Сравнение KTOS с ONDS
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and ONDS (Ondas Holdings Inc.) are both stocks. KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ONDS operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, KTOS returned 12.29%/yr vs -2.88%/yr for ONDS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и ONDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -39.36%, что значительно ниже, чем у ONDS с доходностью -33.15%.
KTOS
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -18.04%
- 6 месяцев
- -64.79%
- С начала года
- -39.36%
- 1 год
- -21.86%
- 3 года*
- 50.62%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 26.07%
ONDS
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -28.45%
- 6 месяцев
- -46.34%
- С начала года
- -33.15%
- 1 год
- 171.88%
- 3 года*
- 75.85%
- 5 лет*
- -2.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KTOS и ONDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -39.36% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 9.99% |
ONDS Ondas Holdings Inc. | -33.15% | 281.25% | 67.32% | -3.77% | -76.30% | -28.08% | -48.17% | 0.00% | 33.33% |
Correlation
The correlation between KTOS and ONDS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.25 |
Over the past year, KTOS and ONDS have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KTOS:
$8.63B
ONDS:
$3.46B
KTOS:
$0.17
ONDS:
$1.52
KTOS:
274.25
ONDS:
4.30
KTOS:
5.70
ONDS:
10.84
KTOS:
$1.42B
ONDS:
$96.60M
KTOS:
$259.40M
ONDS:
$43.33M
KTOS:
$78.30M
ONDS:
-$75.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. ONDS — Ранг доходности на риск
KTOS
ONDS
Сравнение KTOS c ONDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Ondas Holdings Inc. (ONDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | ONDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.26 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 3.24 | -3.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 6.33 | -6.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и ONDS
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке ONDS в -98.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и ONDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -98.28% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.79% | -53.43% | -11.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.79% | -83.28% | +18.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -96.99% | +30.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.08% | -66.54% | -30.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -71.24% | -24.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.17% | 27.34% | +7.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и ONDS
Текущая волатильность для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) составляет 18.44%, в то время как у Ondas Holdings Inc. (ONDS) волатильность равна 19.90%. Это указывает на то, что KTOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | ONDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.44% | 19.90% | -1.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.99% | 71.36% | -17.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.29% | 125.66% | -54.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.78% | 113.97% | -61.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.97% | 120.15% | -69.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и ONDS
Ни KTOS, ни ONDS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и ONDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Ondas Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
KTOS and ONDS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONDS has higher volatility (19.90%) compared to KTOS (18.44%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs ONDS's -98.28%.
ONDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и ONDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор