Сравнение KTOS с SCHG
KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, KTOS returned 26.25%/yr vs 18.53%/yr for SCHG. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности KTOS и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KTOS показывает доходность -27.10%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции KTOS превзошли акции SCHG по среднегодовой доходности: 26.25% против 18.53% соответственно.
KTOS
- 1 день
- 6.69%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- -39.41%
- С начала года
- -27.10%
- 1 год
- -6.84%
- 3 года*
- 49.39%
- 5 лет*
- 17.43%
- 10 лет*
- 26.25%
- Всё время*
- -3.66%
SCHG
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 14.32%
- С начала года
- 8.92%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 24.06%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 18.53%
- Всё время*
- 16.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $206.42M | $188.96M | $261.01M | |
| $257.63M | $251.71M | $336.60M |
Сравнение доходности по годам KTOS и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | -27.10% | 187.76% | 30.01% | 96.61% | -46.80% | -29.27% | 52.30% | 27.82% | 33.05% | 43.11% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 8.92% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Correlation
The correlation between KTOS and SCHG is 0.40, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.40 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KTOS vs. SCHG — Ранг доходности на риск
KTOS
SCHG
Сравнение KTOS c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KTOS | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 1.18 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 3.71 | -3.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KTOS и SCHG
Максимальная просадка KTOS за все время составила -99.81%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KTOS и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KTOS | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.81% | -34.59% | -65.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.43% | -16.41% | -50.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.43% | -23.39% | -43.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.43% | -34.59% | -31.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.74% | -34.59% | -38.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.50% | -0.20% | -96.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.93% | -5.19% | -90.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 5.18% | +32.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности KTOS и SCHG
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что KTOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KTOS | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 4.92% | +15.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.33% | 12.98% | +41.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.01% | 16.62% | +55.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.02% | 22.46% | +30.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.94% | 21.61% | +29.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KTOS и SCHG
KTOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
KTOS and SCHG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KTOS has higher volatility (20.66%) compared to SCHG (4.92%). In terms of maximum drawdown, KTOS dropped -99.81% vs SCHG's -34.59%.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KTOS и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор