PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSPY с KBAB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSPY с KBAB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB).

KSPY и KBAB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г.. KBAB - это активно управляемый фонд от KraneShares. Фонд был запущен 7 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности KSPY и KBAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSPY и KBAB

2026 (YTD)2025
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		0.47%17.46%
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		-33.73%-7.77%

Доходность по периодам

С начала года, KSPY показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у KBAB с доходностью -33.73%.

KSPY

1 день
0.58%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
3.20%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KBAB

1 день
-2.64%
1 месяц
-26.37%
С начала года
-33.73%
6 месяцев
-59.98%
1 год
-34.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

KraneShares 2x Long BABA Daily ETF

Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HEQQKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с KLXYKSPY с KEUAKSPY с KPRO
Часто сравнивают с KBAB:
KBAB с TSMXKBAB с TCHIKBAB с KOIDKBAB с KEUAKBAB с BABXKBAB с KBUFKBAB с KPRO

Сравнение комиссий KSPY и KBAB

KSPY берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KBAB в 1.00%.

KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Доходность на риск

KSPY vs. KBAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
KBAB
Ранг доходности на риск KBAB: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBAB: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBAB: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBAB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBAB: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBAB: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c KBAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSPYKBABDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

-0.37

+1.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.01

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.00

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

-0.53

+2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.50

-1.05

+12.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSPY vs. KBAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPY на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа KBAB равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPY и KBAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSPYKBABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

-0.37

+1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

-0.41

+1.36

Корреляция

Корреляция между KSPY и KBAB составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и KBAB

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности KBAB в 90.37%

TTM20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		6.14%6.16%1.31%
KBAB
KraneShares 2x Long BABA Daily ETF		90.37%59.88%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KSPY и KBAB

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки KBAB в -63.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и KBAB.

Загрузка...

Показатели просадок

KSPYKBABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-63.69%

+52.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-63.69%

+55.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-62.68%

+60.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-33.99%

+32.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

31.97%

-30.62%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и KBAB

Текущая волатильность для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) составляет 4.02%, в то время как у KraneShares 2x Long BABA Daily ETF (KBAB) волатильность равна 23.60%. Это указывает на то, что KSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KBAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSPYKBABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

23.60%

-19.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

59.23%

-52.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

92.62%

-80.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

91.83%

-80.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

91.83%

-80.85%