Сравнение KONG с QLVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formidable Fortress ETF (KONG) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD).
KONG и QLVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KONG - это активно управляемый фонд от Formidable Asset Management. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. QLVD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Northern Trust Developed Markets ex US Quality Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 июл. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности KONG и QLVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KONG и QLVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KONG Formidable Fortress ETF | -3.31% | 6.56% | 9.67% | 12.71% | -9.63% | 5.07% |
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 4.17% | 24.21% | 4.67% | 11.57% | -12.09% | 2.25% |
Доходность по периодам
С начала года, KONG показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у QLVD с доходностью 4.17%.
KONG
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -3.31%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLVD
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 18.25%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KONG и QLVD
KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии QLVD в 0.32%.
Доходность на риск
KONG vs. QLVD — Ранг доходности на риск
KONG
QLVD
Сравнение KONG c QLVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KONG | QLVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 1.47 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 2.09 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.29 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.26 | -1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.30 | 8.49 | -6.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KONG | QLVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 1.47 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.51 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между KONG и QLVD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KONG и QLVD
Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности QLVD в 2.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONG Formidable Fortress ETF | 0.38% | 0.37% | 0.78% | 0.69% | 0.49% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
QLVD FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund | 2.74% | 2.87% | 3.01% | 3.33% | 2.47% | 3.06% | 1.78% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок KONG и QLVD
Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки QLVD в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и QLVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KONG | QLVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.98% | -28.20% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -8.15% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -4.82% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -5.27% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.17% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности KONG и QLVD
Текущая волатильность для Formidable Fortress ETF (KONG) составляет 4.49%, в то время как у FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund (QLVD) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что KONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KONG | QLVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 4.98% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 7.74% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.43% | 12.45% | +1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 11.68% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 14.02% | +0.70% |