PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSPY с THIR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSPY с THIR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и THOR Index Rotation ETF (THIR).

KSPY и THIR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KSPY - это пассивный фонд от KraneShares, который отслеживает доходность Hedgeye Hedged Equity Index. Фонд был запущен 15 июл. 2024 г.. THIR - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR SDQ Rotation Index. Фонд был запущен 23 сент. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KSPY и THIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSPY и THIR

2026 (YTD)20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		0.47%13.89%3.22%
THIR
THOR Index Rotation ETF		-3.26%25.22%3.26%

Доходность по периодам

С начала года, KSPY показывает доходность 0.47%, что значительно выше, чем у THIR с доходностью -3.26%.

KSPY

1 день
0.58%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.47%
6 месяцев
3.20%
1 год
15.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THIR

1 день
0.51%
1 месяц
-4.71%
С начала года
-3.26%
6 месяцев
-0.67%
1 год
25.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

THOR Index Rotation ETF

Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с HEQQKSPY с HOLAKSPY с KOIDKSPY с KBABKSPY с KLXYKSPY с KEUAKSPY с KPRO
Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с SPMOTHIR с DVOL

Сравнение комиссий KSPY и THIR

KSPY берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии THIR в 0.70%.

KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF
THIR
THOR Index Rotation ETF

Доходность на риск

KSPY vs. THIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c THIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSPYTHIRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

2.07

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.97

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.38

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

2.94

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.50

13.15

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSPY vs. THIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPY на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа THIR равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPY и THIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSPYTHIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

2.07

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

1.25

-0.30

Корреляция

Корреляция между KSPY и THIR составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и THIR

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.14%, что больше доходности THIR в 0.36%

TTM20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		6.14%6.16%1.31%
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.36%0.35%0.29%

Просадки

Сравнение просадок KSPY и THIR

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и THIR.

Загрузка...

Показатели просадок

KSPYTHIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-10.05%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-8.88%

+0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-6.14%

+4.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-1.90%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

1.99%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и THIR

Текущая волатильность для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) составляет 4.02%, в то время как у THOR Index Rotation ETF (THIR) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что KSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSPYTHIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

4.54%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.26%

9.20%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

12.49%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.98%

12.84%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.98%

12.84%

-1.86%