- ISIN
- US5007673891
- CUSIP
- 500767389
- Эмитент
- KraneShares
- Дата выпуска
- 15 июл. 2024 г.
- Категория
- Equity Hedged
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Hedgeye Hedged Equity Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $101M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) прибавил 4.8% с начала года. Текущая цена акции KSPY — $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) показал доход в 4.81% с начала года и 15.16% за последние 12 месяцев.
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 4.81%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность KSPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -2.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KSPY закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -4.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.00% | 0.12% | -2.19% | 3.37% | 2.24% | -0.72% | 4.81% | ||||||
| 2025 | 2.32% | -0.35% | -2.84% | -0.69% | 2.71% | 2.81% | 1.68% | 2.06% | 2.68% | 1.77% | 0.45% | 0.63% | 13.89% |
| 2024 | -0.08% | -0.54% | 1.31% | 0.36% | 3.37% | -0.90% | 3.51% |
Метрики бенчмарка
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF has an annualized alpha of 2.72%, beta of 0.58, and R2 of 0.84 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 16, 2024.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (51.12%) than losses (32.54%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 2.72% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.58 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.72%
- Бета
- 0.58
- R²
- 0.84
- Участие в росте
- 51.12%
- Участие в снижении
- 32.54%
Комиссия
Комиссия KSPY составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KSPY имеет ранг 80 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 80% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.30 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.29 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.34 | 10.09 | +7.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.88%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.69 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.69 | $1.69 | $0.34 |
Дивидендный доход | 5.88% | 6.16% | 1.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $1.69 |
| 2024 | $0.34 | $0.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF показал максимальную просадку в 11.67%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 53 торговые сессии.
Текущая просадка Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF составляет 1.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -11.67%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 18d | 4mo 5dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.87%авг. 2024 г. | 19d | 1mo 15d | 2mo 4dиюль 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.46%март 2026 г. | 1mo 18d | 15d | 2mo 3dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -3.04%нояб. 2025 г. | 9d | 15d | 24dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -2.51%янв. 2025 г. | 17d | 9d | 26dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Показатели просадок
| KSPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -56.78% | +45.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -9.10% | +4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.91% | -3.32% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | -10.71% | +9.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.06% | -1.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KSPY
Добавьте Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KSPY