PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KSPY с XCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KSPY и XCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSPY и XCLR


2026 (YTD)20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
0.47%13.89%3.43%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
-4.88%10.25%3.05%

Доходность по периодам

С начала года, KSPY показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у XCLR с доходностью -4.88%.


KSPY

1 день
0.58%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
3.20%
1 год
15.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

XCLR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-3.76%
1 год
10.37%
3 года*
12.20%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий KSPY и XCLR

KSPY берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XCLR в 0.25%.


Доходность на риск

KSPY vs. XCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 8686
Ранг коэф-та Мартина

XCLR
Ранг доходности на риск XCLR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCLR: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCLR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCLR: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCLR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c XCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KSPYXCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.99

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.43

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.19

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

1.28

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.50

5.24

+6.26

KSPY vs. XCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPY на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа XCLR равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPY и XCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KSPYXCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.99

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.59

+0.36

Корреляция

Корреляция между KSPY и XCLR составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и XCLR

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что меньше доходности XCLR в 13.83%


TTM20252024202320222021
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
6.14%6.16%1.31%0.00%0.00%0.00%
XCLR
Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF
13.83%13.15%18.76%1.40%1.01%1.70%

Просадки

Сравнение просадок KSPY и XCLR

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки XCLR в -14.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и XCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


KSPYXCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-14.63%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.29%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-6.45%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-4.82%

+3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.02%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и XCLR

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Global X S&P 500 Collar 95-110 ETF (XCLR) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что KSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KSPYXCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

3.42%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

7.16%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

10.53%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

10.58%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

10.58%

+0.40%