Сравнение KTOS с MRCY
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) and MRCY (Mercury Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KTOS returned 26.13%/yr vs 13.99%/yr for MRCY. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и MRCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -38.14%, что значительно ниже, чем у MRCY с доходностью 31.49%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции MRCY по среднегодовой доходности: 26.13% против 13.99% соответственно.
KTOS
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -16.65%
- 6 месяцев
- -62.30%
- С начала года
- -38.14%
- 1 год
- -13.49%
- 3 года*
- 52.16%
- 5 лет*
- 12.74%
- 10 лет*
- 26.13%
MRCY
- 1 день
- -6.77%
- 1 месяц
- -14.62%
- 6 месяцев
- -6.75%
- С начала года
- 31.49%
- 1 год
- 85.76%
- 3 года*
- 40.11%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение доходности по годам KTOS и MRCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -38.14% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
MRCY Mercury Systems, Inc. | 31.49% | 73.83% | 14.85% | -18.26% | -18.74% | -37.47% | 27.42% | 46.14% | -7.91% | 69.92% |
Correlation
The correlation between KTOS and MRCY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1999 г. | 0.33 |
Over the past year, KTOS and MRCY have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.33, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
KTOS:
$8.81B
MRCY:
$5.76B
KTOS:
$0.17
MRCY:
-$0.24
KTOS:
5.81
MRCY:
5.89
KTOS:
2.47
MRCY:
3.86
KTOS:
$1.42B
MRCY:
$966.95M
KTOS:
$259.40M
MRCY:
$277.35M
KTOS:
$78.30M
MRCY:
-$12.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. MRCY — Ранг доходности на риск
KTOS
MRCY
Сравнение KTOS c MRCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Mercury Systems, Inc. (MRCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | MRCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 2.68 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 6.49 | -6.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и MRCY
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, примерно равная максимальной просадке MRCY в -95.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и MRCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | MRCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -95.95% | -3.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.57% | -32.19% | -32.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.57% | -35.04% | -29.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.97% | -62.43% | -4.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | -71.73% | -1.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.03% | -23.94% | -73.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -53.60% | -42.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.93% | 13.25% | +21.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и MRCY
Текущая волатильность для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) составляет 18.41%, в то время как у Mercury Systems, Inc. (MRCY) волатильность равна 20.50%. Это указывает на то, что KTOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | MRCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.41% | 20.50% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.03% | 47.04% | +6.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.52% | 59.60% | +11.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.79% | 47.02% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.96% | 44.50% | +6.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и MRCY
Ни KTOS, ни MRCY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KTOS и MRCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kratos Defense & Security Solutions, Inc. и Mercury Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KTOS и MRCY
KTOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.70M при выручке в 371.00M, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
MRCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.05M при выручке в 235.76M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
KTOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.70M при выручке в 371.00M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
MRCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.23M при выручке в 235.76M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
KTOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kratos Defense & Security Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.90M при выручке в 371.00M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.
MRCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.86M при выручке в 235.76M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
Часто задаваемые вопросы
KTOS and MRCY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRCY has higher volatility (20.50%) compared to KTOS (18.41%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs MRCY's -95.95%.
MRCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и MRCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор