PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KONG с EJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KONG с EJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formidable Fortress ETF (KONG) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN).

KONG и EJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KONG - это активно управляемый фонд от Formidable Asset Management. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. EJAN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 1 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности KONG и EJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable Fortress ETF (KONG) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KONG и EJAN

2026 (YTD)20252024202320222021
KONG
Formidable Fortress ETF		-3.30%6.56%9.67%12.71%-9.63%5.07%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.86%14.78%2.69%5.37%-8.01%-3.84%

Доходность по периодам

С начала года, KONG показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у EJAN с доходностью 0.86%.

KONG

1 день
0.00%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-2.97%
1 год
4.37%
3 года*
6.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

EJAN

1 день
0.44%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.50%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable Fortress ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Часто сравнивают с KONG:
KONG с BUZZKONG с GDEKONG с FLLVKONG с LGLVKONG с LVHDKONG с ONEVKONG с QLV
Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с LVHIEJAN с LGLVEJAN с FDLOEJAN с HUSVEJAN с QLVEJAN с LVHDEJAN с QLVD

Сравнение комиссий KONG и EJAN

И KONG, и EJAN имеют комиссию равную 0.89%.

KONG
Formidable Fortress ETF
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Доходность на риск

KONG vs. EJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KONG
Ранг доходности на риск KONG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KONG c EJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KONGEJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.27

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.88

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.32

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.69

-1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

8.03

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KONG vs. EJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KONG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа EJAN равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KONG и EJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KONGEJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.27

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.29

-0.01

Корреляция

Корреляция между KONG и EJAN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KONG и EJAN

Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
KONG
Formidable Fortress ETF		0.38%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KONG и EJAN

Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и EJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

KONGEJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-22.23%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-7.42%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-3.84%

-1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-5.92%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.58%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KONG и EJAN

Текущая волатильность для Formidable Fortress ETF (KONG) составляет 4.49%, в то время как у Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что KONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KONGEJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

5.22%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

6.46%

+1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

9.85%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

11.05%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

12.78%

+1.93%