PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOLD с BOIL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both Leveraged Commodities funds from ProShares - KOLD tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%) while BOIL tracks the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -26.46%/yr vs -56.95%/yr for BOIL. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KOLD показывает доходность -37.03%, а BOIL немного выше – -36.77%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -26.46% против -56.95% соответственно.

KOLD

1 день
-4.10%
1 месяц
-9.53%
С начала года
-37.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
-1.55%
3 года*
-20.65%
5 лет*
-40.59%
10 лет*
-26.46%

BOIL

1 день
4.32%
1 месяц
4.62%
С начала года
-36.77%
6 месяцев
-62.98%
1 год
-74.31%
3 года*
-60.61%
5 лет*
-64.63%
10 лет*
-56.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-37.03%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-36.77%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Correlation

The correlation between KOLD and BOIL is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

-1.00

The correlation between KOLD and BOIL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с NGSKOLD с FTGC
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNOBOIL с ERX

Доходность на риск

KOLD vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLDBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.66

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
-0.78

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.90

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.92

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

-1.26

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLDBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

-0.66

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

-0.55

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

-0.56

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

-0.61

+0.47

Просадки

Сравнение просадок KOLD и BOIL

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOLDBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-100.00%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-80.85%

+8.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-96.86%

+12.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.45%

-99.91%

+1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-99.99%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-100.00%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.49%

-93.59%

+24.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.01%

59.20%

-23.19%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и BOIL

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеют волатильность 24.65% и 23.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOLDBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.65%

23.95%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.37%

107.61%

-8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.51%

113.64%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.76%

118.89%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.76%

101.81%

-0.05%

Сравнение комиссий KOLD и BOIL

KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и BOIL

Ни KOLD, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KOLD and BOIL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.65%) compared to BOIL (23.95%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs BOIL's -100.00%.

On 10-year performance, KOLD leads with -26.46% vs -56.95% for BOIL. On fees, KOLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BOIL has been the lower-risk option at 23.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -26.46% return vs -56.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

KOLD and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while BOIL tracks Bloomberg Natural Gas Subindex. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 1.31% for BOIL.

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор