Сравнение KONG с EELV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formidable Fortress ETF (KONG) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV).
KONG и EELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KONG - это активно управляемый фонд от Formidable Asset Management. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. EELV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности KONG и EELV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KONG и EELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KONG Formidable Fortress ETF | -3.30% | 6.56% | 9.67% | 12.71% | -9.63% | 5.07% |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 3.75% | 21.97% | 1.90% | 8.85% | -3.98% | 5.65% |
Доходность по периодам
С начала года, KONG показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у EELV с доходностью 3.75%.
KONG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -3.30%
- 6 месяцев
- -2.97%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EELV
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 7.21%
- 1 год
- 20.71%
- 3 года*
- 11.37%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 6.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KONG и EELV
KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии EELV в 0.30%.
Доходность на риск
KONG vs. EELV — Ранг доходности на риск
KONG
EELV
Сравнение KONG c EELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KONG | EELV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.70 | -1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 2.36 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.34 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | 2.51 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.02 | 9.31 | -7.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KONG | EELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.70 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.30 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между KONG и EELV составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KONG и EELV
Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности EELV в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KONG Formidable Fortress ETF | 0.38% | 0.37% | 0.78% | 0.69% | 0.49% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EELV Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF | 3.61% | 3.75% | 4.70% | 4.00% | 3.45% | 4.35% | 2.82% | 3.14% | 5.50% | 2.92% | 2.29% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок KONG и EELV
Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и EELV.
Загрузка...
Показатели просадок
| KONG | EELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.98% | -36.35% | +16.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -8.22% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.81% | -4.91% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.95% | -9.00% | +3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.22% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KONG и EELV
Текущая волатильность для Formidable Fortress ETF (KONG) составляет 4.49%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что KONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KONG | EELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.49% | 5.65% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.27% | 8.40% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.42% | 12.26% | +2.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 11.52% | +3.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 13.70% | +1.01% |