Сравнение KTOS с EADSY
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and EADSY (Airbus SE) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KTOS returned 26.25%/yr vs 18.05%/yr for EADSY. Their 0.24 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и EADSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -27.10%, что значительно ниже, чем у EADSY с доходностью 8.97%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции EADSY по среднегодовой доходности: 26.25% против 18.05% соответственно.
KTOS
- 1 день
- 6.69%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- -39.41%
- С начала года
- -27.10%
- 1 год
- -6.84%
- 3 года*
- 49.39%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- 26.25%
- Всё время*
- -3.66%
EADSY
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 3.44%
- 6 месяцев
- 13.73%
- С начала года
- 8.97%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 14.58%
- 10 лет*
- 18.05%
- Всё время*
- 4.95%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
EADSY Airbus SE | $37.76M | $31.68M | $28.23M |
| $206.42M | $188.96M | $261.01M |
Сравнение доходности по годам KTOS и EADSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -27.10% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
EADSY Airbus SE | 8.97% | 48.47% | 5.12% | 31.83% | -5.67% | 16.80% | -23.13% | 56.19% | -2.87% | 56.26% |
Correlation
The correlation between KTOS and EADSY is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
KTOS:
$10.38B
EADSY:
$195.23B
KTOS:
$0.17
EADSY:
€1.88
KTOS:
318.03
EADSY:
28.49
KTOS:
3.69
EADSY:
5.71
KTOS:
6.45
EADSY:
2.19
KTOS:
2.98
EADSY:
6.55
KTOS:
$1.52B
EADSY:
€77.29B
KTOS:
$223.70M
EADSY:
€12.11B
KTOS:
$86.60M
EADSY:
€9.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. EADSY — Ранг доходности на риск
KTOS
EADSY
Сравнение KTOS c EADSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Airbus SE (EADSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | EADSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.83 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 1.88 | -2.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и EADSY
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки EADSY в -81.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и EADSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | EADSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -81.67% | -18.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.43% | -29.47% | -36.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.43% | -29.47% | -36.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.43% | -37.58% | -28.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | -64.74% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.50% | -1.52% | -94.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -42.00% | -53.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 13.04% | +24.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и EADSY
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Airbus SE (EADSY) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EADSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | EADSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 10.33% | +10.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.33% | 26.90% | +27.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.01% | 31.22% | +40.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.02% | 30.58% | +22.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.94% | 36.27% | +14.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и EADSY
KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EADSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EADSY Airbus SE | 1.51% | 1.39% | 1.90% | 1.24% | 1.39% | 0.00% | 1.84% | 0.95% | 1.45% | 2.66% | 4.45% | 2.08% |
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и EADSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Airbus SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и EADSY
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в -11.00M при выручке в 458.80M, что соответствует валовой рентабельности в -2.4%.
EADSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Airbus SE сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 20.86B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.60M при выручке в 458.80M, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
EADSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Airbus SE сообщила об операционной прибыли в 2.37B при выручке в 20.86B, что соответствует операционной рентабельности 11.4%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.40M при выручке в 458.80M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.
EADSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Airbus SE сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 20.86B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
Часто задаваемые вопросы
KTOS and EADSY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (20.66%) compared to EADSY (10.33%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs EADSY's -81.67%.
EADSY currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и EADSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор