PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KONG с IDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KONG с IDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formidable Fortress ETF (KONG) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV).

KONG и IDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KONG - это активно управляемый фонд от Formidable Asset Management. Фонд был запущен 22 июл. 2021 г.. IDLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P BMI International Developed Low Volatility Index. Фонд был запущен 13 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности KONG и IDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable Fortress ETF (KONG) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KONG и IDLV

2026 (YTD)20252024202320222021
KONG
Formidable Fortress ETF		-3.30%6.56%9.67%12.71%-9.63%5.07%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		3.33%27.77%2.15%9.18%-12.21%3.53%

Доходность по периодам

С начала года, KONG показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у IDLV с доходностью 3.33%.

KONG

1 день
0.00%
1 месяц
-4.57%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-2.97%
1 год
4.37%
3 года*
6.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDLV

1 день
0.83%
1 месяц
-3.85%
С начала года
3.33%
6 месяцев
6.50%
1 год
19.67%
3 года*
12.50%
5 лет*
6.65%
10 лет*
5.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formidable Fortress ETF

Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Часто сравнивают с KONG:
KONG с BUZZKONG с GDEKONG с EJANKONG с FLLVKONG с LGLVKONG с LVHDKONG с ONEV
Часто сравнивают с IDLV:
IDLV с XMU.TOIDLV с SCHYIDLV с SPLVIDLV с LVHIIDLV с VIGIIDLV с ACWVIDLV с QLVD

Сравнение комиссий KONG и IDLV

KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии IDLV в 0.25%.

KONG
Formidable Fortress ETF
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF

Доходность на риск

KONG vs. IDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KONG
Ранг доходности на риск KONG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IDLV
Ранг доходности на риск IDLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDLV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDLV: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDLV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDLV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDLV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KONG c IDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KONGIDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

1.58

-1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.20

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.33

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

2.45

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.02

9.22

-7.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KONG vs. IDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KONG на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа IDLV равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KONG и IDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KONGIDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

1.58

-1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.46

-0.18

Корреляция

Корреляция между KONG и IDLV составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KONG и IDLV

Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности IDLV в 4.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KONG
Formidable Fortress ETF		0.38%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDLV
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF		4.66%4.63%3.41%3.59%4.69%2.99%2.30%4.92%3.94%3.05%3.92%3.93%

Просадки

Сравнение просадок KONG и IDLV

Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки IDLV в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и IDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

KONGIDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-34.65%

+14.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-8.26%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-5.05%

-0.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-5.97%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.19%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности KONG и IDLV

Formidable Fortress ETF (KONG) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF (IDLV) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что KONG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KONGIDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.21%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

7.12%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.42%

12.50%

+1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

11.73%

+2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

13.38%

+1.33%