PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS74347W3878
CUSIP74347W387
ЭмитентProShares
Дата выпуска4 окт. 2011 г.
КатегорияLeveraged Commodities, Leveraged
С использованием кредитного плеча2x
Отслеживаемый индексBloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%)
Класс активаТоварные активы

Комиссия

Комиссия KOLD составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии KOLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: KOLD с BOIL, KOLD с ^GSPC, KOLD с DRIP, KOLD с NGS, KOLD с ROSS, KOLD с SCO, KOLD с AMZN, KOLD с SOXX, KOLD с UPRO, KOLD с TSLA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.92%
14.38%
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas показал доход в 45.57% с начала года и 134.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas составила -7.72%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года45.57%25.82%
1 месяц4.05%3.20%
6 месяцев23.65%14.94%
1 год134.13%35.92%
5 лет (среднегодовая)-23.54%14.22%
10 лет (среднегодовая)-7.72%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KOLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202410.69%16.83%25.68%-8.10%-25.53%-8.26%49.95%5.21%-28.84%46.32%45.57%
202392.56%-3.56%41.50%-4.21%20.38%-33.60%5.54%-7.23%12.43%-26.51%80.43%19.11%249.82%
2022-52.12%-0.03%-44.31%-46.03%-31.00%66.47%-64.22%-25.70%61.75%9.18%-25.49%96.86%-88.62%
2021-7.30%-20.86%13.12%-15.64%-2.38%-36.87%-12.38%-21.55%-49.32%-0.14%26.16%35.01%-74.44%
202033.62%19.45%0.10%-26.42%27.47%15.54%-9.37%-49.53%23.65%-23.63%32.52%23.16%22.05%
2019-6.60%3.23%10.02%10.75%11.32%10.19%0.59%-0.92%-3.30%-6.08%31.67%6.52%82.94%
2018-8.22%21.82%-3.39%0.56%-11.14%0.91%7.85%-8.86%-6.09%-15.23%-62.97%89.63%-46.48%
201727.72%26.29%-21.33%-3.69%15.37%2.55%11.28%-11.14%2.06%18.04%-3.75%3.74%72.02%
20160.44%74.72%-19.30%-16.68%-2.55%-36.37%-0.52%2.72%3.85%-2.43%-12.65%-25.16%-50.49%
20156.51%-4.30%4.70%-6.41%6.09%-13.48%5.90%4.07%16.84%30.56%21.02%-8.72%70.25%
2014-35.44%-6.88%4.82%-17.18%9.70%1.81%31.59%-10.98%-1.86%15.31%-15.85%81.88%18.27%
2013-1.02%-5.49%-24.02%-15.61%17.13%23.25%4.84%-7.64%7.80%5.69%-13.28%-17.62%-31.76%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KOLD среди ETFs на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 3535Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 3232Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


KOLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOLD, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KOLD, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KOLD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KOLD, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.44
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KOLD, с текущим значением в 5.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.005.40
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.05

Коэффициент Шарпа

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
3.08
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-91.87%
0
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas показал максимальную просадку в 99.45%, зарегистрированную 22 авг. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas составляет 91.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.45%26 июн. 2020 г.54322 авг. 2022 г.
-87.03%4 мар. 2016 г.69128 нояб. 2018 г.39525 июн. 2020 г.1086
-85.48%20 апр. 2012 г.50829 апр. 2014 г.4653 мар. 2016 г.973
-30.56%20 янв. 2012 г.425 янв. 2012 г.286 мар. 2012 г.32
-9.69%17 нояб. 2011 г.101 дек. 2011 г.47 дек. 2011 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas составляет 28.76%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.76%
3.89%
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas)
Benchmark (^GSPC)