- Эмитент
- Formidable Asset Management
- Дата выпуска
- 22 июл. 2021 г.
- Регион
- Global (Broad)
- Категория
- Volatility Hedged Equity
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $22M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KONG
Formidable Fortress ETF (KONG) прибавил 2.6% с начала года. Текущая цена акции KONG — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Formidable Fortress ETF (KONG) показал доход в 2.62% с начала года и 7.33% за последние 12 месяцев.
Formidable Fortress ETF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 9.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность KONG по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2021 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был янв. 2022 г. с доходностью -6.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении KONG закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 30 июл. 2021 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 2 авг. 2021 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.36% | -0.92% | -3.72% | 4.07% | 1.86% | 0.12% | 2.62% | ||||||
| 2025 | 3.27% | -2.17% | -2.45% | -0.76% | 3.75% | 1.51% | 1.72% | 0.33% | 1.07% | -1.52% | 0.26% | 1.59% | 6.56% |
| 2024 | -1.54% | 3.94% | 2.40% | -5.67% | 1.88% | 0.80% | 4.34% | 2.33% | 1.43% | 1.00% | 5.14% | -6.06% | 9.67% |
| 2023 | 4.52% | -1.01% | 2.21% | -1.01% | -3.33% | 5.07% | 1.60% | 1.66% | -2.87% | -2.17% | 3.82% | 4.03% | 12.71% |
| 2022 | -6.57% | -1.35% | 1.13% | -5.49% | 1.16% | -4.08% | 6.31% | -3.38% | -4.81% | 6.10% | 5.66% | -3.56% | -9.63% |
| 2021 | 7.80% | -4.75% | -6.42% | 5.39% | -3.06% | 7.04% | 5.07% |
Метрики бенчмарка
Formidable Fortress ETF has an annualized alpha of -2.44%, beta of 0.68, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 23, 2021.
- This ETF participated in 77.85% of S&P 500 Index downside but only 57.32% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.44% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Beta of 0.68 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- -2.44%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 57.32%
- Участие в снижении
- 77.85%
Комиссия
Комиссия KONG составляет 0.89%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KONG имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Formidable Fortress ETF (KONG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KONG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.93 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 13.52 | -10.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Formidable Fortress ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.11 | $0.11 | $0.22 | $0.18 | $0.12 | $0.03 |
Дивидендный доход | 0.36% | 0.37% | 0.78% | 0.69% | 0.49% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Formidable Fortress ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.12 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Formidable Fortress ETF показал максимальную просадку в 19.98%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 423 торговые сессии.
Текущая просадка Formidable Fortress ETF составляет 0.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.98%июнь 2022 г. | 10mo 18d | 1y 8mo | 2y 6moавг. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -15.48%апр. 2025 г. | 4mo 12d | 8mo 7d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -8.54%март 2026 г. | 1mo 27d | 2mo 6d | 4mo 3dянв. 2026 г. - июнь 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -6.13%май 2024 г. | 1mo | 2mo 15d | 3mo 15dапр. 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.63%сент. 2024 г. | 0s | 13d | 13dсент. 2024 г. - сент. 2024 г. |
Показатели просадок
| KONG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.98% | -56.78% | +36.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.54% | -9.10% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.48% | -18.90% | +3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.74% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -10.72% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 1.97% | +0.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KONG
Добавьте Formidable Fortress ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KONG