PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KTOS с MRCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KTOS с MRCY

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and MRCY (Mercury Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KTOS returned 30.20%/yr vs 17.86%/yr for MRCY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KTOS и MRCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Mercury Systems, Inc. (MRCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KTOS показывает доходность -22.91%, что значительно ниже, чем у MRCY с доходностью 52.40%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции MRCY по среднегодовой доходности: 30.20% против 17.86% соответственно.

KTOS

1 день
-7.70%
1 месяц
-4.88%
С начала года
-22.91%
6 месяцев
-23.50%
1 год
45.00%
3 года*
60.67%
5 лет*
17.64%
10 лет*
30.20%

MRCY

1 день
-5.56%
1 месяц
21.39%
С начала года
52.40%
6 месяцев
57.65%
1 год
113.94%
3 года*
38.40%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KTOS и MRCY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-22.91%187.76%30.01%96.61%-46.80%-29.27%52.30%27.82%33.05%43.11%
MRCY
Mercury Systems, Inc.		52.40%73.83%14.85%-18.26%-18.74%-37.47%27.42%46.14%-7.91%69.92%

Correlation

The correlation between KTOS and MRCY is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 1999 г.

0.32

Over the past year, KTOS and MRCY have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KTOS:

$10.50B

MRCY:

$6.61B

EPS

KTOS:

$0.17

MRCY:

-$0.24

Коэффициент P/S

KTOS:

7.06

MRCY:

6.81

Коэффициент P/B

KTOS:

3.08

MRCY:

4.47

Общая выручка (12 мес.)

KTOS:

$1.42B

MRCY:

$966.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

KTOS:

$259.40M

MRCY:

$277.35M

EBITDA (12 мес.)

KTOS:

$78.30M

MRCY:

-$12.94M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Mercury Systems, Inc.

Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с SCHGKTOS с AAPL
Часто сравнивают с MRCY:
MRCY с CODAMRCY с HXLMRCY с ^NDXMRCY с KRMNMRCY с AVAVMRCY с GDEMRCY с RCAT

Доходность на риск

KTOS vs. MRCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
MRCY
Ранг доходности на риск MRCY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCY: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCY: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KTOS c MRCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Mercury Systems, Inc. (MRCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KTOSMRCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
2.03

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.59

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

3.56

-2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.57

8.88

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KTOS vs. MRCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KTOS на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа MRCY равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KTOS и MRCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KTOSMRCYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.03

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.24

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.41

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.21

-0.34

Просадки

Сравнение просадок KTOS и MRCY

Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке MRCY в -95.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и MRCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KTOSMRCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.81%

-95.95%

-3.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.15%

-32.19%

-27.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.15%

-39.07%

-21.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.39%

-62.43%

-6.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.74%

-71.73%

-1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.29%

-5.56%

-90.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-95.94%

-53.78%

-42.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.83%

12.87%

+15.96%

Волатильность

Сравнение волатильности KTOS и MRCY

Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 25.12% по сравнению с Mercury Systems, Inc. (MRCY) с волатильностью 15.61%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KTOSMRCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.12%

15.61%

+9.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.86%

43.31%

+13.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.80%

56.33%

+15.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.20%

45.83%

+6.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.77%

43.92%

+6.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KTOS и MRCY

Ни KTOS, ни MRCY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KTOS и MRCY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Mercury Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
371.00M
235.76M
(KTOS) Общая выручка
(MRCY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KTOS и MRCY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Mercury Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
9.4%
29.3%
Активы портфеля
KTOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.

MRCY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.05M при выручке в 235.76M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

KTOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

MRCY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.23M при выручке в 235.76M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

KTOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.

MRCY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.86M при выручке в 235.76M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.

Часто задаваемые вопросы

KTOS and MRCY have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (25.12%) compared to MRCY (15.61%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs MRCY's -95.95%.

MRCY currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KTOS и MRCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор