PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KONG с EJAN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KONG с EJAN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KONG (Formidable Fortress ETF) and EJAN (Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January) are both Volatility Hedged Equity funds. KONG is actively managed, while EJAN is passively managed. Over the past 3 years, KONG returned 9.63%/yr vs 8.40%/yr for EJAN. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.89% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KONG и EJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable Fortress ETF (KONG) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KONG показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у EJAN с доходностью 6.13%.

KONG

1 день
0.38%
1 месяц
1.88%
С начала года
3.01%
6 месяцев
3.36%
1 год
7.65%
3 года*
9.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

EJAN

1 день
-0.31%
1 месяц
0.05%
С начала года
6.13%
6 месяцев
6.61%
1 год
14.42%
3 года*
8.40%
5 лет*
2.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KONG и EJAN

2026 (YTD)20252024202320222021
KONG
Formidable Fortress ETF		3.01%6.56%9.67%12.71%-9.63%5.07%
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		6.13%14.78%2.69%5.37%-8.01%-3.84%

Correlation

The correlation between KONG and EJAN is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г.

0.49

Сравнение распределения секторов KONG и EJAN

Секторы
KONG
EJAN

Технологии

33.1%
37.0%

Промышленность

15.7%
7.5%

Здравоохранение

13.3%
2.9%

Финансовые услуги

9.3%
19.4%

Коммуникационные услуги

7.7%
6.9%

Недвижимость

6.1%
1.1%

Энергетика

5.0%
4.0%

Сырьевые материалы

3.6%
6.5%

Потребительский защитный сектор

3.4%
3.0%

Потребительский циклический сектор

2.9%
9.6%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

KONG
33.1%
EJAN
37.0%

Промышленность

KONG
15.7%
EJAN
7.5%

Здравоохранение

KONG
13.3%
EJAN
2.9%

Финансовые услуги

KONG
9.3%
EJAN
19.4%

Коммуникационные услуги

KONG
7.7%
EJAN
6.9%

Недвижимость

KONG
6.1%
EJAN
1.1%

Энергетика

KONG
5.0%
EJAN
4.0%

Сырьевые материалы

KONG
3.6%
EJAN
6.5%

Потребительский защитный сектор

KONG
3.4%
EJAN
3.0%

Потребительский циклический сектор

KONG
2.9%
EJAN
9.6%

Коммунальные услуги

KONG

-

EJAN
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable Fortress ETF

Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January

Часто сравнивают с KONG:
KONG с BUZZKONG с GDEKONG с EELVKONG с FLLVKONG с IDLVKONG с QLVDKONG с LVHD
Часто сравнивают с EJAN:
EJAN с HUSVEJAN с FDLOEJAN с LVHIEJAN с LGLVEJAN с QLVEJAN с LVHDEJAN с QLVD

Доходность на риск

KONG vs. EJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KONG
Ранг доходности на риск KONG: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EJAN
Ранг доходности на риск EJAN: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EJAN: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EJAN: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EJAN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EJAN: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EJAN: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KONG c EJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KONGEJANDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.84

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
2.67

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.43

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

2.18

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

10.19

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KONG vs. EJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KONG на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа EJAN равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KONG и EJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KONGEJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.84

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.35

+0.02

Просадки

Сравнение просадок KONG и EJAN

Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки EJAN в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и EJAN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KONGEJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-22.23%

+2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-6.63%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-11.75%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-0.70%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-5.78%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.42%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности KONG и EJAN

Formidable Fortress ETF (KONG) имеет более высокую волатильность в 2.25% по сравнению с Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January (EJAN) с волатильностью 2.09%. Это указывает на то, что KONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KONGEJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.09%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

7.30%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

7.93%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

11.11%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.59%

12.68%

+1.91%

Сравнение комиссий KONG и EJAN

И KONG, и EJAN имеют комиссию равную 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KONG и EJAN

Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как EJAN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
EJAN
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KONG
Formidable Fortress ETF		0.36%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%

Часто задаваемые вопросы

KONG and EJAN have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KONG has higher volatility (2.25%) compared to EJAN (2.09%). In terms of maximum drawdown, KONG dropped -19.98% vs EJAN's -22.23%.

On 3-year performance, KONG leads with 9.63% vs 8.40% for EJAN. Both ETFs have the same 0.89% expense ratio. On volatility, EJAN has been the lower-risk option at 2.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, KONG has performed better with a 9.63% return vs 8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KONG and EJAN have the same expense ratio: 0.89% per year.

KONG has the higher dividend yield at 0.36%, compared with 0.00% for EJAN.

They also come from different issuers: Formidable Asset Management and Innovator.

EJAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KONG и EJAN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор