PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с CMDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOLD с CMDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KOLD is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOLD returned -40.59%/yr vs 10.71%/yr for CMDY. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и CMDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -37.03%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 25.44%.

KOLD

1 день
-4.10%
1 месяц
-9.53%
С начала года
-37.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
-1.55%
3 года*
-20.65%
5 лет*
-40.59%
10 лет*
-26.46%

CMDY

1 день
0.02%
1 месяц
-2.52%
С начала года
25.44%
6 месяцев
24.53%
1 год
37.10%
3 года*
15.48%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и CMDY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-37.03%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-52.39%
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		25.44%15.81%5.43%-9.33%14.55%26.38%1.15%4.96%-11.11%

Correlation

The correlation between KOLD and CMDY is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2018 г.

-0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с NGS
Часто сравнивают с CMDY:
CMDY с COMTCMDY с COMCMDY с KMLMCMDY с CCRVCMDY с DBCCMDY с QQQCMDY с BCD

Доходность на риск

KOLD vs. CMDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
CMDY
Ранг доходности на риск CMDY: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c CMDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLDCMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.32

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.93

-2.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.42

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

4.82

-4.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

14.50

-14.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. CMDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа CMDY равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и CMDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLDCMDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.32

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.68

-1.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.56

-0.70

Просадки

Сравнение просадок KOLD и CMDY

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и CMDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOLDCMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-31.19%

-68.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-7.73%

-64.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-10.08%

-74.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.45%

-26.56%

-71.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-3.97%

-93.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.49%

-13.14%

-56.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.01%

2.57%

+33.44%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и CMDY

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOLDCMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.65%

5.04%

+19.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.37%

14.20%

+85.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.51%

16.06%

+97.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.76%

15.80%

+102.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.76%

14.63%

+87.13%

Сравнение комиссий KOLD и CMDY

KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и CMDY

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.28%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CMDY
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF		10.28%12.89%4.23%5.10%3.98%16.09%0.15%2.21%1.73%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KOLD and CMDY have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.65%) compared to CMDY (5.04%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs CMDY's -31.19%.

On 5-year performance, CMDY leads with 10.71% vs -40.59% for KOLD. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CMDY has been the lower-risk option at 5.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CMDY has performed better with a 10.71% return vs -40.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.

CMDY has the higher dividend yield at 10.28%, compared with 0.00% for KOLD.

KOLD is categorized as Leveraged Commodities, while CMDY is Commodities. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.28% for CMDY.

CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и CMDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор