PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTOS с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KTOS с XAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) is a stock, while XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Over the past 10 years, KTOS returned 31.28%/yr vs 18.17%/yr for XAR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KTOS и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность -16.48%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции XAR по среднегодовой доходности: 31.28% против 18.17% соответственно.

KTOS

1 день
8.51%
1 месяц
6.90%
С начала года
-16.48%
6 месяцев
-18.38%
1 год
58.10%
3 года*
67.01%
5 лет*
19.54%
10 лет*
31.28%

XAR

1 день
2.55%
1 месяц
9.87%
С начала года
16.29%
6 месяцев
20.13%
1 год
44.15%
3 года*
35.55%
5 лет*
16.85%
10 лет*
18.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTOS и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-16.48%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%43.11%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		16.29%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Correlation

The correlation between KTOS and XAR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.59

The correlation between KTOS and XAR shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.77 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHGKTOS с AAPL
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с FSDAXXAR с DFEN

Доходность на риск

KTOS vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTOS c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTOSXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
1.65

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
2.33

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.27

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

2.58

-1.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

7.31

-5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTOS vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа XAR равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTOSXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.65

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.72

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.85

-0.98

Просадки

Сравнение просадок KTOS и XAR

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTOSXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-46.37%

-53.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.15%

-17.22%

-42.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.15%

-19.73%

-40.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.39%

-32.40%

-36.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.74%

-46.37%

-26.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.98%

-4.17%

-91.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.94%

-6.78%

-89.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.62%

6.05%

+22.57%

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и XAR

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 24.01% по сравнению с SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) с волатильностью 9.76%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTOSXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.01%

9.76%

+14.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.37%

22.50%

+33.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.40%

26.90%

+44.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.11%

23.43%

+28.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.71%

24.63%

+26.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и XAR

KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.31%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

KTOS and XAR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (24.01%) compared to XAR (9.76%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs XAR's -46.37%.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTOS и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор