PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOLD с BOIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KOLDBOIL
Дох-ть с нач. г.71.79%-74.66%
Дох-ть за 1 год182.15%-86.02%
Дох-ть за 3 года-0.79%-81.12%
Дох-ть за 5 лет-19.79%-69.97%
Дох-ть за 10 лет-5.53%-57.39%
Коэф-т Шарпа2.00-0.89
Коэф-т Сортино2.38-2.15
Коэф-т Омега1.290.78
Коэф-т Кальмара2.03-0.87
Коэф-т Мартина7.62-1.24
Индекс Язвы25.75%69.77%
Дневная вол-ть98.23%96.91%
Макс. просадка-99.45%-99.99%
Текущая просадка-90.40%-99.99%

Корреляция

-0.50.00.51.0-1.0

Корреляция между KOLD и BOIL составляет -1.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и BOIL

С начала года, KOLD показывает доходность 71.79%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -74.66%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -5.53% против -57.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.49%
-99.98%
KOLD
BOIL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KOLD и BOIL

KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.


BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
График комиссии BOIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.31%
График комиссии KOLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOLD c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOLD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOLD, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KOLD, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KOLD, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KOLD, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KOLD, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.62
BOIL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BOIL, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BOIL, с текущим значением в -2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-2.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BOIL, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.000.78
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BOIL, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.87
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BOIL, с текущим значением в -1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-1.24

Сравнение коэффициента Шарпа KOLD и BOIL

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
-0.89
KOLD
BOIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и BOIL

Ни KOLD, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KOLD и BOIL

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и BOIL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-98.00%-96.00%-94.00%-92.00%-90.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-90.40%
-99.99%
KOLD
BOIL

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и BOIL

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) имеют волатильность 22.91% и 23.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
22.91%
23.65%
KOLD
BOIL