PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KONG с FLLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KONG с FLLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KONG (Formidable Fortress ETF) and FLLV (Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF) are both Volatility Hedged Equity funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, KONG returned 9.34%/yr vs 17.11%/yr for FLLV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KONG charges 0.89%/yr vs 0.29%/yr for FLLV.

Доходность

Сравнение доходности KONG и FLLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable Fortress ETF (KONG) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KONG показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у FLLV с доходностью 13.04%.

KONG

1 день
-0.02%
1 месяц
1.91%
С начала года
2.62%
6 месяцев
3.53%
1 год
7.33%
3 года*
9.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

FLLV

1 день
-0.76%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KONG и FLLV

2026 (YTD)20252024202320222021
KONG
Formidable Fortress ETF		2.62%6.56%9.67%12.71%-9.63%5.07%
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		13.04%15.92%10.70%13.87%-8.54%8.45%

Correlation

The correlation between KONG and FLLV is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.79

Over the past year, the correlation between KONG and FLLV has dropped to 0.56 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов KONG и FLLV

Секторы
KONG
FLLV

Технологии

33.1%
28.8%

Промышленность

15.7%
9.6%

Здравоохранение

13.3%
11.6%

Финансовые услуги

9.3%
13.0%

Коммуникационные услуги

7.7%
7.8%

Недвижимость

6.1%
2.5%

Энергетика

5.0%
4.4%

Сырьевые материалы

3.6%
2.7%

Потребительский защитный сектор

3.4%
6.1%

Потребительский циклический сектор

2.9%
11.0%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Технологии

KONG
33.1%
FLLV
28.8%

Промышленность

KONG
15.7%
FLLV
9.6%

Здравоохранение

KONG
13.3%
FLLV
11.6%

Финансовые услуги

KONG
9.3%
FLLV
13.0%

Коммуникационные услуги

KONG
7.7%
FLLV
7.8%

Недвижимость

KONG
6.1%
FLLV
2.5%

Энергетика

KONG
5.0%
FLLV
4.4%

Сырьевые материалы

KONG
3.6%
FLLV
2.7%

Потребительский защитный сектор

KONG
3.4%
FLLV
6.1%

Потребительский циклический сектор

KONG
2.9%
FLLV
11.0%

Коммунальные услуги

KONG

-

FLLV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable Fortress ETF

Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF

Часто сравнивают с KONG:
KONG с BUZZKONG с GDEKONG с EELVKONG с EJANKONG с IDLVKONG с QLVDKONG с LVHD
Часто сравнивают с FLLV:
FLLV с RWLFLLV с PSETFLLV с DIVBFLLV с LGLVFLLV с INCMFLLV с USMVFLLV с AVUV

Доходность на риск

KONG vs. FLLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KONG
Ранг доходности на риск KONG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FLLV
Ранг доходности на риск FLLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLLV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLLV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLLV: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLLV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KONG c FLLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KONGFLLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.68
3.26

-2.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
4.73

-3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.61

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

5.52

-4.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.46

20.83

-17.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KONG vs. FLLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KONG на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа FLLV равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KONG и FLLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KONGFLLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

3.26

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.84

-0.48

Просадки

Сравнение просадок KONG и FLLV

Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки FLLV в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и FLLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KONGFLLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-33.95%

+13.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-4.90%

-3.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-14.01%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

-0.76%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-3.25%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.30%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности KONG и FLLV

Formidable Fortress ETF (KONG) имеет более высокую волатильность в 2.26% по сравнению с Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF (FLLV) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что KONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KONGFLLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.26%

2.02%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

5.96%

+2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

8.32%

+2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

13.27%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

15.69%

-1.10%

Сравнение комиссий KONG и FLLV

KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии FLLV в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KONG и FLLV

Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FLLV в 4.73%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLLV
Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF		4.73%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%
KONG
Formidable Fortress ETF		0.36%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KONG and FLLV have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KONG has higher volatility (2.26%) compared to FLLV (2.02%). In terms of maximum drawdown, KONG dropped -19.98% vs FLLV's -33.95%.

On 3-year performance, FLLV leads with 17.11% vs 9.34% for KONG. On fees, FLLV is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FLLV has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FLLV has performed better with a 17.11% return vs 9.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLLV is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.89% for KONG.

FLLV has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 0.36% for KONG.

They also come from different issuers: Formidable Asset Management and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.89% for KONG and 0.29% for FLLV.

FLLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KONG и FLLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор