- ISIN
- US74347W3878
- CUSIP
- 74347Y813
- Эмитент
- ProShares
- Дата выпуска
- 4 окт. 2011 г.
- Категория
- Oil & Gas, Inverse Commodities, Leveraged Commodities
- С плечом
- -2x
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg Natural Gas Subindex
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Товар
- Активы под управлением
- $135M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) снизился на 34.3% с начала года. Текущая цена акции KOLD — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KOLD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $95.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) показал доход в -34.28% с начала года и 4.46% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KOLD составила -24.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.71%.
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -34.28%
- 6 месяцев
- -29.48%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- -5.14%
- 5 лет*
- -37.54%
- 10 лет*
- -24.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность KOLD по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2022 г. с доходностью +96.9%, в то время как худший месяц был июль 2022 г. с доходностью -64.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении KOLD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 2 февр. 2026 г. с доходностью +48.5%, в то время как худший день был 20 янв. 2026 г. с доходностью -38.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -61.50% | 72.68% | -7.42% | 21.00% | -18.16% | 7.81% | -34.28% | ||||||
| 2025 | -5.90% | -40.78% | -17.84% | 32.45% | 2.97% | -4.05% | 20.66% | 13.04% | -0.40% | -7.13% | -19.41% | 35.45% | -17.48% |
| 2024 | 10.69% | 16.83% | 25.68% | -8.10% | -25.53% | -8.26% | 49.95% | 5.21% | -28.84% | 46.32% | -27.35% | -27.19% | -11.34% |
| 2023 | 92.56% | -3.56% | 41.50% | -4.21% | 20.38% | -33.60% | 5.54% | -7.23% | 12.43% | -26.51% | 80.43% | 19.11% | 249.82% |
| 2022 | -52.12% | -0.03% | -44.31% | -46.03% | -31.00% | 66.47% | -64.22% | -25.70% | 61.75% | 9.18% | -25.49% | 96.86% | -88.62% |
| 2021 | -7.30% | -20.86% | 13.12% | -15.64% | -2.38% | -36.87% | -12.38% | -21.55% | -49.32% | -0.14% | 26.16% | 35.01% | -74.44% |
Метрики бенчмарка
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas has an annualized alpha of 42.95%, beta of -0.37, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 06, 2011.
- This ETF tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -126.38%), but participation in market rallies was also limited (-67.00%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- Beta of -0.37 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 42.95%
- Бета
- -0.37
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -67.00%
- Участие в снижении
- -126.38%
Комиссия
Комиссия KOLD составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KOLD имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.32 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.46 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.12 | 10.92 | -10.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas показал максимальную просадку в 99.45%, зарегистрированную 22 авг. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas составляет 97.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -99.45%авг. 2022 г. | 2y 1mo | — | 5y 12moиюнь 2020 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -87.03%нояб. 2018 г. | 2y 8mo | 1y 7mo | 4y 3moмарт 2016 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -85.48%апр. 2014 г. | 2y 9d | 1y 10mo | 3y 10moапр. 2012 г. - март 2016 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -30.56%янв. 2012 г. | 5d | 1mo 11d | 1mo 16dянв. 2012 г. - март 2012 г. |
Откат 2011 года2011 | -9.69%дек. 2011 г. | 14d | 6d | 20dнояб. 2011 г. - дек. 2011 г. |
Показатели просадок
| KOLD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -56.78% | -42.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -9.10% | -63.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -18.90% | -65.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.96% | -25.43% | -72.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -33.92% | -65.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.31% | -3.21% | -94.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.57% | -10.71% | -58.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.96% | 2.04% | +35.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с KOLD
Добавьте ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KOLD