PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSPY с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSPY с XCLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) and XCLR (Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF) are both Equity Hedged funds - KSPY tracks the Hedgeye Hedged Equity Index while XCLR tracks the Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. Both are passively managed. Over the past year, KSPY returned 18.08% vs 13.36% for XCLR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. KSPY charges 0.78%/yr vs 0.25%/yr for XCLR.

Доходность

Сравнение доходности KSPY и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSPY показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью 2.42%.

KSPY

1 день
0.10%
1 месяц
1.61%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCLR

1 день
0.05%
1 месяц
1.75%
С начала года
2.42%
6 месяцев
2.22%
1 год
13.36%
3 года*
13.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSPY и XCLR

2026 (YTD)20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.54%13.89%3.43%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		2.42%10.25%3.05%

Correlation

The correlation between KSPY and XCLR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2024 г.

0.83

The correlation between KSPY and XCLR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KSPY и XCLR

Секторы
KSPY
XCLR

Технологии

36.2%
35.6%

Финансовые услуги

11.9%
11.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
11.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.5%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.4%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

KSPY
36.2%
XCLR
35.6%

Финансовые услуги

KSPY
11.9%
XCLR
11.8%

Коммуникационные услуги

KSPY
10.9%
XCLR
11.2%

Потребительский циклический сектор

KSPY
10.1%
XCLR
10.1%

Здравоохранение

KSPY
8.4%
XCLR
8.5%

Промышленность

KSPY
8.1%
XCLR
8.3%

Потребительский защитный сектор

KSPY
4.9%
XCLR
4.9%

Энергетика

KSPY
3.5%
XCLR
3.5%

Коммунальные услуги

KSPY
2.3%
XCLR
2.4%

Недвижимость

KSPY
1.9%
XCLR
2.0%

Сырьевые материалы

KSPY
1.8%
XCLR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с HEQQKSPY с RFLRKSPY с KLXYKSPY с KBAB
Часто сравнивают с XCLR:
XCLR с QCLRXCLR с HEQTXCLR с XTRXCLR с SPYXCLR с URNMXCLR с VOOXCLR с MINT

Доходность на риск

KSPY vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSPYXCLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.57

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.17

+1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.29

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

1.62

+2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.74

6.51

+15.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSPY vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPY на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа XCLR равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPY и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSPYXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.57

+1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.73

+0.44

Просадки

Сравнение просадок KSPY и XCLR

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и XCLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSPYXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-14.63%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-8.29%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-4.70%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.06%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и XCLR

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что KSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSPYXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.56%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

6.18%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.99%

8.56%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

10.43%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.52%

10.43%

+0.09%

Сравнение комиссий KSPY и XCLR

KSPY берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и XCLR

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности XCLR в 12.84%

ПозицияTTM20252024202320222021
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.84%6.16%1.31%0.00%0.00%0.00%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF		12.84%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%

Часто задаваемые вопросы

KSPY and XCLR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSPY has higher volatility (0.66%) compared to XCLR (0.56%). In terms of maximum drawdown, KSPY dropped -11.67% vs XCLR's -14.63%.

On 1-year performance, KSPY leads with 18.08% vs 13.36% for XCLR. On fees, XCLR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, XCLR has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSPY has performed better with a 18.08% return vs 13.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XCLR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.

XCLR has the higher dividend yield at 12.84%, compared with 5.84% for KSPY.

KSPY tracks Hedgeye Hedged Equity Index, while XCLR tracks Cboe S&P 500 3-Month Collar 95-110 Index. They also come from different issuers: KraneShares and Global X. Their fees differ too: 0.78% for KSPY and 0.25% for XCLR.

KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSPY и XCLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор