График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) показал доход в -38.45% с начала года и 10.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KOLD составила -29.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- -38.45%
- 6 месяцев
- -37.60%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- -15.68%
- 5 лет*
- -43.73%
- 10 лет*
- -29.03%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 окт. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2022 г. с доходностью +96.9%, в то время как худший месяц был июль 2022 г. с доходностью -64.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении KOLD закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 2 февр. 2026 г. с доходностью +48.5%, в то время как худший день был 20 янв. 2026 г. с доходностью -38.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -61.50% | 72.68% | -7.42% | -38.45% | |||||||||
| 2025 | -5.90% | -40.78% | -17.84% | 32.45% | 2.97% | -4.05% | 20.66% | 13.04% | -0.40% | -7.13% | -19.41% | 35.45% | -17.48% |
| 2024 | 10.69% | 16.83% | 25.68% | -8.10% | -25.53% | -8.26% | 49.95% | 5.21% | -28.84% | 46.32% | -27.35% | -27.19% | -11.34% |
| 2023 | 92.56% | -3.56% | 41.50% | -4.21% | 20.38% | -33.60% | 5.54% | -7.23% | 12.43% | -26.51% | 80.43% | 19.11% | 249.82% |
| 2022 | -52.12% | -0.03% | -44.31% | -46.03% | -31.00% | 66.47% | -64.22% | -25.70% | 61.75% | 9.18% | -25.49% | 96.86% | -88.62% |
| 2021 | -7.30% | -20.86% | 13.12% | -15.64% | -2.38% | -36.87% | -12.38% | -21.55% | -49.32% | -0.14% | 26.16% | 35.01% | -74.44% |
Метрики бенчмарка
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas: годовая альфа составляет 42.37%, бета — -0.38, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 07.10.2011.
- При падении S&P 500 Index Этот ETF обычно рос (downside capture -122.03%), но и в росте рынка участие было ограниченным (-69.90%) — характерно для контрциклических активов.
- Бета -0.38 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 42.37%
- Бета
- -0.38
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -69.90%
- Участие в снижении
- -122.03%
Комиссия
Комиссия KOLD составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KOLD имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KOLD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.90 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.39 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.21 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.40 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 6.61 | -6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KOLD в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas показал максимальную просадку в 99.45%, зарегистрированную 22 авг. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas составляет 97.48%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.45% | 26 июн. 2020 г. | 543 | 22 авг. 2022 г. | — | — | — |
| -87.03% | 4 мар. 2016 г. | 691 | 28 нояб. 2018 г. | 395 | 25 июн. 2020 г. | 1086 |
| -85.48% | 20 апр. 2012 г. | 508 | 29 апр. 2014 г. | 465 | 3 мар. 2016 г. | 973 |
| -30.56% | 20 янв. 2012 г. | 4 | 25 янв. 2012 г. | 28 | 6 мар. 2012 г. | 32 |
| -9.69% | 17 нояб. 2011 г. | 10 | 1 дек. 2011 г. | 4 | 7 дек. 2011 г. | 14 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...