PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KSPY с PHDG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KSPY и PHDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSPY и PHDG


2026 (YTD)20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
0.47%13.89%3.43%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
1.69%2.72%-2.72%

Доходность по периодам

С начала года, KSPY показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 1.69%.


KSPY

1 день
0.58%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
3.20%
1 год
15.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PHDG

1 день
0.37%
1 месяц
-0.39%
С начала года
1.69%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.29%
3 года*
6.98%
5 лет*
3.94%
10 лет*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF

Сравнение комиссий KSPY и PHDG

KSPY берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.


Доходность на риск

KSPY vs. PHDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 8686
Ранг коэф-та Мартина

PHDG
Ранг доходности на риск PHDG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHDG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHDG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHDG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHDG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c PHDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KSPYPHDGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

0.60

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.83

+1.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.12

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

0.69

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.50

1.93

+9.57

KSPY vs. PHDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPY на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа PHDG равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPY и PHDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KSPYPHDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

0.60

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.46

+0.49

Корреляция

Корреляция между KSPY и PHDG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и PHDG

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности PHDG в 2.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
6.14%6.16%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PHDG
Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF
2.08%2.10%1.94%1.93%1.35%0.44%0.63%1.80%1.56%1.83%2.29%1.64%

Просадки

Сравнение просадок KSPY и PHDG

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и PHDG.


Загрузка...

Показатели просадок


KSPYPHDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-17.70%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.93%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-1.82%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-6.32%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

3.24%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и PHDG

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что KSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KSPYPHDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.79%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

6.33%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

10.58%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

10.90%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

11.89%

-0.91%