PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOLD с BOIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOLD и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
45.37%
-100.00%
KOLD
BOIL

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность 21.44%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -65.72%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -8.06% против -61.89% соответственно.


KOLD

С начала года

21.44%

1 месяц

-22.48%

6 месяцев

45.40%

1 год

63.25%

5 лет (среднегодовая)

-26.66%

10 лет (среднегодовая)

-8.06%

BOIL

С начала года

-65.72%

1 месяц

17.87%

6 месяцев

-56.38%

1 год

-76.41%

5 лет (среднегодовая)

-67.33%

10 лет (среднегодовая)

-61.89%

Основные характеристики


KOLDBOIL
Коэф-т Шарпа0.69-0.78
Коэф-т Сортино1.50-1.39
Коэф-т Омега1.180.85
Коэф-т Кальмара0.72-0.77
Коэф-т Мартина2.67-1.20
Индекс Язвы26.03%64.31%
Дневная вол-ть100.32%99.08%
Макс. просадка-99.45%-100.00%
Текущая просадка-93.22%-100.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KOLD и BOIL

KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.


BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
График комиссии BOIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.31%
График комиссии KOLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между KOLD и BOIL составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOLD c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOLD, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.69-0.78
Коэффициент Сортино KOLD, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.50-1.39
Коэффициент Омега KOLD, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.180.85
Коэффициент Кальмара KOLD, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.72-0.77
Коэффициент Мартина KOLD, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.67-1.20
KOLD
BOIL

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.69
-0.78
KOLD
BOIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и BOIL

Ни KOLD, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и BOIL

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-93.22%
-100.00%
KOLD
BOIL

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и BOIL

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеют волатильность 33.28% и 33.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
33.28%
33.00%
KOLD
BOIL