PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KOLD с BOIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KOLD и BOIL составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение KOLD с BOIL

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

KOLD и BOIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOLD или BOIL.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOLD:

-0.40

BOIL:

-0.44

Коэф-т Сортино

KOLD:

-0.07

BOIL:

0.01

Коэф-т Омега

KOLD:

0.99

BOIL:

1.00

Коэф-т Кальмара

KOLD:

-0.50

BOIL:

-0.44

Коэф-т Мартина

KOLD:

-1.07

BOIL:

-0.88

Индекс Язвы

KOLD:

45.46%

BOIL:

50.57%

Дневная вол-ть

KOLD:

109.59%

BOIL:

108.99%

Макс. просадка

KOLD:

-99.45%

BOIL:

-100.00%

Текущая просадка

KOLD:

-97.29%

BOIL:

-99.99%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -45.20%, что значительно ниже, чем у BOIL с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -21.18% против -56.66% соответственно.

KOLD

С начала года

-45.20%

1 месяц

-22.06%

6 месяцев

-62.00%

1 год

-49.68%

3 года

30.66%

5 лет

-46.95%

10 лет

-21.18%

BOIL

С начала года

0.48%

1 месяц

14.96%

6 месяцев

23.17%

1 год

-41.02%

3 года

-83.33%

5 лет

-56.96%

10 лет

-56.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Сравнение комиссий KOLD и BOIL

KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOLD и BOIL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг риск-скорректированной доходности BOIL, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOIL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOLD c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOIL равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и BOIL

Ни KOLD, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и BOIL

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и BOIL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и BOIL

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 33.29% по сравнению с ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) с волатильностью 31.63%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...