PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSPY с KOID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSPY с KOID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) and KOID (KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF) are both exchange-traded funds - KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index, while KOID is a Technology Equities fund tracking the MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Both are passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSPY charges 0.78%/yr vs 0.69%/yr for KOID.

Доходность

Сравнение доходности KSPY и KOID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSPY показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у KOID с доходностью 32.82%.

KSPY

1 день
0.10%
1 месяц
1.61%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KOID

1 день
-0.98%
1 месяц
11.58%
С начала года
32.82%
6 месяцев
37.72%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSPY и KOID

2026 (YTD)2025
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.54%12.24%
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		32.82%26.94%

Correlation

The correlation between KSPY and KOID is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов KSPY и KOID

Секторы
KSPY
KOID

Технологии

36.2%
42.8%

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%
15.8%

Здравоохранение

8.4%

-

Промышленность

8.1%
35.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
5.8%

Технологии

KSPY
36.2%
KOID
42.8%

Финансовые услуги

KSPY
11.9%
KOID

-

Коммуникационные услуги

KSPY
10.9%
KOID

-

Потребительский циклический сектор

KSPY
10.1%
KOID
15.8%

Здравоохранение

KSPY
8.4%
KOID

-

Промышленность

KSPY
8.1%
KOID
35.5%

Потребительский защитный сектор

KSPY
4.9%
KOID

-

Энергетика

KSPY
3.5%
KOID

-

Коммунальные услуги

KSPY
2.3%
KOID

-

Недвижимость

KSPY
1.9%
KOID

-

Сырьевые материалы

KSPY
1.8%
KOID
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF

Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HOLAKSPY с HEQQKSPY с RFLRKSPY с KLXYKSPY с KBABKSPY с KEUA
Часто сравнивают с KOID:
KOID с HUMNKOID с FBOTKOID с KNCTKOID с KBABKOID с KLXYKOID с AISKOID с DRIV

Доходность на риск

KSPY vs. KOID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
KOID
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c KOID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF (KOID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSPYKOIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSPY vs. KOID - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSPYKOIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

2.83

-1.66

Просадки

Сравнение просадок KSPY и KOID

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки KOID в -18.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и KOID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSPYKOIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-18.19%

+6.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-2.22%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-3.35%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и KOID

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSPYKOIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.99%

24.53%

-17.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

24.53%

-14.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.52%

24.53%

-14.01%

Сравнение комиссий KSPY и KOID

KSPY берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии KOID в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и KOID

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности KOID в 0.64%

ПозицияTTM20252024
KOID
KraneShares Global Humanoid and Embodied Intelligence Index ETF		0.64%0.85%0.00%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.84%6.16%1.31%

Часто задаваемые вопросы

KSPY and KOID have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KOID is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KOID is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.

KSPY has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 0.64% for KOID.

KSPY is categorized as Equity Hedged, while KOID is Technology Equities. KSPY tracks Hedgeye Hedged Equity Index, while KOID tracks MerQube Global Humanoid and Embodied Intelligence Index. Their fees differ too: 0.78% for KSPY and 0.69% for KOID.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSPY и KOID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор