PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74347W3878

CUSIP

74347W387

Эмитент

ProShares

Дата выпуска

4 окт. 2011 г.

Категория

Leveraged Commodities, Leveraged

С использованием кредитного плеча

2x

Отслеживаемый индекс

Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%)

Класс актива

Товарные активы

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
KOLD с BOIL KOLD с ^GSPC KOLD с DRIP KOLD с NGS KOLD с ROSS KOLD с SCO KOLD с AMZN KOLD с SOXX KOLD с UPRO KOLD с TSLA
Популярные сравнения:
KOLD с BOIL KOLD с ^GSPC KOLD с DRIP KOLD с NGS KOLD с ROSS KOLD с SCO KOLD с AMZN KOLD с SOXX KOLD с UPRO KOLD с TSLA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
45.37%
11.50%
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas показал доход в 21.44% с начала года и 63.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas составила -8.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.


KOLD

С начала года

21.44%

1 месяц

-22.48%

6 месяцев

45.40%

1 год

63.25%

5 лет (среднегодовая)

-26.66%

10 лет (среднегодовая)

-8.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KOLD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202410.69%16.83%25.68%-8.10%-25.53%-8.26%49.95%5.21%-28.84%46.32%21.44%
202392.56%-3.56%41.50%-4.21%20.38%-33.60%5.54%-7.23%12.43%-26.51%80.43%19.11%249.82%
2022-52.12%-0.03%-44.31%-46.03%-31.00%66.47%-64.22%-25.70%61.75%9.18%-25.49%96.86%-88.62%
2021-7.30%-20.86%13.12%-15.64%-2.38%-36.87%-12.38%-21.55%-49.32%-0.14%26.16%35.01%-74.44%
202033.62%19.45%0.10%-26.42%27.47%15.54%-9.37%-49.53%23.65%-23.63%32.52%23.16%22.05%
2019-6.60%3.23%10.02%10.75%11.32%10.19%0.59%-0.92%-3.30%-6.08%31.67%6.52%82.94%
2018-8.22%21.82%-3.39%0.56%-11.14%0.91%7.85%-8.86%-6.09%-15.23%-62.97%89.63%-46.48%
201727.72%26.29%-21.33%-3.69%15.37%2.55%11.28%-11.14%2.06%18.04%-3.75%3.74%72.02%
20160.44%74.72%-19.30%-16.68%-2.55%-36.37%-0.52%2.72%3.85%-2.43%-12.65%-25.16%-50.49%
20156.51%-4.30%4.70%-6.41%6.09%-13.48%5.90%4.07%16.84%30.56%21.02%-8.72%70.25%
2014-35.44%-6.88%4.82%-17.18%9.70%1.81%31.59%-10.98%-1.86%15.31%-15.85%81.88%18.27%
2013-1.02%-5.49%-24.02%-15.61%17.13%23.25%4.84%-7.64%7.80%5.69%-13.28%-17.62%-31.76%

Комиссия

Комиссия KOLD составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии KOLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг KOLD среди ETFs на нашем сайте составляет 28, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOLD, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.692.46
Коэффициент Сортино KOLD, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.503.31
Коэффициент Омега KOLD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.46
Коэффициент Кальмара KOLD, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.723.55
Коэффициент Мартина KOLD, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.6715.76
KOLD
^GSPC

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.69. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.69
2.46
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-93.22%
-1.40%
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas показал максимальную просадку в 99.45%, зарегистрированную 22 авг. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas составляет 93.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.45%26 июн. 2020 г.54322 авг. 2022 г.
-87.03%4 мар. 2016 г.69128 нояб. 2018 г.39525 июн. 2020 г.1086
-85.48%20 апр. 2012 г.50829 апр. 2014 г.4653 мар. 2016 г.973
-30.56%20 янв. 2012 г.425 янв. 2012 г.286 мар. 2012 г.32
-9.69%17 нояб. 2011 г.101 дек. 2011 г.47 дек. 2011 г.14

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas составляет 33.28%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
33.28%
4.07%
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas)
Benchmark (^GSPC)