Сравнение KTOS с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KTOS или XAR.
Основные характеристики
| KTOS | XAR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.40% | 20.70% |
| Дох-ть за 1 год | 37.05% | 37.77% |
| Дох-ть за 3 года | 2.00% | 9.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.80% | 8.92% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.84% | 13.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.90 | 2.17 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 2.94 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 3.02 |
| Коэф-т Мартина | 3.53 | 13.02 |
| Индекс Язвы | 9.59% | 2.76% |
| Дневная вол-ть | 37.65% | 16.56% |
| Макс. просадка | -99.81% | -46.37% |
| Текущая просадка | -98.49% | -0.66% |
Корреляция
Корреляция между KTOS и XAR составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и XAR
С начала года, KTOS показывает доходность 17.40%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 20.70%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции XAR по среднегодовой доходности: 15.84% против 13.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KTOS c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и XAR
KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.54% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.10% | 2.31% | 1.07% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок KTOS и XAR
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и XAR
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.