PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSPY с RFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSPY с RFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) and RFLR (Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF) are both Equity Hedged funds. KSPY is passively managed, while RFLR is actively managed. Over the past year, KSPY returned 18.08% vs 27.92% for RFLR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSPY charges 0.78%/yr vs 0.89%/yr for RFLR.

Доходность

Сравнение доходности KSPY и RFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSPY показывает доходность 5.54%, что значительно ниже, чем у RFLR с доходностью 9.61%.

KSPY

1 день
0.10%
1 месяц
1.61%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RFLR

1 день
1.50%
1 месяц
2.35%
С начала года
9.61%
6 месяцев
9.95%
1 год
27.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSPY и RFLR

2026 (YTD)20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.54%13.89%3.63%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		9.61%11.81%2.29%

Correlation

The correlation between KSPY and RFLR is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.63

The correlation between KSPY and RFLR has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.63 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KSPY и RFLR

Секторы
KSPY
RFLR

Технологии

36.2%
16.3%

Финансовые услуги

11.9%
17.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
1.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
9.7%

Здравоохранение

8.4%
15.4%

Промышленность

8.1%
14.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.5%

Энергетика

3.5%
6.2%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Недвижимость

1.9%
6.3%

Сырьевые материалы

1.8%
4.3%

Технологии

KSPY
36.2%
RFLR
16.3%

Финансовые услуги

KSPY
11.9%
RFLR
17.0%

Коммуникационные услуги

KSPY
10.9%
RFLR
1.9%

Потребительский циклический сектор

KSPY
10.1%
RFLR
9.7%

Здравоохранение

KSPY
8.4%
RFLR
15.4%

Промышленность

KSPY
8.1%
RFLR
14.7%

Потребительский защитный сектор

KSPY
4.9%
RFLR
2.5%

Энергетика

KSPY
3.5%
RFLR
6.2%

Коммунальные услуги

KSPY
2.3%
RFLR
2.5%

Недвижимость

KSPY
1.9%
RFLR
6.3%

Сырьевые материалы

KSPY
1.8%
RFLR
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF

Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HOLAKSPY с HEQQKSPY с KOIDKSPY с KLXYKSPY с KBABKSPY с KEUA
Часто сравнивают с RFLR:
RFLR с HEQQRFLR с HOLARFLR с MSTBRFLR с FFTYRFLR с VAMORFLR с TRIORFLR с PHDG

Доходность на риск

KSPY vs. RFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RFLR
Ранг доходности на риск RFLR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFLR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFLR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFLR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFLR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFLR: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c RFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSPYRFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.28

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.26

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.40

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

4.85

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.74

17.08

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSPY vs. RFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPY на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFLR равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPY и RFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSPYRFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.28

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.16

+0.01

Просадки

Сравнение просадок KSPY и RFLR

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки RFLR в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и RFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSPYRFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-15.48%

+3.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-5.79%

+1.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-3.84%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.64%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и RFLR

Текущая волатильность для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) составляет 0.66%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что KSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSPYRFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

3.80%

-3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

8.45%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.99%

12.30%

-5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

12.23%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.52%

12.23%

-1.71%

Сравнение комиссий KSPY и RFLR

KSPY берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии RFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и RFLR

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности RFLR в 0.61%

ПозицияTTM20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.84%6.16%1.31%
RFLR
Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF		0.61%0.67%0.26%

Часто задаваемые вопросы

KSPY and RFLR have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RFLR has higher volatility (3.80%) compared to KSPY (0.66%). In terms of maximum drawdown, KSPY dropped -11.67% vs RFLR's -15.48%.

On 1-year performance, RFLR leads with 27.92% vs 18.08% for KSPY. On fees, KSPY is cheaper at 0.78% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RFLR has performed better with a 27.92% return vs 18.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KSPY is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.89% for RFLR.

KSPY has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 0.61% for RFLR.

They also come from different issuers: KraneShares and Innovator. Their fees differ too: 0.78% for KSPY and 0.89% for RFLR.

KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSPY и RFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор