PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KONG с QLVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KONG с QLVD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KONG (Formidable Fortress ETF) and QLVD (FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - KONG is a Equity Hedged fund actively managed by Formidable, while QLVD is a Quality Factor fund tracking the Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. KONG is actively managed, while QLVD is passively managed. Over the past 5 years, KONG returned 5.73%/yr vs 7.02%/yr for QLVD. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. KONG charges 0.89%/yr vs 0.32%/yr for QLVD.

Доходность

Сравнение доходности KONG и QLVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable Fortress ETF (KONG) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KONG показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у QLVD с доходностью 9.41%.

KONG

1 день
0.21%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
6.59%
С начала года
6.95%
1 год
8.70%
3 года*
8.91%
5 лет*
5.73%
10 лет*
—
Всё время*
5.96%

QLVD

1 день
-0.38%
1 месяц
3.28%
6 месяцев
4.96%
С начала года
9.41%
1 год
14.74%
3 года*
14.17%
5 лет*
7.02%
10 лет*
—
Всё время*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KONG

Formidable Fortress ETF
$10.55K$8.89K$25.42K

QLVD

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund
$71.82K$54.04K$58.79K

Сравнение доходности по годам KONG и QLVD

2026 (YTD)20252024202320222021
KONG
Formidable Fortress ETF		6.95%6.56%9.67%12.71%-9.63%5.15%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		9.41%24.21%4.67%11.57%-12.09%2.18%

Correlation

The correlation between KONG and QLVD is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.45

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.50

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2021 г.

0.58

The correlation between KONG and QLVD shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов KONG и QLVD

Секторы
KONG
QLVD

Технологии

31.3%
6.7%

Промышленность

14.4%
14.7%

Здравоохранение

13.1%
9.5%

Финансовые услуги

7.7%
23.5%

Коммуникационные услуги

7.3%
5.3%

Недвижимость

5.7%
5.0%

Энергетика

5.5%
5.4%

Сырьевые материалы

4.7%
3.9%

Потребительский циклический сектор

2.8%
4.3%

Коммунальные услуги

2.4%
7.3%

Потребительский защитный сектор

2.1%
11.3%

Технологии

KONG
31.3%
QLVD
6.7%

Промышленность

KONG
14.4%
QLVD
14.7%

Здравоохранение

KONG
13.1%
QLVD
9.5%

Финансовые услуги

KONG
7.7%
QLVD
23.5%

Коммуникационные услуги

KONG
7.3%
QLVD
5.3%

Недвижимость

KONG
5.7%
QLVD
5.0%

Энергетика

KONG
5.5%
QLVD
5.4%

Сырьевые материалы

KONG
4.7%
QLVD
3.9%

Потребительский циклический сектор

KONG
2.8%
QLVD
4.3%

Коммунальные услуги

KONG
2.4%
QLVD
7.3%

Потребительский защитный сектор

KONG
2.1%
QLVD
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable Fortress ETF

FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund

Часто сравнивают с KONG:
KONG с BUZZKONG с GDEKONG с EJANKONG с EELVKONG с FLLVKONG с IDLVKONG с LVHD
Часто сравнивают с QLVD:
QLVD с IDLVQLVD с DEEFQLVD с JEPIQLVD с EFAVQLVD с LVHIQLVD с LGLVQLVD с SCHY

Доходность на риск

KONG vs. QLVD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KONG
Ранг доходности на риск KONG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
QLVD
Ранг доходности на риск QLVD: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLVD: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLVD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLVD: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLVD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLVD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KONG c QLVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KONGQLVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.41

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.16
2.05

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.26

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.82

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.84

4.74

-0.90

KONG vs. QLVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KONG на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа QLVD равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KONG и QLVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KONG и QLVD

Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки QLVD в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и QLVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KONGQLVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-28.20%

+8.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-8.15%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-9.18%

-6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-23.99%

+5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-5.20%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.12%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности KONG и QLVD

Formidable Fortress ETF (KONG) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) с волатильностью 2.63%. Это указывает на то, что KONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KONGQLVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

2.63%

+0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

8.74%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

10.49%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.93%

11.77%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.50%

13.89%

+0.61%

Сравнение комиссий KONG и QLVD

KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QLVD в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KONG и QLVD

Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности QLVD в 2.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
KONG
Formidable Fortress ETF		0.34%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%0.00%0.00%
QLVD
FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund		2.93%2.87%3.01%3.33%2.47%3.06%1.78%1.06%

Часто задаваемые вопросы

KONG and QLVD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KONG has higher volatility (3.54%) compared to QLVD (2.63%). In terms of maximum drawdown, KONG dropped -19.98% vs QLVD's -28.20%.

On 5-year performance, QLVD leads with 7.02% vs 5.73% for KONG. On fees, QLVD is cheaper at 0.32% per year. On volatility, QLVD has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QLVD has performed better with a 7.02% return vs 5.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLVD is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.89% for KONG.

QLVD has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 0.34% for KONG.

KONG is categorized as Equity Hedged, while QLVD is Quality Factor. They also come from different issuers: Formidable and Northern Trust. Their fees differ too: 0.89% for KONG and 0.32% for QLVD.

QLVD currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KONG и QLVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор