PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KSPY с HOLA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSPY с HOLA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) and HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both Equity Hedged funds. KSPY is passively managed, while HOLA is actively managed. Over the past year, KSPY returned 17.22% vs 14.43% for HOLA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSPY charges 0.78%/yr vs 0.50%/yr for HOLA.

Доходность

Сравнение доходности KSPY и HOLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSPY показывает доходность 7.47%, что значительно выше, чем у HOLA с доходностью 5.81%.

KSPY

1 день
-0.32%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
6.12%
С начала года
7.47%
1 год
17.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOLA

1 день
-0.54%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
3.12%
С начала года
5.81%
1 год
14.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSPY и HOLA

2026 (YTD)2025
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		7.47%9.09%
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		5.81%7.60%

Correlation

The correlation between KSPY and HOLA is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.58

The correlation between KSPY and HOLA has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KSPY и HOLA

Секторы
KSPY
HOLA

Технологии

38.4%
12.2%

Финансовые услуги

11.0%
25.7%

Коммуникационные услуги

10.8%
4.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.3%

Здравоохранение

8.4%
10.1%

Промышленность

7.9%
18.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
6.6%

Энергетика

3.2%
3.4%

Коммунальные услуги

2.1%
4.3%

Недвижимость

1.8%
1.0%

Сырьевые материалы

1.7%
5.4%

Технологии

KSPY
38.4%
HOLA
12.2%

Финансовые услуги

KSPY
11.0%
HOLA
25.7%

Коммуникационные услуги

KSPY
10.8%
HOLA
4.4%

Потребительский циклический сектор

KSPY
10.0%
HOLA
8.3%

Здравоохранение

KSPY
8.4%
HOLA
10.1%

Промышленность

KSPY
7.9%
HOLA
18.5%

Потребительский защитный сектор

KSPY
4.6%
HOLA
6.6%

Энергетика

KSPY
3.2%
HOLA
3.4%

Коммунальные услуги

KSPY
2.1%
HOLA
4.3%

Недвижимость

KSPY
1.8%
HOLA
1.0%

Сырьевые материалы

KSPY
1.7%
HOLA
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с KOIDKSPY с HEQQKSPY с KBABKSPY с RFLRKSPY с PHDGKSPY с XCLR
Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с RFLRHOLA с WTMFHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAXHOLA с VTI

Доходность на риск

KSPY vs. HOLA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HOLA
Ранг доходности на риск HOLA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOLA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOLA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOLA: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOLA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOLA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c HOLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSPYHOLADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
1.46

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
2.13

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.26

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

2.07

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.43

6.91

+12.53

KSPY vs. HOLA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPY на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа HOLA равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPY и HOLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSPY и HOLA

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что больше максимальной просадки HOLA в -6.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и HOLA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSPYHOLAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-6.99%

-4.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-6.99%

+2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.05%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-1.41%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

2.09%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и HOLA

Текущая волатильность для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) составляет 2.54%, в то время как у JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что KSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSPYHOLAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

3.91%

-1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

8.05%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.58%

9.92%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.47%

9.93%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.47%

9.93%

+0.54%

Сравнение комиссий KSPY и HOLA

KSPY берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HOLA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и HOLA

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности HOLA в 2.85%

ПозицияTTM20252024
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.85%3.02%0.00%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.74%6.16%1.31%

Часто задаваемые вопросы

KSPY and HOLA have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOLA has higher volatility (3.91%) compared to KSPY (2.54%). In terms of maximum drawdown, KSPY dropped -11.67% vs HOLA's -6.99%.

On 1-year performance, KSPY leads with 17.22% vs 14.43% for HOLA. On fees, HOLA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSPY has performed better with a 17.22% return vs 14.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOLA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.

KSPY has the higher dividend yield at 5.74%, compared with 2.85% for HOLA.

They also come from different issuers: KraneShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.78% for KSPY and 0.50% for HOLA.

KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSPY и HOLA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор