Сравнение KSPY с RFLR

С начала года, KSPY показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у RFLR с доходностью 2.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KSPY берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии RFLR в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KSPY на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа RFLR равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPY и RFLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KSPY и RFLR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности RFLR в 0.65%

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки RFLR в -15.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и RFLR.

Текущая волатильность для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) составляет 4.02%, в то время как у Innovator U.S. Small Cap Managed Floor ETF (RFLR) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что KSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RFLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.