADSY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTOS c EADSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Airbus Group NV (EADSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KTOSEADSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

0.30

+1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.42

0.62

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.08

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

0.41

+2.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.85

1.30

+5.55

KTOS vs. EADSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа EADSY равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и EADSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KTOSEADSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.30

+1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.39

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.39

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.09

-0.21

Корреляция

Корреляция между KTOS и EADSY составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и EADSY

KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EADSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EADSY
Airbus Group NV
1.66%1.39%1.90%1.24%1.39%0.00%1.84%0.95%1.45%2.66%4.45%2.08%

Просадки

Сравнение просадок KTOS и EADSY

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки EADSY в -81.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и EADSY.


Загрузка...

Показатели просадок


KTOSEADSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-81.67%

-18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.06%

-29.47%

-20.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.39%

-37.58%

-31.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.74%

-64.74%

-8.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.71%

-24.40%

-71.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.94%

-42.49%

-53.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.68%

9.38%

+9.30%

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и EADSY

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 22.29% по сравнению с Airbus Group NV (EADSY) с волатильностью 12.25%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EADSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KTOSEADSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.29%

12.25%

+10.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.39%

20.65%

+34.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.59%

31.14%

+36.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.57%

30.15%

+20.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.24%

36.11%

+14.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTOS и EADSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Airbus Group NV. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
345.10M
25.74B
(KTOS) Общая выручка
(EADSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KTOS и EADSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Airbus Group NV.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
9.2%
14.6%
Активы портфеля
KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 31.60M при выручке в 345.10M, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

EADSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Airbus Group NV сообщила о валовой прибыли в 3.75B при выручке в 25.74B, что соответствует валовой рентабельности в 14.6%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.20M при выручке в 345.10M, что соответствует операционной рентабельности 2.4%.

EADSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Airbus Group NV сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 25.74B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.90M при выручке в 345.10M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

EADSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Airbus Group NV сообщила о чистой прибыли в 2.56B при выручке в 25.74B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.