PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

KOLD — это пассивный ETF от ProShares, отслеживающий инвестиционный результат Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). KOLD запущен 4 окт. 2011 г. и имеет комиссию в 0.95%.

Информация о ETF

ISIN

US74347W3878

CUSIP

74347W387

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

4 окт. 2011 г.

Категория

Leveraged Commodities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%)

Класс актива

Товарные активы

Комиссия

Комиссия KOLD составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
KOLD с BOIL KOLD с ^GSPC KOLD с DRIP KOLD с NGS KOLD с SCO KOLD с UNL KOLD с SOXX KOLD с TSLA KOLD с AMZN KOLD с FTGC
Популярные сравнения:
KOLD с BOIL KOLD с ^GSPC KOLD с DRIP KOLD с NGS KOLD с SCO KOLD с UNL KOLD с SOXX KOLD с TSLA KOLD с AMZN KOLD с FTGC

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) показал доход в -42.65% с начала года и -55.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KOLD составила -19.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

KOLD

С начала года

-42.65%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-67.09%

1 год

-55.07%

5 лет

-47.40%

10 лет

-19.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KOLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.90%-40.78%-17.84%32.45%-5.44%-42.65%
202410.69%16.83%25.68%-8.10%-25.53%-8.26%49.95%5.21%-28.84%46.32%-27.35%-27.19%-11.34%
202392.56%-3.56%41.50%-4.21%20.38%-33.60%5.54%-7.23%12.43%-26.51%80.43%19.11%249.82%
2022-52.12%-0.03%-44.31%-46.03%-31.00%66.47%-64.22%-25.70%61.75%9.18%-25.49%96.86%-88.62%
2021-7.30%-20.86%13.12%-15.64%-2.38%-36.87%-12.38%-21.55%-49.32%-0.14%26.16%35.01%-74.44%
202033.62%19.45%0.10%-26.42%27.47%15.54%-9.37%-49.53%23.65%-23.63%32.52%23.16%22.05%
2019-6.60%3.23%10.02%10.75%11.32%10.19%0.59%-0.92%-3.30%-6.08%31.67%6.52%82.94%
2018-8.22%21.82%-3.39%0.56%-11.14%0.91%7.85%-8.86%-6.09%-15.23%-62.97%89.63%-46.48%
201727.72%26.29%-21.33%-3.69%15.37%2.55%11.28%-11.14%2.06%18.04%-3.75%3.74%72.02%
20160.44%74.72%-19.30%-16.68%-2.55%-36.37%-0.52%2.72%3.85%-2.43%-12.65%-25.16%-50.49%
20156.51%-4.30%4.70%-6.41%6.09%-13.48%5.90%4.07%16.84%30.56%21.02%-8.72%70.25%
2014-35.44%-6.88%4.82%-17.18%9.70%1.81%31.59%-10.98%-1.86%15.31%-15.85%81.88%18.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KOLD составляет 5, что хуже, чем результаты 95% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.51
  • За 5 лет: -0.41
  • За 10 лет: -0.20
  • За всё время: -0.15

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas показал максимальную просадку в 99.45%, зарегистрированную 22 авг. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas составляет 97.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.45%26 июн. 2020 г.54322 авг. 2022 г.———
-87.03%4 мар. 2016 г.69128 нояб. 2018 г.39525 июн. 2020 г.1086
-85.48%20 апр. 2012 г.50829 апр. 2014 г.4653 мар. 2016 г.973
-30.56%20 янв. 2012 г.425 янв. 2012 г.286 мар. 2012 г.32
-9.69%17 нояб. 2011 г.101 дек. 2011 г.47 дек. 2011 г.14

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...