PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSPY с HEQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSPY с HEQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) and HEQQ (JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF) are both exchange-traded funds - KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index, while HEQQ is a Nasdaq-100 fund managed by JPMorgan. Over the past year, KSPY returned 18.08% vs 16.57% for HEQQ. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSPY charges 0.78%/yr vs 0.50%/yr for HEQQ.

Доходность

Сравнение доходности KSPY и HEQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSPY показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у HEQQ с доходностью 4.36%.

KSPY

1 день
0.10%
1 месяц
1.61%
С начала года
5.54%
6 месяцев
5.98%
1 год
18.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HEQQ

1 день
-0.29%
1 месяц
0.32%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.07%
1 год
16.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSPY и HEQQ

2026 (YTD)2025
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.54%14.42%
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		4.36%17.20%

Correlation

The correlation between KSPY and HEQQ is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мар. 2025 г.

0.74

The correlation between KSPY and HEQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KSPY и HEQQ

Секторы
KSPY
HEQQ

Технологии

36.2%
53.8%

Финансовые услуги

11.9%
0.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
15.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.3%

Здравоохранение

8.4%
4.7%

Промышленность

8.1%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.9%

Энергетика

3.5%
0.7%

Коммунальные услуги

2.3%
1.8%

Недвижимость

1.9%
0.2%

Сырьевые материалы

1.8%
0.7%

Технологии

KSPY
36.2%
HEQQ
53.8%

Финансовые услуги

KSPY
11.9%
HEQQ
0.6%

Коммуникационные услуги

KSPY
10.9%
HEQQ
15.3%

Потребительский циклический сектор

KSPY
10.1%
HEQQ
12.3%

Здравоохранение

KSPY
8.4%
HEQQ
4.7%

Промышленность

KSPY
8.1%
HEQQ
3.0%

Потребительский защитный сектор

KSPY
4.9%
HEQQ
6.9%

Энергетика

KSPY
3.5%
HEQQ
0.7%

Коммунальные услуги

KSPY
2.3%
HEQQ
1.8%

Недвижимость

KSPY
1.9%
HEQQ
0.2%

Сырьевые материалы

KSPY
1.8%
HEQQ
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF

Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с THIRKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с RFLRKSPY с KLXYKSPY с KBABKSPY с KEUA
Часто сравнивают с HEQQ:
HEQQ с RFLRHEQQ с MSTBHEQQ с HEQTHEQQ с FHEQHEQQ с HEGDHEQQ с QBUFHEQQ с HEDG

Доходность на риск

KSPY vs. HEQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HEQQ
Ранг доходности на риск HEQQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEQQ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEQQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEQQ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEQQ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c HEQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSPYHEQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.04

+0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.87

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.39

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

2.18

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.74

8.59

+13.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSPY vs. HEQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPY на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HEQQ равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPY и HEQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSPYHEQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.04

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.71

-0.54

Просадки

Сравнение просадок KSPY и HEQQ

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что больше максимальной просадки HEQQ в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и HEQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSPYHEQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-7.64%

-4.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-7.64%

+3.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.84%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-1.11%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.93%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и HEQQ

Текущая волатильность для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) составляет 0.66%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что KSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSPYHEQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

1.33%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

6.63%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.99%

8.14%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.52%

10.87%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.52%

10.87%

-0.35%

Сравнение комиссий KSPY и HEQQ

KSPY берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HEQQ в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и HEQQ

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности HEQQ в 0.19%

ПозицияTTM20252024
HEQQ
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF		0.19%0.19%0.00%
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.84%6.16%1.31%

Часто задаваемые вопросы

KSPY and HEQQ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEQQ has higher volatility (1.33%) compared to KSPY (0.66%). In terms of maximum drawdown, KSPY dropped -11.67% vs HEQQ's -7.64%.

On 1-year performance, KSPY leads with 18.08% vs 16.57% for HEQQ. On fees, HEQQ is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KSPY has performed better with a 18.08% return vs 16.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEQQ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.

KSPY has the higher dividend yield at 5.84%, compared with 0.19% for HEQQ.

KSPY is categorized as Equity Hedged, while HEQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: KraneShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.78% for KSPY and 0.50% for HEQQ.

KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSPY и HEQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор