PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HOLA с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOLA с VTI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

HOLA (JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - HOLA is a Equity Hedged fund actively managed by JPMorgan, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. HOLA is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past year, HOLA returned 17.69% vs 24.23% for VTI. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HOLA charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности HOLA и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HOLA показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 13.92%.

HOLA

1 день
-0.02%
1 месяц
1.29%
6 месяцев
4.84%
С начала года
8.32%
1 год
17.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.55%

VTI

1 день
-0.31%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
12.91%
С начала года
13.92%
1 год
24.23%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.21%
10 лет*
14.83%
Всё время*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

HOLA

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF
$912.00K$668.16K$1.16M

VTI

Vanguard Total Stock Market ETF
$1.15B$1.16B$1.24B

Сравнение доходности по годам HOLA и VTI

2026 (YTD)2025
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		8.32%7.60%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		13.92%9.82%

Correlation

The correlation between HOLA and VTI is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г.

0.72

The correlation between HOLA and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HOLA и VTI

Секторы
HOLA
VTI

Финансовые услуги

25.7%
11.8%

Промышленность

18.2%
10.2%

Технологии

14.4%
36.1%

Здравоохранение

9.8%
9.7%

Потребительский циклический сектор

8.1%
9.4%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.3%

Сырьевые материалы

5.1%
1.9%

Коммунальные услуги

4.3%
2.2%

Коммуникационные услуги

4.0%
9.1%

Энергетика

3.0%
3.2%

Недвижимость

0.9%
2.3%

Финансовые услуги

HOLA
25.7%
VTI
11.8%

Промышленность

HOLA
18.2%
VTI
10.2%

Технологии

HOLA
14.4%
VTI
36.1%

Здравоохранение

HOLA
9.8%
VTI
9.7%

Потребительский циклический сектор

HOLA
8.1%
VTI
9.4%

Потребительский защитный сектор

HOLA
6.6%
VTI
4.3%

Сырьевые материалы

HOLA
5.1%
VTI
1.9%

Коммунальные услуги

HOLA
4.3%
VTI
2.2%

Коммуникационные услуги

HOLA
4.0%
VTI
9.1%

Энергетика

HOLA
3.0%
VTI
3.2%

Недвижимость

HOLA
0.9%
VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с HOLA:
HOLA с JMOMHOLA с KSPYHOLA с RFLRHOLA с WTMFHOLA с SPYHOLA с CAOSHOLA с VIHAX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

HOLA vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
HOLA
Ранг доходности на риск HOLA: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOLA: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOLA: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOLA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOLA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOLA: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение HOLA c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HOLAVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.86

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.57

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.73

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

11.76

-3.15

HOLA vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOLA на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOLA и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HOLA и VTI

Максимальная просадка HOLA за все время составила -6.99%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOLA и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOLAVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.99%

-55.45%

+48.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-8.92%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-0.31%

+0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-7.98%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.07%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HOLA и VTI

Текущая волатильность для JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HOLA) составляет 3.43%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что HOLA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOLAVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

4.09%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

10.44%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.06%

13.10%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.12%

17.54%

-7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.12%

18.32%

-8.20%

Сравнение комиссий HOLA и VTI

HOLA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOLA и VTI

Дивидендная доходность HOLA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности VTI в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOLA
JPMorgan International Hedged Equity Laddered Overlay ETF		2.79%3.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

HOLA and VTI have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTI has higher volatility (4.09%) compared to HOLA (3.43%). In terms of maximum drawdown, HOLA dropped -6.99% vs VTI's -55.45%.

On 1-year performance, VTI leads with 24.23% vs 17.69% for HOLA. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HOLA has been the lower-risk option at 3.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTI has performed better with a 24.23% return vs 17.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for HOLA.

HOLA has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 1.03% for VTI.

HOLA is categorized as Equity Hedged, while VTI is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for HOLA and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOLA и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор