- Эмитент
- Formidable Asset Management
- Дата выпуска
- 22 июл. 2021 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Volatility Hedged Equity
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $22M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KONG
Formidable Fortress ETF (KONG) снизился на 0.4% с начала года. Текущая цена акции KONG — $30.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Formidable Fortress ETF (KONG) показал доход в -0.44% с начала года и 4.54% за последние 12 месяцев.
Formidable Fortress ETF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 4.54%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность KONG по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2021 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KONG закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 30 июл. 2021 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 2 авг. 2021 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.36% | -0.92% | -3.72% | 4.07% | 1.86% | -2.87% | -0.44% | ||||||
| 2025 | 3.27% | -2.17% | -2.45% | -0.76% | 3.75% | 1.51% | 1.72% | 0.33% | 1.07% | -1.52% | 0.26% | 1.59% | 6.56% |
| 2024 | -1.54% | 3.94% | 2.40% | -5.67% | 1.88% | 0.80% | 4.34% | 2.33% | 1.43% | 1.00% | 5.14% | -6.06% | 9.67% |
| 2023 | 4.52% | -1.01% | 2.21% | -1.01% | -3.33% | 5.07% | 1.60% | 1.66% | -2.87% | -2.17% | 3.82% | 4.03% | 12.71% |
| 2022 | -6.57% | -1.35% | 1.13% | -5.49% | 1.16% | -4.08% | 6.31% | -3.38% | -4.81% | 6.10% | 5.66% | -3.56% | -9.63% |
| 2021 | 7.88% | -4.75% | -6.42% | 5.39% | -3.06% | 7.04% | 5.15% |
Метрики бенчмарка
Formidable Fortress ETF has an annualized alpha of -2.65%, beta of 0.68, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 22, 2021.
- This ETF participated in 79.13% of S&P 500 Index downside but only 57.27% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.65% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.68 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -2.65%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 57.27%
- Участие в снижении
- 79.13%
Комиссия
Комиссия KONG составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KONG имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Formidable Fortress ETF (KONG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KONG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 2.46 | -1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 10.92 | -8.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Formidable Fortress ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.11 | $0.22 | $0.18 | $0.12 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.37% | 0.37% | 0.78% | 0.69% | 0.49% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Formidable Fortress ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Formidable Fortress ETF показал максимальную просадку в 19.98%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 423 торговые сессии.
Текущая просадка Formidable Fortress ETF составляет 3.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.98%июнь 2022 г. | 10mo 18d | 1y 8mo | 2y 6moавг. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.48%апр. 2025 г. | 4mo 12d | 8mo 7d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.54%март 2026 г. | 1mo 27d | 2mo 6d | 4mo 3dянв. 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.13%май 2024 г. | 1mo | 2mo 15d | 3mo 15dапр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.63%сент. 2024 г. | 0s | 13d | 13dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| KONG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.98% | -56.78% | +36.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -9.10% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.48% | -18.90% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -3.21% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.78% | -10.71% | +4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.04% | +0.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KONG
Добавьте Formidable Fortress ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KONG