PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSPY с THIR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSPY с THIR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KSPY (Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF) and THIR (THOR Index Rotation ETF) are both exchange-traded funds - KSPY is a Equity Hedged fund tracking the Hedgeye Hedged Equity Index, while THIR is a Tactical Allocation fund tracking the THOR SDQ Rotation Index. Both are passively managed. Over the past year, KSPY returned 18.09% vs 24.32% for THIR. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSPY charges 0.78%/yr vs 0.70%/yr for THIR.

Доходность

Сравнение доходности KSPY и THIR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSPY показывает доходность 5.43%, что значительно ниже, чем у THIR с доходностью 7.85%.

KSPY

1 день
-0.28%
1 месяц
1.96%
С начала года
5.43%
6 месяцев
5.87%
1 год
18.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THIR

1 день
-0.71%
1 месяц
7.55%
С начала года
7.85%
6 месяцев
7.66%
1 год
24.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSPY и THIR

2026 (YTD)20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.43%13.89%3.22%
THIR
THOR Index Rotation ETF		7.85%25.22%3.26%

Correlation

The correlation between KSPY and THIR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г.

0.74

The correlation between KSPY and THIR has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KSPY и THIR

Секторы
KSPY
THIR

Технологии

36.2%
45.3%

Финансовые услуги

11.9%
6.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
13.2%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.2%

Здравоохранение

8.4%
6.3%

Промышленность

8.1%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.2%

Энергетика

3.5%
2.1%

Коммунальные услуги

2.3%
1.8%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Сырьевые материалы

1.8%
1.5%

Технологии

KSPY
36.2%
THIR
45.3%

Финансовые услуги

KSPY
11.9%
THIR
6.0%

Коммуникационные услуги

KSPY
10.9%
THIR
13.2%

Потребительский циклический сектор

KSPY
10.1%
THIR
11.2%

Здравоохранение

KSPY
8.4%
THIR
6.3%

Промышленность

KSPY
8.1%
THIR
5.5%

Потребительский защитный сектор

KSPY
4.9%
THIR
6.2%

Энергетика

KSPY
3.5%
THIR
2.1%

Коммунальные услуги

KSPY
2.3%
THIR
1.8%

Недвижимость

KSPY
1.9%
THIR
1.0%

Сырьевые материалы

KSPY
1.8%
THIR
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF

THOR Index Rotation ETF

Часто сравнивают с KSPY:
KSPY с HOLAKSPY с HEQQKSPY с KOIDKSPY с RFLRKSPY с KLXYKSPY с KBABKSPY с KEUA
Часто сравнивают с THIR:
THIR с COROTHIR с ARPTHIR с ALLWTHIR с PTLCTHIR с AGOXTHIR с MOODTHIR с SPMO

Доходность на риск

KSPY vs. THIR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSPY
Ранг доходности на риск KSPY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSPY: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSPY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSPY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSPY: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSPY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
THIR
Ранг доходности на риск THIR: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THIR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THIR: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THIR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THIR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THIR: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSPY c THIR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) и THOR Index Rotation ETF (THIR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSPYTHIRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.11

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.97

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.37

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.07

2.75

+1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.74

9.85

+11.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSPY vs. THIR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSPY на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THIR равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSPY и THIR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSPYTHIRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.11

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.74

-0.57

Просадки

Сравнение просадок KSPY и THIR

Максимальная просадка KSPY за все время составила -11.67%, что больше максимальной просадки THIR в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSPY и THIR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSPYTHIRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.67%

-10.05%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.46%

-8.88%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.71%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.18%

-1.99%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

2.48%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности KSPY и THIR

Текущая волатильность для Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF (KSPY) составляет 0.76%, в то время как у THOR Index Rotation ETF (THIR) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что KSPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THIR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSPYTHIRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

3.60%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.51%

8.45%

-2.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.00%

11.56%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.53%

12.64%

-2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.53%

12.64%

-2.11%

Сравнение комиссий KSPY и THIR

KSPY берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии THIR в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSPY и THIR

Дивидендная доходность KSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%, что больше доходности THIR в 0.33%

ПозицияTTM20252024
KSPY
Kraneshares Hedgeye Hedged Equity Index ETF		5.85%6.16%1.31%
THIR
THOR Index Rotation ETF		0.33%0.35%0.29%

Часто задаваемые вопросы

KSPY and THIR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THIR has higher volatility (3.60%) compared to KSPY (0.76%). In terms of maximum drawdown, KSPY dropped -11.67% vs THIR's -10.05%.

On 1-year performance, THIR leads with 24.32% vs 18.09% for KSPY. On fees, THIR is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KSPY has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, THIR has performed better with a 24.32% return vs 18.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THIR is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.78% for KSPY.

KSPY has the higher dividend yield at 5.85%, compared with 0.33% for THIR.

KSPY is categorized as Equity Hedged, while THIR is Tactical Allocation. KSPY tracks Hedgeye Hedged Equity Index, while THIR tracks THOR SDQ Rotation Index. They also come from different issuers: KraneShares and THOR. Their fees differ too: 0.78% for KSPY and 0.70% for THIR.

KSPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSPY и THIR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор