Сравнение KSPY с PHDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG).
KSPY и PHDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г.. PHDG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KSPY и PHDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSPY и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 0.47% | 13.89% | 3.43% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.69% | 2.72% | -2.72% |
Доходность по периодам
С начала года, KSPY показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 1.69%.
KSPY
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PHDG
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 6.98%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- 5.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSPY и PHDG
KSPY берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.
Доходность на риск
KSPY vs. PHDG — Ранг доходности на риск
KSPY
PHDG
Сравнение KSPY c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSPY | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 0.60 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.83 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.12 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 0.69 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.50 | 1.93 | +9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSPY | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 0.60 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.46 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между KSPY и PHDG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSPY и PHDG
Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности PHDG в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 6.14% | 6.16% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 2.08% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок KSPY и PHDG
Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и PHDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSPY | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -17.70% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -8.93% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -1.82% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -6.32% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 3.24% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSPY и PHDG
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что KSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSPY | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 2.79% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.26% | 6.33% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.93% | 10.58% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.98% | 10.90% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.98% | 11.89% | -0.91% |