Сравнение KSPY с PHDG
KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) and PHDG (Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF) are both Equity Hedged funds - KSPY tracks the Hedgeye Hedged Equity Index while PHDG tracks the S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. Both are passively managed. Over the past year, KSPY returned 17.23% vs 19.13% for PHDG. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. KSPY charges 0.78%/yr vs 0.39%/yr for PHDG.
Доходность
Сравнение доходности KSPY и PHDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSPY показывает доходность 8.82%, что значительно ниже, чем у PHDG с доходностью 12.66%.
KSPY
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.53%
- 6 месяцев
- 7.39%
- С начала года
- 8.82%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.89%
PHDG
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- 11.62%
- С начала года
- 12.66%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.42%
- Всё время*
- 5.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.75M | $1.38M | $1.16M | |
| $105.56K | $636.87K | $916.04K |
Сравнение доходности по годам KSPY и PHDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 8.82% | 13.89% | 3.51% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 12.66% | 2.72% | -1.89% |
Correlation
The correlation between KSPY and PHDG is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between KSPY and PHDG has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSPY vs. PHDG — Ранг доходности на риск
KSPY
PHDG
Сравнение KSPY c PHDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSPY | PHDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.34 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.88 | 2.83 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.31 | 8.59 | +10.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSPY и PHDG
Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки PHDG в -17.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и PHDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSPY | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -17.70% | +6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.46% | -6.78% | +2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.20% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -6.23% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 2.23% | -1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSPY и PHDG
Текущая волатильность для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) составляет 1.87%, в то время как у Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF (PHDG) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что KSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSPY | PHDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.87% | 2.97% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.16% | 9.64% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.60% | 11.48% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.39% | 11.43% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.39% | 12.13% | -1.74% |
Сравнение комиссий KSPY и PHDG
KSPY берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии PHDG в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSPY и PHDG
Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности PHDG в 1.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSPY Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | 5.66% | 6.16% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 1.65% | 2.10% | 1.94% | 1.93% | 1.35% | 0.44% | 0.63% | 1.80% | 1.56% | 1.83% | 2.29% | 1.64% |
Часто задаваемые вопросы
KSPY and PHDG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHDG has higher volatility (2.97%) compared to KSPY (1.87%). In terms of maximum drawdown, KSPY dropped -11.67% vs PHDG's -17.70%.
On 1-year performance, PHDG leads with 19.13% vs 17.23% for KSPY. On fees, PHDG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 1.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PHDG has performed better with a 19.13% return vs 17.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PHDG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.
KSPY has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 1.65% for PHDG.
KSPY tracks Hedgeye Hedged Equity Index, while PHDG tracks S&P 500 Dynamic VEQTOR Index. They also come from different issuers: KraneShares and Invesco. Their fees differ too: 0.78% for KSPY and 0.39% for PHDG.
KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSPY и PHDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор