Сравнение KSPY с XCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR).
KSPY и XCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г.. XCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KSPY и XCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSPY и XCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 0.47% | 13.89% | 3.43% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | -4.88% | 10.25% | 3.05% |
Доходность по периодам
С начала года, KSPY показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.88%.
KSPY
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XCLR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.88%
- 6 месяцев
- -3.76%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 12.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSPY и XCLR
KSPY берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.
Доходность на риск
KSPY vs. XCLR — Ранг доходности на риск
KSPY
XCLR
Сравнение KSPY c XCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSPY | XCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.43 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.28 | +0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | 5.24 | +6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSPY | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.99 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.59 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между KSPY и XCLR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSPY и XCLR
Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности XCLR в 13.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 6.14% | 6.16% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XCLR Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF | 13.83% | 13.15% | 18.76% | 1.40% | 1.01% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок KSPY и XCLR
Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и XCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSPY | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -14.63% | +2.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -8.29% | +0.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -6.45% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -4.82% | +3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.02% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSPY и XCLR
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что KSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSPY | XCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 3.42% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 7.16% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 10.53% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.98% | 10.58% | +0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.98% | 10.58% | +0.40% |