PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KONG с GDE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KONG и GDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formidable Fortress ETF (KONG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KONG и GDE


2026 (YTD)2025202420232022
KONG
Formidable Fortress ETF
-3.29%6.56%9.67%12.71%-2.14%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
2.45%73.76%44.79%33.85%-18.67%

Доходность по периодам

С начала года, KONG показывает доходность -3.29%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 2.45%.


KONG

1 день
0.01%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-3.20%
1 год
3.89%
3 года*
6.43%
5 лет*
10 лет*

GDE

1 день
-1.24%
1 месяц
-10.19%
С начала года
2.45%
6 месяцев
14.49%
1 год
59.03%
3 года*
43.74%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Formidable Fortress ETF

WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund

Сравнение комиссий KONG и GDE

KONG берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.


Доходность на риск

KONG vs. GDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KONG
Ранг доходности на риск KONG: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KONG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KONG: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KONG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KONG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KONG: 2222
Ранг коэф-та Мартина

GDE
Ранг доходности на риск GDE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KONG c GDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formidable Fortress ETF (KONG) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KONGGDEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.84

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.50

2.36

-1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.35

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

2.68

-2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.92

10.22

-8.31

KONG vs. GDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KONG на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа GDE равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KONG и GDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KONGGDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.84

-1.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.12

-0.83

Корреляция

Корреляция между KONG и GDE составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KONG и GDE

Дивидендная доходность KONG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности GDE в 4.22%


TTM20252024202320222021
KONG
Formidable Fortress ETF
0.38%0.37%0.78%0.69%0.49%0.12%
GDE
WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund
4.22%4.32%7.14%2.22%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KONG и GDE

Максимальная просадка KONG за все время составила -19.98%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KONG и GDE.


Загрузка...

Показатели просадок


KONGGDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.98%

-32.01%

+12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.54%

-22.66%

+14.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-17.11%

+11.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.95%

-7.76%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

5.93%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности KONG и GDE

Текущая волатильность для Formidable Fortress ETF (KONG) составляет 4.42%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что KONG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KONGGDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

11.78%

-7.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.27%

25.29%

-17.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.41%

32.28%

-17.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

26.18%

-11.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

26.18%

-11.47%