Сравнение KOLD с CMDY
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and CMDY (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while CMDY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, KOLD returned -33.30%/yr vs 9.55%/yr for CMDY. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 0.28%/yr for CMDY.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и CMDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -21.43%, что значительно ниже, чем у CMDY с доходностью 18.91%.
KOLD
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 24.48%
- 6 месяцев
- -39.97%
- С начала года
- -21.43%
- 1 год
- 17.81%
- 3 года*
- -5.58%
- 5 лет*
- -33.30%
- 10 лет*
- -23.09%
CMDY
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 1.08%
- 6 месяцев
- 14.45%
- С начала года
- 18.91%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KOLD и CMDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -21.43% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -51.44% |
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 18.91% | 15.81% | 5.43% | -9.33% | 14.55% | 26.38% | 1.15% | 4.96% | -11.13% |
Correlation
The correlation between KOLD and CMDY is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2018 г. | -0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. CMDY — Ранг доходности на риск
KOLD
CMDY
Сравнение KOLD c CMDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | CMDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.29 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.92 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.45 | 6.42 | -5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и CMDY
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки CMDY в -31.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и CMDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -31.19% | -68.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -14.23% | -58.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -14.23% | -70.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.75% | -26.56% | -71.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.79% | -8.97% | -87.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.69% | -13.10% | -56.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.95% | 4.25% | +35.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и CMDY
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 18.94% по сравнению с iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF (CMDY) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | CMDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.94% | 4.64% | +14.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.36% | 14.38% | +76.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 111.66% | 16.53% | +95.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.90% | 15.82% | +103.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.71% | 14.65% | +87.06% |
Сравнение комиссий KOLD и CMDY
KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CMDY в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и CMDY
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDY за последние двенадцать месяцев составляет около 10.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | 10.84% | 12.89% | 4.23% | 5.10% | 3.98% | 16.09% | 0.15% | 2.21% | 1.73% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KOLD and CMDY have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (18.94%) compared to CMDY (4.64%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs CMDY's -31.19%.
On 5-year performance, CMDY leads with 9.55% vs -33.30% for KOLD. On fees, CMDY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CMDY has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CMDY has performed better with a 9.55% return vs -33.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CMDY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.
CMDY has the higher dividend yield at 10.84%, compared with 0.00% for KOLD.
KOLD is categorized as Oil & Gas, while CMDY is Commodities. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while CMDY tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.28% for CMDY.
CMDY currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и CMDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор