PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KOLD с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOLD с BOIL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) are both Oil & Gas funds from ProShares tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -21.69%/yr vs -59.34%/yr for BOIL. Their -1.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. KOLD charges 0.95%/yr vs 1.31%/yr for BOIL.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -11.45%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -58.10%. За последние 10 лет акции KOLD превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: -21.69% против -59.34% соответственно.

KOLD

1 день
0.42%
1 месяц
34.09%
6 месяцев
76.14%
С начала года
-11.45%
1 год
-4.00%
3 года*
0.92%
5 лет*
-27.97%
10 лет*
-21.69%
Всё время*
-11.28%

BOIL

1 день
-0.52%
1 месяц
-27.99%
6 месяцев
-57.68%
С начала года
-58.10%
1 год
-71.40%
3 года*
-68.15%
5 лет*
-70.82%
10 лет*
-59.34%
Всё время*
-58.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BOIL

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas
$89.83M$99.82M$103.14M

KOLD

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
$57.99M$60.78M$73.95M

Сравнение доходности по годам KOLD и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-11.45%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-58.10%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Correlation

The correlation between KOLD and BOIL is -1.00, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-1.00

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-1.00

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-1.00

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г.

-1.00

The correlation between KOLD and BOIL has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с NGKOLD с ^GSPCKOLD с SCOKOLD с DRIPKOLD с UNLKOLD с NGSKOLD с FTGC
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNOBOIL с ERX

Доходность на риск

KOLD vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение KOLD c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KOLDBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.65

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
-0.73

+1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.90

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

-0.92

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.10

-1.39

+1.29

KOLD vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KOLD и BOIL

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOLDBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-100.00%

+0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-78.00%

+5.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-97.52%

+13.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.46%

-99.93%

+2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-99.99%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.38%

-100.00%

+3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.79%

-93.64%

+23.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.13%

51.38%

-10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и BOIL

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 18.35%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOLDBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.35%

19.32%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.71%

54.63%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.09%

110.30%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.84%

118.96%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.60%

101.63%

-0.03%

Сравнение комиссий KOLD и BOIL

KOLD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BOIL в 1.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и BOIL

Ни KOLD, ни BOIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KOLD and BOIL have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (19.32%) compared to KOLD (18.35%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs BOIL's -100.00%.

On 10-year performance, KOLD leads with -21.69% vs -59.34% for BOIL. On fees, KOLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, KOLD has been the lower-risk option at 18.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KOLD has performed better with a -21.69% return vs -59.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BOIL.

KOLD and BOIL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

Both ETFs track Bloomberg Natural Gas Subindex. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 1.31% for BOIL.

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор