PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KONG с XMLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KONG с XMLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KONG (Formidable Fortress ETF) and XMLV (Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. KONG is actively managed, while XMLV is passively managed. Over the past 3 years, KONG returned 9.34%/yr vs 10.18%/yr for XMLV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KONG charges 0.89%/yr vs 0.25%/yr for XMLV.

Доходность

Сравнение доходности KONG и XMLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable Fortress ETF (KONG) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KONG показывает доходность 2.62%, а XMLV немного ниже – 2.54%.

KONG

1 день
-0.02%
1 месяц
1.91%
С начала года
2.62%
6 месяцев
3.53%
1 год
7.33%
3 года*
9.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

XMLV

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.36%
С начала года
2.54%
6 месяцев
2.22%
1 год
5.54%
3 года*
10.18%
5 лет*
5.52%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KONG и XMLV

2026 (YTD)20252024202320222021
KONG
Formidable Fortress ETF		2.62%6.56%9.67%12.71%-9.63%5.07%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.54%5.55%17.08%1.86%-6.55%10.17%

Correlation

The correlation between KONG and XMLV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.74

Over the past year, the correlation between KONG and XMLV has dropped to 0.49 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KONG и XMLV

Секторы
KONG
XMLV

Технологии

33.1%
1.0%

Промышленность

15.7%
9.7%

Здравоохранение

13.3%
2.9%

Финансовые услуги

9.3%
21.6%

Коммуникационные услуги

7.7%
1.0%

Недвижимость

6.1%
30.8%

Энергетика

5.0%
3.9%

Сырьевые материалы

3.6%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.7%

Потребительский циклический сектор

2.9%
3.3%

Коммунальные услуги

-

20.0%

Технологии

KONG
33.1%
XMLV
1.0%

Промышленность

KONG
15.7%
XMLV
9.7%

Здравоохранение

KONG
13.3%
XMLV
2.9%

Финансовые услуги

KONG
9.3%
XMLV
21.6%

Коммуникационные услуги

KONG
7.7%
XMLV
1.0%

Недвижимость

KONG
6.1%
XMLV
30.8%

Энергетика

KONG
5.0%
XMLV
3.9%

Сырьевые материалы

KONG
3.6%
XMLV
2.1%

Потребительский защитный сектор

KONG
3.4%
XMLV
4.7%

Потребительский циклический сектор

KONG
2.9%
XMLV
3.3%

Коммунальные услуги

KONG

-

XMLV
20.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable Fortress ETF

Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF

Часто сравнивают с KONG:
KONG с BUZZKONG с GDEKONG с EELVKONG с FLLVKONG с EJANKONG с IDLVKONG с QLVD
Часто сравнивают с XMLV:
XMLV с SPLVXMLV с USMVXMLV с VOXMLV с VOOXMLV с OMFLXMLV с IWMXMLV с MDY

Доходность на риск

KONG vs. XMLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KONG
Ранг доходности на риск KONG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XMLV
Ранг доходности на риск XMLV: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMLV: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMLV: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMLV: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMLV: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMLV: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KONG c XMLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KONGXMLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
0.54

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
0.83

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.09

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

0.79

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

2.66

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KONG vs. XMLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KONG на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMLV равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KONG и XMLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KONGXMLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.60

-0.23

Просадки

Сравнение просадок KONG и XMLV

Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки XMLV в -39.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и XMLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KONGXMLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-39.86%

+19.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-7.03%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-13.80%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-4.89%

+3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-4.26%

-1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.09%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности KONG и XMLV

Текущая волатильность для Formidable Fortress ETF (KONG) составляет 2.26%, в то время как у Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF (XMLV) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что KONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KONGXMLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

3.06%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

7.34%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

10.35%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

14.46%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

16.97%

-2.38%

Сравнение комиссий KONG и XMLV

KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии XMLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KONG и XMLV

Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности XMLV в 2.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KONG
Formidable Fortress ETF		0.36%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMLV
Invesco S&P MidCap Low Volatility ETF		2.91%2.87%2.23%2.34%2.05%1.14%1.93%2.02%2.13%1.74%1.72%1.85%

Часто задаваемые вопросы

KONG and XMLV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMLV has higher volatility (3.06%) compared to KONG (2.26%). In terms of maximum drawdown, KONG dropped -19.98% vs XMLV's -39.86%.

On 3-year performance, XMLV leads with 10.18% vs 9.34% for KONG. On fees, XMLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KONG has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XMLV has performed better with a 10.18% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.89% for KONG.

XMLV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.36% for KONG.

They also come from different issuers: Formidable Asset Management and Invesco. Their fees differ too: 0.89% for KONG and 0.25% for XMLV.

KONG currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KONG и XMLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор